国家自然科学基金(10371025)

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流动性风险与市场风险的集成度量方法研究被引量：16
《系统工程学报》2009年第2期164-172,共9页张金清 李徐 
国家自然科学基金资助项目(10371025)
传统市场风险度量方法没有考虑由于变现资产而产生的流动性风险.针对指令驱动市场提出一种流动性风险和市场风险的集成度量方法,该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们的相依性....
关键词：流动性风险 市场风险 集成风险度量 连接函数 半参数方法 
中国金融业对外开放新形势的综合判断与分析被引量：6
《系统工程理论与实践》2008年第8期139-148,共10页张金清 刘庆富 
国家自然科学基金(10371025);教育部人文社科项目(07JA790023)
为对我国金融业对外开放的新形势进行准确判断,首先从政策法规角度对金融对外开放进行了测度,在此基础上对金融对外开放进行了等级划分,给出了金融对外开放协调性的判断方法.借助于上述方法,对我国金融对外开放的新形势进行了综合判断...
关键词：评价指标体系 对外开放承诺水平 对外开放实现水平 等级划分 协调性 
资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法被引量：40
《系统工程理论与实践》2008年第6期14-21,共8页张金清 李徐 
国家自然科学基金(10371025);教育部人文社科项目(07JA790023);复旦大学"金穗"项目(2106JS062);复旦大学(教育部)金融创新研究生开放实验室项目
通过对不同族类、不同种类Copula函数之间的比较分析,提出了最优拟合Copula函数的一种选择方法.基于沪深两市经验数据的实证检验与分析表明,Frank-Copula和Clayton-Copula分别适用于计算低置信度和高置信度下资产组合集成风险的VaR.在...
关键词：COPULA函数 资产组合 集成风险度量 最优拟合 VAR 
不完全偏好下随机选择问题中的极大元定理被引量：1
《系统科学与数学》2008年第2期208-214,共7页张金清 刘庆富 
国家自然科学基金(10371025);教育部人文社会科学研究规划基金(07JA790023)资助项目
提出了不完全偏好的概念.在不完全偏好意义下获得了随机选择问题中的极大元定理和其它一些定理,统一和推广了许多已知结果.
关键词：极大元 不完全偏好 弱收敛 随机选择 
中国短期利率跳跃行为的实证研究被引量：20
《统计研究》2008年第1期59-64,共6页张金清 周茂彬 
国家自然科学基金项目“不完全偏好下随机无限经济问题中的数学方法及其应用(10371025)”;复旦大学“金穗”项目“商业银行开放程度指标评价体系的构建及其在中国的应用(06JS062)”资助
通过在Vasicek模型中引入跳跃强度与宏观经济变量相关的跳跃成分,本文建立了一个更具一般性的跳跃-扩散动态利率期限结构模型,并对该模型的五种不同形式进行了实证比较与分析。借助于新模型和比较结果,本文对中国短期利率的跳跃行为进...
关键词：短期利率 跳跃-扩散模型 跳跃强度 
中国金融对外开放的测度与国际比较研究被引量：23
《国际金融研究》2007年第12期61-69,共9页张金清 刘庆富 
国家自然科学基金项目(10371025);教育部重大攻关项目(05JZD00012)资助
本文从政策法规角度解析和论证了金融对外开放的内涵,在此基础之上给出了与本文测度方法相匹配的金融对外开放定义;然后,建立了测度金融对外开放的评价指标体系及测度公式;借助于上述评价指标体系和测度公式,本文分别从纵向和横向两个...
关键词：金融对外开放 评价指标体系 测度 国际比较 
债券交易行为对可交易债券价值及其利率风险的影响被引量：1
《统计与决策》2007年第16期106-109,共4页张金清 薛亮 
国家自然科学基金资助项目(10371025);复旦大学"金穗"项目(2106JS062);复旦大学(教育部)研究生金融创新实验室资助项目
债券的价值是由债券自身的特征所决定的,然而,同一债券在不同的投资者手中所带来的投资收益却不同。如果从投资者角度衡量某债券的投资价值,则发现投资者的交易行为与债券的投资价值有着密切的联系。而且,通过分析债券的可交易性对债券...
关键词：债券价值 投资价值 久期 利率风险 
利率、租金与房价合理程度的测定被引量：8
《统计与决策》2007年第12期43-45,共3页张金清 亓玉洁 
国家自然科学基金资助项目(10371025)
本文通过分析利率、租金和房地产价格之间的关系提出房地产的租金贴现定价公式,应用此公式将房地产市场的价格运行区间划分为合理区间、低度不合理区间、中度不合理区间和高度不合理区间,并对应于房地产市场运行状况的蓝、绿、黄、红四...
关键词：房产价格 租金 利率 市场平均收益率 
金融开放水平测度方法的评述与比较被引量：9
《产业经济研究》2007年第3期68-77,共10页张金清 刘庆富 赵伟 
国家自然科学基金项目(项目编号:10371025);复旦大学"金穗"项目(项目编号:2106JS062)
本文首先介绍了各种金融开放水平测度方法赖以建立的理论基础——金融自由化理论和国际资本流动理论;然后从金融开放的法规政策和实际资本流动两个角度对国内外有关金融开放水平的主要测度方法进行了归纳、分类、评述、分析和比较,并指...
关键词：金融开放水平 测度方法 法规政策 实际资本流动 分析与比较 
经济学中的“数学困惑”及其解析被引量：14
《经济学家》2007年第3期29-37,共9页张金清 李徐 
国家自然科学基金项目(批准号:10371025);复旦大学"金穗"项目(批准号:2106JS062)资助
本文列举了现代经济学中与数学应用有关的一些基本“数学困惑”,对导致“困惑”的根源以及为解惑而涉及的一些主要问题进行了剖析,指出,对日趋数学化的现代经济学的本质和作用、数学的特点缺乏正确认识,是导致经济学中“数学困惑”的根...
关键词：经济学 困惑 数学化 解析 
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