云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(71171193)

国家自然科学基金(71171193): 作品数：27被引量：134H指数：8; 导出分析报告; 相关作者：孟生旺王明高李政宵刘新红徐昕更多>>; 相关机构：中国人民大学北京石油化工学院山东工商学院首都经济贸易大学更多>>; 相关期刊：《数学的实践与认识》《系统工程理论与实践》《应用概率统计》《经济管理》更多>>; 相关主题：费率厘定非寿险COPULA混合效应模型保险更多>>; 相关领域：经济管理理学社会学更多>>

偏t分布假设下的空间效应模型及其应用被引量：4: 《数理统计与管理》2016年第6期1028-1037,共10页孟生旺李政宵; 国家自然科学基金项目(71171193);教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025); 在非寿险索赔强度预测中,目前使用最为广泛的是广义线性模型。索赔强度的广义线性模型假设因变量服从伽马分布或逆高斯分布,且在预测项中仅能考虑协变量的线性效应。这些限制性条件都有可能影响索赔强度预测结果的准确性。本文对索赔强...; 关键词：偏T分布空间效应索赔强度

基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法被引量：1: 《系统工程》2016年第8期45-49,共5页徐睿孟生旺; 国家自然科学基金资助项目(71171193);教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025); 期权作为非常重要的金融衍生品,关于其定价方法的研究长期以来一直受到关注。根据最大熵原理可以得到未知分布的最小误差估计的特点,将其应用于对数正态树期权定价方法中,得到一种新的对数正态树期权定价方法,并应用韩国交易所(KRX)的KO...; 关键词：对数正态树最大熵原理期权定价股指期货

贝叶斯非线性混合效应模型及其应用研究被引量：4: 《统计与信息论坛》2016年第12期10-16,共7页王明高孟生旺; 国家自然科学基金项目<考虑风险相依的非寿险精算模型研究>(71171193);山东省社会科学基金项目<基于贝叶斯分层MCMC对山东保险市场区域差异及协同发展对策性研究>(15CTJJ01);山东工商学院博士科研基金项目<贝叶斯分层模型的应用研究>(BS201508); 由于常用的线性混合效应模型对具有非线性关系的纵向数据建模具有一定的局限性,因此对线性混合效应模型进行扩展,根据变量间的非线性关系建立不同的非线性混合效应模型,并根据因变量的分布特征建立混合分布模型。基于一组实际的保险损...; 关键词：混合效应模型非线性模型保险损失贝叶斯

中国商业车险行业无赔款优待系数的精算与改进被引量：2: 《价格理论与实践》2016年第9期140-143,共4页邸娜; 国家自然科学基金项目<考虑风险相依的非寿险精算模型研究>(71171193);国家社会科学基金项目<基于大数据分析的城市社区养老模式研究>(15BRK002); 伴随着车险保费定价方式的改变,中国保险行业协会2015年推出了新的无赔款优待系数。本文从精算学的角度对新版行业无赔款优待系数的转移规则和相对保费的公平性进行了计量和评价,结果表明新版行业无赔款优待系数的转移规则不合理、不公...; 关键词：商业车险无赔款优待系数转移规则相对保费

基于分位回归的风险保费预测被引量：3: 《统计与信息论坛》2016年第9期83-88,共6页杨亮孟生旺; 国家自然科学基金项目<考虑风险相依的非寿险精算模型研究>(71171193);教育部重点研究基地重大项目<随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用>(12JJD790025); 风险保费预测是非寿险费率厘定的重要组成部分。在传统的分位回归厘定风险保费中,通常假设分位数水平是事先给定的,缺乏一定的客观性。为此,提出了一种应用分位回归厘定风险保费的新方法。基于破产概率确定保单组合的总风险保费,建立个...; 关键词：保费原理风险保费分位回归 Tweedie回归

中国商业车险奖惩系统的精算分析被引量：5: 《金融理论与实践》2016年第9期85-91,共7页邸娜; 国家自然基金项目"考虑风险相依的非寿险精算模型研究(71171193)"的资助; 2015年我国商业车险费率市场化改革试点实施后,媒体对新车险的奖惩系统进行了大肆渲染,一方面强调大多数投保人的应缴保费将会下降,另一方面也指出出险次数多的高风险投保人将会受到"严惩"。从平均保费水平、惩罚严厉性指数、风险区分...; 关键词：保险研究商业车险奖惩系统风险区分度弹性过度惩罚

相依风险条件下的汽车保险定价模型被引量：3: 《保险研究》2016年第7期68-77,共10页李政宵孟生旺; 国家自然科学基金项目"考虑风险相依的非寿险精算模型研究"(71171193); 车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系...; 关键词：相依风险 Tweedie模型泊松-伽马模型纯保费汽车保险

基于EM算法的Ⅱ型混合删失数据的参数估计（英文）被引量：1: 《应用概率统计》2016年第2期121-131,共11页王雅实王选鹤王子悦; supported by the National Natural Science Foundation of China(71171193,11501575);the Humanities and Social Science Project of China University of Political Science and Law(12ZFQ11001);the Young Faculty Academic Innovation Team of China University of Political Science and Law(2014CXTD01); 本文基于EM算法,对于Ⅱ型混合删失数据,分别在Gamma和正态寿命分布族下进行了参数估计,并且推导了协防差矩阵.最后给出了几个很好的数值例子,对本文的结论进行了诠释.; 关键词：EM算法 Ⅱ型混合删失数据参数估计

医疗费用预测的贝叶斯多项式混合效应模型被引量：4: 《统计研究》2016年第2期75-78,共4页王明高孟生旺; 国家自然科学基金项目"考虑风险相依的非寿险精算模型研究"(71171193);教育部重点研究基地重大项目"随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用"(12JJD790025)的资助; 医疗费用预测是健康保险费率厘定的前提和基础。对于多年期的医疗费用数据,通常使用线性混合效应模型对其进行拟合,但线性混合效应模型对非线性关系的纵向数据建模具有一定的局限性。本文对线性混合效应模型进行扩展,根据医疗费用数据...; 关键词：线性混合效应模型多项式混合效应模型健康保险医疗费用

混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用被引量：8: 《数理统计与管理》2016年第1期154-161,共8页孟生旺邱子真; 教育部重点研究基地重大项目(12JJD790025);国家自然科学基金项目(71171193); 在非寿险分类费率厘定中,广义线性模型的应用十分普遍,但当某些费率因子的水平数很多时(本文称之为多水平因子),广义线性模型的估计结果将不可靠。解决此类问题的一种方法是把多水平费率因子作为随机效应处理。将多水平费率因子作为随...; 关键词：非寿险多水平因子混合效应信度模型广义线性混合模型费率厘定

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