教育部人文社会科学研究基金(09YJCZH104)

作品数：11被引量：30H指数：4
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相关机构：西南交通大学中国科学技术大学西华师范大学重庆文理学院更多>>
相关期刊：《统计与决策》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《数学的实践与认识》《重庆师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于时变Copula GARCH模型的金融风险度量
《西华大学学报（自然科学版）》2014年第3期81-84,90,共5页刘娟 王沁 刘曦 昌春艳 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU12CX057);2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(09YJCZH104);西南交通大学"希望之星"资助
以GARCH(1,1)-Norm模型为边缘分布,以Kenddall tau为工具,采取滑动窗口的方法,建立了GARCH-时变-Copula模型,在此基础上利用蒙特卡洛技术度量了不同权重下的组合资产风险。通过对金发科技和ST国农两支股票的数据进行实证分析,利用失败...
关键词：时变COPULA kenddall TAU GARCH(1 1)-Norm 金融风险 
基于SIC方法的时间序列方差变点的判别被引量：4
《统计与决策》2014年第8期4-6,共3页李克胜 王沁 杨云聪 昌春艳 
国家自然科学基金资助项目(71272227);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJCZH104)
变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列...
关键词：SIC 变点 蒙特卡洛 
基于核密度估计的时变copula函数在铜期货套期保值的研究
《时代金融》2014年第2X期176-177,182,共3页刘曦 王沁 易文德 江松明 
2012年国家自然科学基金项目(No:71271227);2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(编号09YJCZH104)
关于套期保值的研究一直是学术研究的前沿,随着现代金融技术和计算技术的发展,对套期保值比率的计算精确性要求也越来越高。文章在传统的以最小方差为最优的套期保值模型研究的基础上,考虑金融市场中变量间相依结构的非线性与时变性以...
关键词：核密度估计 时变COPULA 最小方差套期保值 
基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析
《吉首大学学报（自然科学版）》2013年第4期26-30,共5页江松明 王沁 刘曦 昌春艳 
2009教育部人文社会科学研究项目(09YJCZH104);西南交通大学"希望之星"资助;中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU12ZT14)
建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成...
关键词：COPULA函数 收益率 成交量 相关性 
基于蒙特卡洛技术时变Copula的比较
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第3期336-339,344,共5页刘娟 王沁 刘军 昌春艳 
教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU12ZT014;SWJ-TU12CX058)
从Kendallτ、尾相关系数出发建立了两种时变Copula模型。基于Copula理论,证实了从Kendallτ建立的时变Copula具有明显优于从尾相关建立时变Copula的特征。利用蒙特卡洛技术,验证了Kendallτ建立的时变Copula更适合金融数据的相依关系...
关键词：时变COPULA Kendall τ 尾相关 
基于STR模型的CPI波动与货币供应量关系的实证分析被引量：1
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2012年第5期98-103,共6页田锟 王沁 高国楷 昌春艳 
教育部人文社会科学研究青年项目基金资助(No.09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.SWJTU09CX075)
针对居民消费价格指数(CPI)的波动与货币供应量之间的关系,若用线性回归来研究,将会忽略这样两个问题:1)此函数关系是否一成不变;2)它们之间的影响是否存在对称性。本文以非线性STR模型技术来分析两者之间的非线性、非对称关系。研究发...
关键词：居民消费价格指数(CPI) 货币供应量 STR模型 非线性 
基于变结构Copula模型的相依关系分析被引量：7
《数理统计与管理》2012年第2期341-347,共7页王沁 
2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(编号09YJCZH104);西南交通大学"希望之星"资助;中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号SWJTU09CX075;SWJTU09ZT37)
本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的rho对沪深股市的相依关系是否存在变结构进行了分析。结果证实...
关键词：Spearman的rho 变结构Copula模型 蒙特卡洛模拟 沪深股市 
基于Spearman的rho的Copula参数模型的选择被引量：5
《数学的实践与认识》2011年第15期145-150,共6页王沁 王璐 袁代林 
2009年教育部人文社会科学研究项目基金(09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU09CX075;SWJTU09ZT37);2010年教育部人文社会科学研究基金(10YJCZH157)
从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall的tau存在某种函数关系,模型选择问题转化为了曲线拟合检验问题.对于正态Copula、Frank-Copula,...
关键词：Copula参数模型 Spearman的rho Kendall的tau 曲线拟合 蒙特卡洛 模拟 
基于Spearman ρ的时变Copula模型的模拟及应用被引量：8
《数理统计与管理》2011年第1期76-84,共9页王沁 王璐 何平 
2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(编号09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号SWJTU09CX075;SWJTU09ZT37)
本文从Spearmanρ入手,利用Spearmanρ在非线性单调变换的情况下保持不变的特点,以及与条件期望预测机制存在的非线性的关系,提出建立时变Copula的模型的新方法;通过建立时变FGM-Copula模型的实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较...
关键词：时变COPULA 条件期望预测机制 Spearman ρ回归函数 
基于时变Copula模型的沪深股市相依分析被引量：6
《统计与决策》2010年第19期139-141,共3页王沁 王璐 程世娟 
2009教育部人文社科项目青年项目(09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU09CX075)
文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以...
关键词：时变Copula模型 GARCH模型 Kendall的tau 沪深股市 
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