国家科技攻关计划(97-562-03-01)

作品数：11被引量：67H指数：5
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开放式基金预留现金比例的研究被引量：13
《系统工程学报》2004年第3期290-293,311,共5页王金玉 汪温泉 潘德惠 
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少.给出了模型中各随机变量的分布及分布中各参数的估计,使用统计方法得到了最优预留现金比例的动态计算公式.通过数...
关键词：开放式基金 证券投资能力 流动性 预留现金比例 复合泊松分布 
知情交易者的连续交易策略
《系统工程理论方法应用》2004年第3期250-254,共5页张利兵 潘德惠 
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01)
研究了在交易费用和利率的条件下,知情交易者为获取最大期末财富所采取的指令提交策略。在考虑交易者指令流对价格变化产生影响的情况下,建立了知情交易者的随机最优控制模型,给出该模型满足的贝尔曼方程及知情交易者的最优指令提交速率...
关键词：知情交易者 未知情交易者 做市商 指令速率 
关于证券投资组合有效前沿的分析被引量：2
《数学的实践与认识》2004年第7期19-23,共5页贾晓东 潘德惠 
国家重点科技攻关项目 ( 97-5 62 -0 3 -0 1)
针对 Markwitz证券组合投资理论进行了阐述即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险 .首先详细的讨论了在投资于两种证券情况下随着相关系数的变化而引起的投资组合有效...
关键词：证券投资组合 有效前沿 最优策略 预期收益 卖空 
一种汇率模型的波动分析
《系统工程理论方法应用》2004年第1期31-33,共3页王金玉 潘德惠 
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01)
讨论一种受到一般随机干扰的汇率模型,介绍随机循环的含义及定理,使用随机李雅普诺夫函数得到了在一定的条件下受到各种随机干扰的实际汇率的波动范围。
关键词：波动分析 汇率模型 随机干扰 波动分析 李雅普诺夫函数 期权定价理论 外汇市场 
开放式证券投资基金预留现金比例的确定被引量：5
《系统工程学报》2004年第1期20-24,共5页汪温泉 俞雪飞 潘德惠 
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).
证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式.作为投资基金的最先进形式,开放式基金的设立将对我国证券市场的发展和完善有着极其重要的推动作用.文章针对开放式证券投资基金的申购、赎回机制,给出了一种确定基金预留现金...
关键词：开放式证券投资基金 预留现金比例 集合证券投资方式 证券市场 
高新技术企业风险投资及投资风险评价被引量：12
《信息与控制》2003年第3期204-208,共5页贾晓东 潘德惠 
国家重点科技攻关项目 ( 97-5 62 -0 3 -0 1)
本文研究了风险投资的含义和基本特点 ,并且在全面分析风险投资特点的基础上 ,提出了高科技产业开发投资风险综合评判体系 .文中利用层次分析法和聚类分析法相结合的形式确定权数 ,以主观概率来描述风险 ,从而建立了高科技产业开发投资...
关键词：高新技术企业 风险投资 投资风险评价 层次分析法 模糊判断矩阵 模物综合评判 
证券投资基金的一种投资组合选择模型被引量：16
《系统工程学报》2003年第3期279-283,共5页汪温泉 俞雪飞 潘德惠 
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).
以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E＿Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一...
关键词：证券投资基金 投资组合选择模型 股票收益 证券市场 组合优化问题 
证券投资基金绩效评价方法及实证分析
《中国经济评论（1536-9056）》2003年第5期26-35,共10页贾晓东 潘德惠 
国家重点科技攻关项目（97-562-03-01）
证券投资基金绩效评估的方法多种多样，现代理论认为，只有引进风险价值因素的演效评估力．法才能有效的对基金做出评价。因此，基金续效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量。并应用β值、夏普比率、特雷诺比率、詹...
关键词：证券投资基金 演效评估 证券投资组合 β值 夏普比率 特雷诺比率 詹森指数 
银行资产流动性模型及预测和优化控制被引量：4
《控制与决策》2003年第2期210-212,220,共4页张川 陈桂云 潘德惠 
国家重点科技攻关项目资助课题 (97- 5 6 2 - 0 3- 0 1)
根据银行资产量、偿付期信息及其相互关系建立了分布参数模型 ,刻画了银行资产流动性的动态规律 ,提出了解决流动性信息统计因费时、费力、滞后期长而不具实用价值问题的一种方法。在考虑经济波动对银行资产流动性影响的情况下 ,利用银...
关键词：银行资产流动性 分布参数模型 经济波动 收益 风险预测 资产结构优化控制 
一类单一变质性物品的扩散型随机库存系统的最优控制被引量：11
《系统工程》2001年第3期11-15,共5页张小洪 黄会然 潘德惠 
国家重点科技攻关项目!( 97-562 -0 3 -0 1 )
对一类单一变质性物品扩散型随机库存系统的脉冲控制 ,在需求服从扩散型适应过程的前提下 ,我们分析了其最优订货策略。本文的目标是使一个无限长库存周期中包括固定订货费用 ,线性购货 ,贮存和短缺费用在内的总费用的贴现值最少。本文...
关键词：扩散型随机库存系统 动态规划 最优控制 最优策略 物品 
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