教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-07-0605)

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基于多层分布式体系的股票交易撮合系统被引量：1
《信息技术》2014年第8期4-9,共6页张博洋 金丹灵 
国家自然科学基金项目(71271145;71131007);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);教育部创新团队发展计划(IRT1028)
在市场信息瞬息万变、交易需求不断扩大的股票市场,具有速度快、成本低和突破场地限制等优势的电子化交易方式已经成为了市场趋势。从中国股票市场的交易机制出发,通过了解熟悉股票市场中订单的下单流程、交易所的订单处理机制、以及从...
关键词：股票交易机制 撮合系统 连续竞价 撮合算法 数据库设计 
程序化交易系统的检测与优化体系被引量：6
《科学决策》2013年第8期1-15,共15页熊熊 张博洋 张永杰 付琳惠 
国家自然科学基金项目(项目编号:71271145;71131007);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(项目编号:NCET-07-0605);教育部创新团队发展计划(项目编号:IRT1028)
随着国内金融市场的不断发展与完善,程序化交易变得越来越受关注。目前国内大多数程序化交易者并没有建立起一个完备的检测与优化体系,采取的测试方式大多为简单的历史数据回溯测试,这容易导致对历史数据曲线的过度拟合。论文构造出一...
关键词：程序化交易 检测与优化体系 验证性检测 最优化 
从波动性和流动性判别股指期货跨市场价格操纵行为被引量：12
《管理评论》2011年第7期163-170,176,共9页张维 韦立坚 熊熊 李根 马正欣 
国家自然科学基金项目(70971096);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);中国期货行业协会联合研究计划项目(GT200702)
股指期货价格操纵一般具有期现跨市场联合操纵的特点,仅按单一市场从波动性分析去判别价格操纵行为是不够充分的。本文引入流动性分析为判别提供了更充分的依据:首先运用GARCH模型分析被操纵资产在波动性的异常变化,判断价格序列偏离了...
关键词：股指期货 跨市场价格操纵 判别 波动性 流动性 
股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究被引量：11
《系统工程理论与实践》2011年第7期1287-1292,共6页熊熊 张宇 张维 张永杰 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金(70971096;70801043);中国期货行业协会联合研究计划(GT200702);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
通过建立Logistic回归模型判别股指期货被操纵的可能性,将股指期货是否被操纵的问题转化为根据一定时期内股指期货市场的波动性以及流动性指标计算股指期货在一定时间内被操纵的概率,建立了股指期货操纵事件的预警模型.选取香港恒生指...
关键词：股指期货 预警 LOGISTIC回归 操纵 
程序化交易及其风险分析被引量：20
《电子科技大学学报（社科版）》2011年第3期32-39,共8页熊熊 袁海亮 张维 张永杰 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金项目(70971096;70801043)资助
随着国内股指期货市场的推出,程序化交易逐渐进入国内广大投资者的视线。程序化交易的优势令人赞叹,围绕其风险的争议也使人畏惧。首先介绍了程序化交易的国内外现状和发展历程,然后回顾了国际上几十年来对程序化交易风险的争论,接着着...
关键词：程序化交易 组合管理 期现套利 风险分析 
股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例被引量：45
《系统工程理论与实践》2011年第5期785-791,共7页熊熊 张宇 张维 张永杰 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金(70971096;70801043);中国期货行业协会联合研究计划(GT200702);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
股指期权是以股票指数为标的期权类衍生产品,对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1...
关键词：股指期权 波动性 GARCH模型 TARCH模型 
IF1005股指期货合约与沪深300指数的价格发现研究被引量：5
《长沙理工大学学报（社会科学版）》2010年第6期38-43,共6页熊熊 鲁洋 刘文财 
国家自然科学基金项目(70971096;70801043);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);中国期货行业协会联合研究计划(GT200702);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
股指期货对现货市场的价格形成究竟会不会产生影响,通过什么样机制产生影响,影响程度如何等问题成为其上市包括监管机构、市场人士与媒体普遍关心的问题。论文利用P-T模型分析了IF1005与沪深300股指的价格发现过程,发现了在合约生命期内...
关键词：股指期货 价格发现 P-T模型 
基于极值相关分析方法的股指期货操纵防范研究被引量：10
《管理科学学报》2010年第11期104-111,共8页李悦雷 张维 熊熊 梁朝辉 
国家自然科学基金项目(70971096;70801043);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-07-0605);中国期货行业协会联合研究计划资助项目(GT200702);天津社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003)
操纵行为是衍生品市场中最主要的违法违规行为,各国政府一直致力于资本市场操纵行为的防范.对期货市场的操纵可以通过对现货市场的权重股进行操纵,引起指数的大幅波动,进而实现从现货和期货市场套利的目的.利用极值相关理论对沪深300指...
关键词：极值理论 股指期货 操纵防范 
沪深300股指期货套利问题的实证研究被引量：3
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2010年第3期78-85,共8页方斌 
国家自然科学基金(70603021);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0605)
股指期货作为期货机制在证券市场的引入,是期货和证券两大市场相结合的创新型产物,而股指期货的套利功能更是促进市场效率运作的重要一环。本文完整的展现了运用沪深300股指期货仿真交易与ETF基金组合进行期限套利的全过程,发现仿真交...
关键词：套利 跟踪误差 ETF基金 沪深300指数 
新兴市场股指期货价格发现功能的研究被引量：8
《统计与决策》2010年第2期148-150,共3页方斌 
教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0605)
文章运用ADF检验、协整分析、误差修正模型和非线性因果关系检验法,对印度股指期货市场对于现货市场的预期效果和引导关系进行了递进和全面的分析。实证结果表明,股指期货和现货价格二者之间具有长期稳定的均衡关系,期货价格的价格发现...
关键词：股指期货 协整分析 误差修正模型 非线性因果检验 
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