国家自然科学基金(70825005)

作品数：6被引量：41H指数：3
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相关作者：张卫国肖炜麟史庆盛许文坤孔文涛更多>>
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相关期刊：《管理科学学报》《数学的实践与认识》《系统工程学报》《运筹与管理》更多>>
相关主题：可转债蒙特卡罗可转债定价最小二乘BLACK-SCHOLES模型更多>>
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带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价被引量：9
《系统工程学报》2012年第3期338-343,共6页孔文涛 张卫国 
国家自然科学基金资助项目(70825005)
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟...
关键词：美式-亚式期权 跳跃-扩散模型 期权定价 蒙特卡罗模拟 总体最小二乘 
随机挽回率下第n次违约互换的蒙特卡罗模拟定价被引量：1
《运筹与管理》2012年第2期140-146,共7页吴恒煜 陈鹏 
国家自然科学基金资助项目(70861003,71171168,70825005);中国博士后基金资助项目(20110490877);教育部人文社会科学一般项目(09YJA790092,10YSA790200);江西省教育厅科技计划项目(GJJ10427)
考虑到挽回率是违约互换定价的重要因素,同时获得准确的挽回率也是极其困难的,于是假设挽回率是随机的,并与对应资产违约时间呈Copula类相依结构。在该假设条件下提出一种对第n次违约互换定价的模拟算法。通过实证模拟发现,恒定挽回率,...
关键词：随机挽回率 违约互换 COPULA 
基于全最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价研究被引量：21
《管理科学》2011年第1期82-89,共8页张卫国 史庆盛 许文坤 
国家自然科学基金(70825005);教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630048)~~
基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债的全最小二乘拟蒙...
关键词：可转债定价 全最小二乘 拟蒙特卡罗 Faure序列 对偶变量法 
考虑支付红利的可转债模糊定价模型及其算法被引量：9
《管理科学学报》2010年第11期86-93,共8页张卫国 史庆盛 肖炜麟 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目07JA630048);国家自然科学基金资助项目(70825005)
由于金融市场经常受到一些模糊不确定因素的影响,使得可转债定价具有模糊特征.本文研究了具有支付红利以及标的资产为美式期权的可转债模糊定价问题.在Black-Scholes模型的基础上,提出了该类型可转债的模糊定价模型,它推广了传统的具有...
关键词：可转换债券 支付红利 美式期权 BLACK-SCHOLES模型 模糊数 
分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价被引量：2
《数学的实践与认识》2010年第21期1-7,共7页肖炜麟 张卫国 徐维军 
国家自然科学基金(70825005);教育部新世纪优秀人才支持计划(06-0749);教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048;07JC630059)
假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径...
关键词：亚式股本权证 分数布朗运动 分数-It-积分 定价模型 
分形布朗运动下最优投保和消费策略被引量：1
《管理科学学报》2010年第1期78-84,共7页张卫国 肖炜麟 张惜丽 
国家自然科学基金资助项目(70825005);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(06-0749);教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048)
基于Merton的最优消费和投资组合模型,通过假设风险资产的价格变化服从几何分形布朗运动,探讨了一类具有人寿保险的最优投资消费问题.首先根据投资者在整个生命周期的消费和投保效用期望值最大的原则,利用贝尔曼动态规划原理,建立了最...
关键词：分形布朗运动 赫斯特指数 效用函数 投资组合和消费 人寿保险 
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