教育部人文社会科学研究基金(10YJC630143)

作品数：11被引量：5H指数：1
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相关机构：安徽财经大学重庆大学南京理工大学更多>>
相关期刊：《科技视界》《中国科学：数学》《大学数学》《河北北方学院学报（自然科学版）》更多>>
相关主题：期权定价MARKOV链信息服务非线性股票市场更多>>
相关领域：经济管理理学环境科学与工程自动化与计算机技术更多>>
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基于全局搜索算法的太阳影子定位研究
《河北北方学院学报（自然科学版）》2017年第1期12-17,24,共7页孙慧宇 贺小龙 吴飞 
教育部人文社会科学青年科研资助项目(10YJC630143)
目的为更好地解决已知某物体影长、测量的时间和日期的情况下确定物体的测量地点,或已知物体影长、测量日期及地点的情况下确定测量时间的问题,进而解决野外探险时地理位置的确定和根据某物体的视频或照片等影像资料而确定其拍摄地等实...
关键词：太阳影子定位 全局网络搜索 测量 MATLAB 
京津冀地区空气污染物分布演变规律的定量分析
《河北北方学院学报（自然科学版）》2016年第7期38-42,48,共6页贺小龙 孙慧宇 
教育部人文社科青年科研项目(10YJC630143)
目的针对京津冀地区空气质量指数和污染源,建立新的空气质量标准来定义空气等级,建立模型对污染源扩散进行研究,并给出减少京津冀地区污染的建议。方法以河北省为研究对象,通过互联网查找河北省的污染数据,分析国标和美标的区别,从而对...
关键词：绝对距离 欧式距离 高斯烟羽扩散 主要污染物 
基于Lévy过程混杂微分方程的随机部分镇定被引量：1
《中国科学：数学》2015年第5期713-722,共10页刘德志 周国立 
安徽省自然科学基金(批准号:1208085QG131);国家自然科学基金(批准号:11401057);教育部人文社会科学基金(批准号:10YJC630143);安徽财经大学科研(批准号:ACKY1513ZDB)资助项目
本文基于L′evy噪声镇定混杂微分系统,推广Brown运动镇定的情形.同时,利用Markov链状态空间分为两集合方法,将混杂系统分为两部分:可观测部分和不可观测部分,基于可观测部分镇定整个混杂系统,给出该混杂系统镇定和失稳的充分条件.最后,...
关键词：镇定 失稳 MARKOV链 几乎处处指数稳定 随机微分方程 
碳排放期权定价理论决策研究综述
《科技视界》2014年第17期49-49,80,共2页刘德志 
安徽省自然科学基金项目(1208085QG131);教育部人文社科科研项目(10YJC630143)
中国经济的快速发展,由此产生了碳排放的极速增长问题,指出了碳排放期权研究的必要性和意义。对比给出了国内外相关研究的发展历程和成果,并在此基础上,给出了碳排放期权定价理论的应用目标。
关键词：碳排放 期权定价 综述 
波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式
《唐山师范学院学报》2013年第5期30-32,共3页丁华 周经 
安徽省高校自然科学基金项目资助(KJ2013Z008;KJ2013Z001);国家社会科学基金资助项目(12BGJ039);教育部人文社会科学研究项目基金(10YJC630143)
假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。
关键词：随机波动率 MARKOV链 欧式看跌期权 有限差分法 
信息服务优先期权定价模型与实证分析
《科技和产业》2013年第1期5-10,共6页刘德志 王燕 杨桂元 
教育部人文社科青年科研项目(10YJC630143);安徽省自然科学研究项目(1208085QG131)
基于所建立的信息服务优先期权定价模型、实物期权定价模型、完善的二叉树模型和完善的Black-Scholes模型,利用样本数据对图书馆信息服务进行了定价研究。结果表明:当基本的下载服务费为3元、服务周期为一年时,四个期权定价模型均表明...
关键词：服务优先期权定价模型 实物期权定价模型 二叉树模型 BLACK-SCHOLES模型 
信息服务优先期权定价研究
《蚌埠学院学报》2012年第5期25-32,共8页王燕 刘德志 杨桂元 
教育部人文社科青年科研项目(10YJC630143);安徽省自然科学基金青年项目(1208085QG131)
基于信息服务系统状态的动态性特点,考虑消费者在面对拥挤的服务系统时产生了优先享受信息服务的需要,以及消费者消费行为的多期性等特点,采用动态方程建立了信息服务优先期权的定价模型,并利用模型求解出最优期权价格,为信息服务优先...
关键词：服务优先 期权定价 排队系统 
组合保险策略发展综述被引量：1
《科技视界》2012年第25期15-16,146,共3页刘德志 张伟 
教育部人文社科科研项目(项目编号10YJC630143);安徽省自然科学基金项目(项目编号1208085QG131);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(项目编号KJ2011B005);安徽省优秀人才基金资助项目(项目编号2011SQRL068)
在本文中,首先在资产理论的背景下给出了组合保险策略定义,以及相应的分类情况;继而在国内外研究现状部分,细致的描述了组合保险策略发展的历程,同时指出了国内外学者的具体贡献,并对比国内外相关的成果,指出了国内研究的不足。
关键词：组合投资 组合保险策略 研究意义 
基于递归定量分析与内生结构突变模型的股票市场非线性特征研究被引量：3
《中国管理科学》2012年第S1期315-321,共7页吴礼斌 刘盛宇 王烨 
教育部人文社科研究项目(10YJC630143);安徽省教育厅社科项目(2010sk207zd);安徽财经大学省级A类重点学科基金资助(ACKYQ1036)
递归图能将随机的或混沌的或周期的序列变化特征可视化,递归定量分析是将递归图的定性分析结果定量化。选用我国股票市场的深证成分指数序列,运用递归图和递归定量分析对全样本的指数序列的非线性特征进行识别,再利用检验内生结构突变...
关键词：股票市场 非线性 递归图 递归定量分析 内生结构突变 
我国股市收益率波动性分布特征若何?——基于GH分布的实证分析
《中国证券期货》2012年第05X期1-3,共3页吴礼斌 刘盛宇 
教育部社科基金项目(10YJC630143);安徽财经大学省级A类重点学科基金项目"金融时间序列的非线性计量学模型构建"
金融收益率序列的分布往往表现出厚尾性和不对称性,这与传统的线性框架下的线性参数建模认为资产收益率等时间序列服从正态分布相违背。在回顾比较几种扰动项的常用分布基础上,首先对GH分布族的定义以及相关统计特征作系统介绍,随后运...
关键词：中国股市 GH分布族 收益率序列 波动模型 
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