国家社会科学基金(11CJY105)

作品数：20被引量：61H指数：5
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相关期刊：《现代财经（天津财经大学学报）》《经济纵横》《数理统计与管理》《经济管理》更多>>
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β系数时间标度幂律特征研究——基于分形市场假说被引量：2
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2014年第6期44-54,共11页魏益华 程九思 周佰成 
国家社会科学基金青年项目"中国与全球股票市场价格波动的动态相关性研究"(11CJY105)
资本资产定价模型旨在衡量均衡资本市场中风险与收益之间的关系,β系数是该模型提出的计量系统性风险的一种指标。证券价格的波动具有两类分形特征:一是市场的波动具有状态持续性,其波动的方差具有时间标度性;二是证券的波动与市场的波...
关键词：分形市场 Β系数 时间标度性 证券市场 
中日货币政策有效性的比较研究被引量：1
《统计与决策》2014年第20期169-171,共3页花秋玲 姜婷凤 
国家社会科学基金青年项目(11CJY105);吉林大学基本科研业务费(450060444247)
文章采用2002年1月到2013年4月的月度经济数据,利用向量误差修正(VEC)模型分别对我国和日本的货币政策有效性进行研究。通过比较分析两个国家货币政策的中介目标对宏观经济的影响,得出我国与日本货币政策的主要传导途径以及传导的有效...
关键词：中介目标 VEC模型 货币政策有效性 
中国利率变动对证券市场的动态影响——基于VAR-MGARCH-BEKK模型的研究
《学习与探索》2014年第8期113-117,共5页周佰成 朱孝祯 马可为 
国家社会科学基金青年项目"中国与全球股票市场价格波动的动态相关性研究"(11CJY105);吉林大学"985"工程项目;吉林省社会科学基金项目"吉林省中小企业绩效评估体系研究"(2013B224);吉林省科技发展软科学项目"吉林省发展基金产业的可行性研究"(20110662)
股权分置改革之后,中国证券市场发展迅速,市场价格的波动趋于合理,并且呈现偏峰厚尾的特点。在金融危机之后,投资者更加理性,投机行为有所减少,但是从利率和证券价格的价格溢出效应和波动溢出效应来看,中国利率向证券市场传导的机制仍...
关键词：利率 证券市场 价格溢出效应 波动溢出效应 
开放式基金绩效评价研究被引量：7
《经济纵横》2014年第7期91-95,共5页庞丽艳 李文凯 黄娜 
吉林省社科基金项目“吉林省高新技术企业绩效评估体系研究”(编号:2013B224);国家社科基金青年项目“中国与合作股票市场价格波动的动态相关性研究”(编号:11CJY105);吉林省科技厅科技发展软科学项目“发展基金产业、建立基金总部基地对吉林省经济的促进作用研究”(编号:20110662)的成果
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发...
关键词：开放式股票基金 绩效评价 风险价值模型 
美国双扩张经济政策对我国通货膨胀的溢出效应被引量：1
《东北亚论坛》2014年第2期28-39,127,共12页王倩 黄蕊 王添 
国家社科基金青年项目(11CJY105);吉林大学基本科研项目(2012QY068);吉林大学985工程项目;吉林大学哲学社会科学创新团队建设项目
外部输入型通货膨胀并非诱发我国通胀抬升的主要因素,其对我国价格水平的冲击程度也十分有限。而我国与美国同步联动的反周期操作才是最终导致通胀上涨的根本原因。后危机时代,我国价格水平的上涨本质上是反周期操作的后遗症。大规模经...
关键词：货币政策 财政政策 通货膨胀 传导机制 
对冲基金绩效影响因素研究
《统计与决策》2014年第5期160-163,共4页周佰成 王一恒 逄亚男 
国家社会科学基金项目(11CJY105);吉林省社科项目(2013B224);吉林省软科学项目(20110662);吉林大学985工程项目;吉林大学基本科研业务费创新团队项目(2009TD005)
文章对于不同策略对冲基金绩效的分析,一方面指出不同策略的绩效优劣,另一方面通过传统模型和加入流动性因素的模型,对于绩效影响因素进行解释,结果显示:对于可转换套利、新兴市场、管理期货型、多重套利策略和股票放空型几个投资策略,...
关键词：对冲基金 绩效 阿尔法 夏普比率 流动性 
中国房地产金融衍生品定价研究被引量：5
《经济纵横》2013年第8期102-105,共4页庞丽艳 王建飞 沈思 
国家社科基金青年项目(11CJY105);吉林省社科基金项目(2013B224);吉林省科技厅科技发展软科学项目(20110662)的成果
近年来,我国采用多种手段促进房地产业良性发展,但总体看房地产业发展仍存在很多问题,如何通过市场经济手段实现房地产业的良性发展已成为亟待解决的问题。金融衍生品具有发现价格、管理风险的作用,将其应用于房地产领域,可设计出房地...
关键词：房地产指数 衍生品定价 中房指数 
基于OU过程的中房指数期权定价被引量：4
《管理世界》2013年第4期176-177,共2页周佰成 王建飞 
国家社科基金青年项目"中国与全球股票市场价格波动的动态相关性研究"(批准号:11CJY105);吉林省科技发展软科学项目"吉林省发展基金产业的可行性研究"(批准号:20110662);吉林大学985工程项目的资助
金融衍生品具有价格发现和管理风险的作用。本文将期权定价公式应用于房地产领域,采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架理论,设计出基于OU过程的中房指数期权,并对北京、上海、广州、深圳的中房指数期权定价进行案例分析,运用市场经济...
关键词：OU过程 中房指数 期权定价 
汽车保险损失率期权定价模型及实证研究被引量：3
《数理统计与管理》2013年第2期369-380,共12页周佰成 韩月才 崔伟 
吉林大学985工程项目资助;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153)资助;教育部青年基金项目(09YJC790116)资助;2011年度国家社科基金青年项目(11CJY105)资助
随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并...
关键词：ESSCHER变换 汽车保险损失率 期权 
IPO对中国商业银行效率的影响分析
《社会科学战线》2013年第3期273-274,共2页张玉新 徐阳 
国家社会科学基金青年项目(11CJY105);吉林大学前沿与交叉学科创新项目(42103449101)
金融发展与经济增长方面的大量实证研究已经表明，如果缺少银行体系和金融制度方面的根本改革，则发展中国家的高经济增长是难以为继的。①中国银行业从1988年开始就为加入WTO而进行了一系列的改革，尤其是2005年以来，中国四大国有商...
关键词：国有商业银行 发展中国家 银行效率 IPO 世界金融危机 中国银行业 世界金融市场 经济增长 
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