国家自然科学基金(10571132)

作品数：22被引量：26H指数：3
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相关期刊：《苏州大学学报（自然科学版）》《工程数学学报》《天津师范大学学报（自然科学版）》《应用概率统计》更多>>
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谱负Lévy过程的尺度函数与推广的Dickson公式(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2010年第1期11-16,共6页任晓艳 张春生 
Supported by National Natural Science Foundation(10571132)
把开始于u(u≥0)的谱负Levy过程看作是推广的风险模型,得出了用W_δ(x)表达的 e^(-δt)g_t(x)dt(g_t(x)被看作是过程在时刻t的密度函数)与推广的Dickson公式。此外还对特殊情况下的尺度函数W_δ(x)给出了确切的表达式。
关键词：谱负 尺度函数 推广的Dickson公式 
带稀疏相关结构的二元复合泊松模型的第一破产时间
《苏州大学学报（自然科学版）》2009年第4期14-19,共6页田华 董迎辉 
苏州科技学院基金;国家自然科学基金(10571132)
研究了带稀疏相关结构的二元复合泊松风险模型的生存概率,利用斯科罗霍德拓扑对二元复合稀疏二项模型的生存概率取极限,得到二元复合稀疏泊松模型生存概率的递推表达式.
关键词：复合泊松分布 复合二项分布 p稀疏过程 生存概率 破产概率 
稀疏风险模型的期望折扣罚金函数(英文)被引量：11
《应用概率统计》2009年第5期544-552,共9页潘洁 王过京 
supported by the National Natural Science Foundation (10571132) of China
本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为...
关键词：稀疏 POISSON过程 期望折扣罚金函数 
集束索赔对破产概率的影响(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2009年第2期17-19,共3页李学堃 张春生 
Supported by the Natural Science Foundation of China(10571132)
考虑了具有集束索赔的带干扰的风险过程,并且这一模型与带干扰的复合Poisson模型进行比较.在单位时间的赔偿总额均值相等的条件下,前者的生存概率严格小于后者.
关键词：带干扰广复合Poisson模型 集束 LAPLACE-STIELTJES变换 
可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布
《天津师范大学学报（自然科学版）》2009年第2期10-13,共4页占学宝 王玲芝 张春生 
国家自然科学基金项目(10571132)
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布.
关键词：绝对破产概率 绝对破产时间 绝对破产前余额 绝对破产赤字 
可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2009年第1期16-19,22,共5页占学宝 王玲芝 张春生 
国家自然科学基金项目(10571132)
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式.
关键词：GERBER-SHIU折现罚金函数 绝对破产概率 绝对破产时刻 
常利率下漂移布朗运动的分红问题(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2008年第6期95-98,共4页孟辉 张春生 
Supported by the National Natural Science Foundation of China (10571092,10571132)
假设公司的收入过程是一个漂移布朗运动,除此,公司还赚取利息收入.按照门槛策略,红利被分到股东手中:当资本余额低于某个固定水平时,没有红利付出;当资本余额高于这个水平时,红利以一个常数率(低于保费率)连续付出.我们取得期望折扣分...
关键词：布朗运动 门槛策略 分红 合流超几何方程 
相关带干扰风险模型的破产概率被引量：4
《应用概率统计》2008年第6期585-592,共8页顾培培 王过京 
国家自然科学基金(10571132)资助项目
本文引进了含相关类带干扰经典风险过程,研究类之间的相关性对破产概率的影响,主要研究类之间的相关性对其Lundberg指数的大小关系的影响.
关键词：破产概率 LUNDBERG指数 布朗运动 
按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期49-53,共5页王玲芝 裴新年 徐明军 张春生 
国家自然科学基金项目(10571132)
根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式.
关键词：复合泊松分布的风险模型 利率 按比例分红策略 破产时刻 破产前的瞬时盈余额 破产赤字 转移密度函数 拉普拉斯变换 
按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2008年第3期41-45,共5页王玲芝 张春生 占学宝 高庆武 
国家自然科学基金项目(10571132)
根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.
关键词：复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字 
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