陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914)

作品数：16被引量：20H指数：2
导出分析报告
相关作者：乔克林侯致武任芳玲刘凤凤赵阳更多>>
相关机构：延安大学更多>>
相关期刊：《延安大学学报（自然科学版）》《中北大学学报（自然科学版）》《山西师范大学学报（自然科学版）》《河南科学》更多>>
相关主题：破产概率双险种常利率利率随机保费更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
常利率复合负二项风险模型下稳定经营的必要条件被引量：2
《延安大学学报（自然科学版）》2015年第1期7-8,13,共3页乔克林 高渊 张宁 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
假设保险公司刚开始持有的资本为u,以常数δ为利率积累,并且保单总份数服从负二项过程,理赔总次数服从Poisson过程,给出常利率复合负二项风险模型以及稳定经营的必要条件。
关键词：常利率 双险种 复合负二项 稳定经营 
一类双险种Poisson风险模型的破产前瞬间盈余被引量：1
《陕西理工学院学报（自然科学版）》2013年第2期62-66,共5页侯致武 乔克林 
陕西省教育厅自然科学基金资助项目(2010JK914)
研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题,利用离散的方法分析得到了该模型下破产前瞬间盈余分布的级数展开式及其所满足的积分方程,此结论有利于投保人全面的了解保险公司的...
关键词：利率 风险模型 复合POISSON过程 随机保费 破产前瞬间盈余 
一类回望期权定价模型数值解的研究被引量：1
《河南科学》2012年第12期1701-1705,共5页乔克林 赵阳 刘凤凤 
陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS06);陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题.应用有限差分法的外推方法进行数值分析,给出了方程的数值解的递推公式,最后通过实例验证了该数值解法的有效性,使模型具有了实际应用的价值.
关键词：期权定价模型 数值解 有限差分法 
一类相依风险模型破产概率上界的数值分析被引量：2
《科学技术与工程》2012年第32期8614-8616,8621,共4页乔克林 刘凤凤 赵阳 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)资助
研究了一类带干扰相依风险模型的破产概率。对此模型的各种具体分布进行假定,给出了调节系数满足的具体方程式。针对此模型对其破产概率上界进行数值模拟,并给出随着相依系数,干扰系数的变化对破产概率上界的影响。
关键词：相依系数 干扰系数 破产概率 数值模拟 
一类双险种风险模型的精算量研究
《山西财经大学学报》2012年第S5期7-8,共2页乔克林 侯致武 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
研究了保费为一复合计数过程且含常利率因素的特殊双险种风险模型,给出了该模型下破产前瞬间盈余分布的展式及其所满足的积分方程,获得了该模型下联系破产前瞬间盈余和破产时赤字的破产时刻罚金折现期望函数所满足的积分方程,并且在特...
关键词：常利率 双复合计数模型 折现罚金函数 
幂型几何亚式期权的概率分析定价法
《延安大学学报（自然科学版）》2012年第2期26-27,32,共3页任芳玲 乔克林 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914)
针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。
关键词：幂型期权 亚式期权 幂型几何亚式 概率分析 
幂型几何亚式期权的微分方程定价法被引量：1
《陕西理工学院学报（自然科学版）》2012年第3期42-44,55,共4页任芳玲 乔克林 
陕西省教育厅自然科学基金资助项目(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从求解偏微分方程的途径表述了幂型几何亚式期权的定价过程。通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。
关键词：幂型期权 亚式期权 幂型几何亚式 偏微分方程 
正态总体方差假设检验中两类错误的探讨被引量：1
《河南科学》2011年第10期1159-1162,共4页乔克林 任芳玲 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
定义了正态总体方差检验的OC函数,探讨了其性质,并给出了一种控制两类错误下最小样本容量确定的方法.且可应用于实际工作中.
关键词：假设检验 两类错误 方差检验 OC函数 
一类随机保费下带利率的双险种风险模型的破产问题被引量：2
《河南科学》2011年第9期1013-1016,共4页乔克林 侯致武 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,利用递归方法,得到了该模型下破产前最大盈余分布和最小盈余分布的递推表达式及所满足的积分方程.此结论有利于保险公司合理调度资金,增强公司的偿付能力.
关键词：常利率 双险种 风险模型 最大盈余 最小盈余 
有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的期权定价
《山西师范大学学报（自然科学版）》2011年第3期49-53,共5页乔克林 蒋登智 任芳玲 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
在考虑交易成本和红利的基础上,改变Bkacj-Scholes期权定价模型的基本假设,研究了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型;根据保值调整策略和无套利原理,运用证券组合模拟期权收益的方法得到了有交易成本和红利的标的资产服从混合过...
关键词：混合过程 期权定价 交易成本 红利 证券组合 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部