国家自然科学基金(10671112)

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BACKWARD LINEAR-QUADRATIC STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL AND NONZERO-SUM DIFFERENTIAL GAME PROBLEM WITH RANDOM JUMPS
《Journal of Systems Science & Complexity》2011年第4期647-662,共16页Detao ZHANG 
supported by National Natural Science Foundation of China(10671112);National Basic Research Program of China(973 Program)(2007CB814904);the Natural Science Foundation of Shandong Province(Z2006A01)
This paper studies the existence and uniqueness of solutions of fully coupled forward-backward stochastic differential equations with Brownian motion and random jumps.The result is applied to solve a linear-quadratic ...
关键词：Backward stochastic differential equations nonzero-sum differential game optimal con-trol poisson processes Riccati equation. 
超前BSDE中Z的性质及其在时滞随机控制中的应用被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2010年第4期16-20,共5页陈丽 
国家自然科学基金资助项目(10671112);山东省自然科学基金资助项目(JQ200801)
研究了超前倒向随机微分方程的解中关于Z的性质,给出了使得Z有界的充分条件。并将其应用到时滞随机控制系统中,得到一类时滞最优控制的显示解。
关键词：超前倒向随机微分方程 Malliavin积分 时滞随机最优控制 
带连续系数的BDSDE解的惟一性与连续依赖性的等价
《山东大学学报（理学版）》2010年第2期17-19,25,共4页张峰 
国家自然科学基金资助项目(10671112);山东省自然科学基金资助项目(JQ200801)
证明若BDSDE中的漂移项系数f=f(t,y,z)关于变量y和z连续且有线性增长,则方程解的惟一性与解关于系数f和终端值ξ的连续依赖性是等价的。
关键词：倒向重随机微分方程 等价性 惟一性 
一类带松弛控制的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的粘性解被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2009年第12期1-5,共5页魏立峰 陈丽 
国家自然科学基金资助项目(10671112);山东省自然科学基金资助项目(JQ200801)
在最优控制问题中,动态规划原理成立的条件下,可以得到相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程。考虑在最优松弛控制问题中通过动态规划原理得出的HJB方程,证明最优松弛控制问题的值函数是该类带松弛控制的HJB方程惟一的粘性解。
关键词：松弛控制 动态规划原理 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 粘性解 
一类终端财富期望效用最大化问题:通货膨胀情形被引量：3
《应用概率统计》2009年第4期345-353,共9页王光臣 吴臻 
国家自然科学基金(10671112);国家重点基础研究发展计划(973项目:2007CB814904);山东省自然科学基金(JQ200801和2008BS01024);教育部博士点基金资助
本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义.该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方...
关键词：效用最大化 常数相对风险厌恶(CRRA) 通货膨胀 居民消费价格总指数 投资组合 
一类高维抛物型偏微分方程的粘性解
《山东大学学报（理学版）》2008年第12期5-9,14,共6页黄宗媛 张峰 
国家自然科学基金资助项目(10671112);山东省自然科学基金资助项目(Z2006A01)
利用两种方法证明由高维正倒向随机微分方程系统的解,给出一类拟线性抛物型偏微分方程系统惟一粘性解。
关键词：倒向随机微分方程 偏微分方程 粘性解 比较定理 
部分信息下期望消费效用最大的优化问题被引量：3
《高校应用数学学报（A辑）》2008年第3期253-260,共8页王光臣 吴臻 
国家自然科学基金(10671112);国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814904);山东省自然科学基金(Z2006A01);教育部新世纪优秀人才支持计划
研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛...
关键词：非线性滤波 Malliavin导数 效用最大化 投资-消费策略 
The Maximum Principle for One Kind of Stochastic Optimization Problem and Application in Dynamic Measure of Risk被引量：4
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2007年第12期2189-2204,共16页Shao Lin JI Zhen WU 
the National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2007CB814900);the Natural Science Foundation of China (10671112);Shandong Province (Z2006A01);the New Century Excellent Young Teachers Program of Education Ministry of China
The authors get a maximum principle for one kind of stochastic optimization problem motivated by dynamic measure of risk. The dynamic measure of risk to an investor in a financial market can be studied in our framewor...
关键词：backward stochastic differential equation perturbation method Ekeland＇s variational principle dynamic measure of risk 
随机递归最优控制和混合最优控制问题
《数学物理学报（A辑）》2007年第5期811-818,共8页魏刚 吴臻 
国家自然科学基金(10671112);教育部新世纪优秀人才支持计划;博士点基金和山东省自然科学重点基金资助
对随机递归最优控制问题即代价函数由特定倒向随饥微分方程解来描述和递归混合最优摔制问题即控制者还需决定最优停止时刻,得到了最优控制的存在性结果.在一类等价概率测度集中,还给出了递归最优值函数的最小和最大数学期望.
关键词：倒向随机微分方程 递归最优控制 混合最优控制 比较定理 
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