云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(11301133)

国家自然科学基金(11301133): 作品数：13被引量：10H指数：2; 导出分析报告; 相关作者：马世霞邢永胜邢小玉刘烨更多>>; 相关机构：河北工业大学山东工商学院更多>>; 相关期刊：《系统科学与数学》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《南开大学学报（自然科学版）》《应用数学》更多>>; 相关主题：英文再保险分红违约风险扩散更多>>; 相关领域：理学经济管理更多>>

具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略被引量：1: 《应用数学》2021年第2期342-356,共15页靳冰岩马世霞; Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133)。; 在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比...; 关键词：鲁棒最优控制跳扩散模型共同冲击相依性随机微分延迟方程违约风险

在CEV模型下带违约风险的时间一致再保险投资博弈: 《数学杂志》2020年第6期662-672,共11页李国柱马世霞; 国家自然科学基金项目(11301133,11471218).; 本文研究两个竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题.利用博弈和随机动态规划方法,获得了违约前和违约后的纳什均衡策略和相应的值函数.最后对纳什均衡策略进行参数分析,并给出经济解释.; 关键词：非零和随机微分博弈相对绩效 CEV模型可违约风险

基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题被引量：4: 《系统科学与数学》2020年第10期1790-1804,共15页黄晴马世霞李国柱; 国家自然科学基金资助(11471218,11301133)资助课题。; 文章考虑了基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题.假设保险公司的的盈余过程遵循扩散模型,允许保险公司购买比例再保险且在金融市场中投资.金融市场由无风险资产,市场指数和一对错误定价的股票组成.假定保险...; 关键词：损失规避投资与再保险错误定价 VAR约束鞅方法

在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题: 《数学杂志》2020年第2期185-198,共14页黄晴马世霞龚晓琴; Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133).; 本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.; 关键词：超额损失再保险 Levy保险模型错误定价随机微分延迟方程跳跃-扩散模型

随机利率和随机波动率下保险和再保险公司的稳健最优投资策略（英文）被引量：4: 《南开大学学报（自然科学版）》2019年第6期60-70,共11页龚晓琴马世霞黄晴李国柱; Supported by NSFC(11471218,11301133); 考虑了一家拥有保险公司和再保险公司股份的大型保险公司的稳健最优比例再保险和投资管理问题.保险公司和再保险公司都可以投资于具有随机利率和随机波动率的无风险资产和风险资产,其中利率由仿射模型描述.大型保险公司的经理通常具有...; 关键词：稳健再保险-投资策略随机利率随机波动率具有模糊厌恶性的经理

具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题（英文）: 《南开大学学报（自然科学版）》2018年第1期79-90,共12页王晓繁马世霞; Supported by NSFC(11301133,11471218);the NSF of Hebei province(A2014202236,A2014202052); 研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从...; 关键词：时间不一致性对偶风险模型扩散分红与注资准双曲贴现函数

二维对偶模型的最优分红: 《统计学与应用》2017年第5期516-525,共10页韩咪马世霞李桐; 国家自然科学基金(11301133,11471218)。; 研究阈值分红策略下带扩散的二维对偶模型,得到分红现值的期望所满足的积分微分方程组,并用此方程组解得收入服从指数分布时的分红折现的期望具体表达式,应用拉普拉斯变换求得收益服从任意分布时的解,最后解得了此模型下的最优边界。; 关键词：二维对偶模型阈值策略扩散比例交易费用拉普拉斯变换

斜Ornstein-uhlenbeck过程的最大似然估计（英文）: 《南开大学学报（自然科学版）》2017年第1期97-102,共6页邢小玉冯爱伶马世霞; Supported by the National Natural Science Foundation of China(11301133,11471218,11201111);the Natural Science Foundation of Hebei Province(A2014202236,A2014202052); 考虑了连续观测的斜Ornstein-Uhlenbeck过程的最大似然估计问题,给出了漂移参数最大似然估计量,在此基础上证明了强相合性和渐进正态性.; 关键词：最大似然估计斜Ornstein-Uhlenbeck过程强相合性渐进正态性

风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）被引量：1: 《南开大学学报（自然科学版）》2016年第6期29-39,共11页刘烨马世霞; Supported by the Natural Science Foundation of China(11301133,11471218);the Natural Sciences Foundation of Hebei province(A2014202236,A2014202052); 研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次...; 关键词：分红融资贵的比例再保险 HJB方程最优策略

Survival Probability of Population-size-dependent Branching Processes in Random Environments: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2016年第2期477-484,共8页Shi-xia MA Xiao-yu XING; Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.11301133 and 11471218);the Natural Science Foundation of Hebei province(No.A2014202236 and A2014202052); The class of population-size-dependent branching processes in independent identically distributed random environments is investigated. Under the critical case and appropriate moment assumption, we establish an asympto...; 关键词：branching processes population-size-dependent processes random environments survival proba-bility

国家自然科学基金(11301133)