教育部人文社会科学研究基金(11YJA790162)

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国债利率期限结构的拟合及预测——基于多项式样条函数
《赤峰学院学报（自然科学版）》2016年第12期116-120,共5页黄瑞 文忠桥 
教育部人文社会科学研究项目"‘二次成型’的综合宏观利率期限结构模型估计和应用"(11YJA790162);国家级大学生创新项目(201510378153)
本文选择2015年10月至2016年1月交易所国债的日度交易数据,基于三次样条函数法进行利率期限结构拟合,得到五个参数的时间序列.对参数的时间序列建立AR(2)、ARMA(1,1)模型,并对模型做出检验.根据建立的模型,对未来交易日的相应参数作出...
关键词：国债利率期限结构 三次样条函数 时间序列 拟合与预测 
Copula模型在最小方差套期保值中的研究
《鸡西大学学报（综合版）》2015年第9期39-42,共4页陈锦雯 文忠桥 
教育部人文社会科学研究项目"‘二次成型’的综合宏观利率期限结构模型估计和应用"(编号:11YJA790162)
在传统的最小方差套期保值模型中,假定期货和现货收益率是线性匹配的,忽略了非线性匹配的情况。利用Copula模型对我国黄金期货的最小方差套期保值比率进行估计,并比较了不同形态Copula模型套期保值的效率。实证分析发现二元正态Copula...
关键词：最小方差 套期保值 二元正态Copula t-Copula 
基于Copula-GARCH模型最优套期保值比率被引量：1
《海南师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期141-144,共4页赵蕾 文忠桥 朱家明 
教育部人文社会科学研究项目(11YJA790162);安徽财经大学教研项目(acjyzd201429)
考虑了现货价格上下波动的情况,用阿基米德Copula函数的上尾及下尾相关数的平均数作为相关系数,采用GARCH-M模型预测铝现货与期货收益率的标准差,结合最小方差套期保值比率来计算最优套期保值比率,最后对比分析Copula-GARCH模型与Copul...
关键词：COPULA-GARCH 最优套期保值比率 阿基米德COPULA GARCH-M 
基于一种修正Vasicek模型的国债定价研究被引量：2
《山东财政学院学报》2014年第2期5-13,共9页文忠桥 张旭 
教育部人文社会科学研究基金项目"二次成型的综合宏观利率期限结构模型估计和应用"(11YJA790162);安徽财经大学研究生创新基金项目"一种修正的Vasicek利率期限结构模型及实证研究"(ACYC2012021)
在对国内外国债定价相关文献梳理的基础上,提出了一种非线性的Vasicek修正模型,并对模型进行OLS和蒙特卡罗模拟检验。将模型应用于国债定价分析,并在对影响国债定价误差的流动性溢价等因素量化的基础上对国债定价进行误差修正。研究结...
关键词：国债定价 修正Vasicek模型 蒙特卡罗模拟 
利率期限结构与货币政策效果分析被引量：8
《金融经济学研究》2013年第2期66-76,共11页张旭 文忠桥 
教育部人文社会科学研究基金项目(11YJA790162);安徽财经大学研究生创新基金项目(ACYC2012021)
以2002年1月至2012年6月的宏观经济月度数据和用NS模型估计的国债市场利率为研究样本建立SVAR模型,对中国货币政策效果进行实证研究的结果表明,货币政策对市场利率的作用时滞为3个月;短期利率冲击的产出效应比中、长期利率冲击的产出效...
关键词：货币政策效果 利率期限结构 SVAR模型 
中国银行间国债市场利率期限结构实证分析——基于Nelson-Siegel模型被引量：7
《财贸研究》2013年第3期124-129,共6页文忠桥 
教育部人文社会科学研究一般项目"‘二次成型’的综合宏观利率期限结构模型估计和应用"(11YJA790162)的研究成果
利用粒子群算法,以2007年1月—2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson-Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果比较理想,但样本外的预测绩效不佳。
关键词：利率期限结构 NELSON-SIEGEL模型 水平因子 斜率因子 曲率因子 
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