中国股票市场

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中国股票市场牛熊市的识别与预测
《统计与决策》2021年第20期161-165,共5页叶露 王知政 
国家自然科学基金资助项目(71901195);浙江理工大学基本科研业务费专项(2019Q091)。
股票市场牛熊市状态识别对投资者和监管者十分重要。文章基于中国上证综指和深证综指,利用参数方法和半参数方法,对股票市场牛熊市周期进行判断和预测。在参数方法下,构建马尔科夫区制转移模型对股市进行识别预测,结果显示中国股市存在...
关键词：马尔科夫区制转移模型 规则判定方法 动态Logit模型 市场状态 
中国股票市场跳跃风险与预期收益关系研究被引量：1
《统计与决策》2021年第7期140-143,共4页罗乐 
文章利用2005—2018年的5分钟交易行情数据,构造了A股市场中所有个股的6种跳跃风险因子,并检验了跳跃风险与预期收益之间的关系。通过Fama-MacBeth回归分析,结果表明:基于高频数据构建的跳跃波动率因子与个股未来一周的收益显著相关,在...
关键词：跳跃风险 风险-收益关系 高频数据 
一种新的“日历效应”——中国股票市场中的市场异象被引量：3
《统计与决策》2020年第3期120-125,共6页徐硕正 张兵 
国家自然科学基金面上项目(71371096)。
文章利用2010—2018年的日度交易数据,发现了一种中国股市特有的市场异象——"满月效应",即每月农历14日买入市场指数而16日卖出,可以获得稳健的负收益。经验证,该效应在其他股票市场中不存在,且只有在可以观测到"满月现象"时存在。因...
关键词：日历效应 资产定价 市场异象 文化差异 
中国股票市场波动率模型预测效果的实证检验被引量：2
《统计与决策》2016年第1期29-33,共5页薛昊 王皓月 李汉东 
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用A...
关键词：高频金融数据 已实现波动率 多重分形 窗口滚动预测 MCS检验 
中国股票市场配售机制与IPO抑价研究被引量：1
《统计与决策》2014年第15期152-156,共5页唐炳南 巩世广 
国家自然科学基金资助项目(71271108)
在发行人和机构投资者共同攫取中小投资者的消费者剩余的假设下,文章利用投资者情绪模型,研究在一级市场上以固定价格上网公开发行股票占总发行数量的比例对首日抑价产生的影响。
关键词：投资者情绪模型 消费者剩余 抑价 
CAPM模型在中国股票市场中的有效性检验被引量：12
《统计与决策》2014年第14期169-172,共4页李红霞 邸鸿喜 李琰 吕靖烨 
国家自然科学基金资助项目(71273208);国家自然科学基金资助项目(71271169);高等学校博士学科点专项科研基金(20116121110002);陕西省教育厅哲学社会科学重点研究基地科学研究计划项目(13JZ029)
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
关键词：CAPM 多元GARCH 时变方差 
中国股票市场对利率调整的反应机制研究被引量：5
《统计与决策》2012年第13期160-163,共4页刘崴 高广智 
教育部哲学社会科学研究后期资助项目(10JHQ027)
文章基于构建的模型对短期利率、利率风险市场价格、股票价格波动性进行分析检验,得出2006～2010中国股票市场对利率调整的反应情况。结果表明为:股票价格对利率变化,短期内有较弱正向反应,而长期内有负向反应。
关键词：股票市场 利率 波动效应 
中国股票市场自组织临界性与对数周期幂律的实证研究被引量：1
《统计与决策》2011年第10期36-38,共3页方勇 
中国博士后科学基金资助项目(20090450075);上海市自然科学基金资助项目(09ZR1421900);上海市教育委员会科研创新资助项目(10YZ184);上海市教育委员会重点学科建设资助项目(J51601)
文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。
关键词：自组织临界性 相变 对数周期幂律 金融物理学 投机泡沫 崩盘 
中国股票市场节日效应的比较研究被引量：6
《统计与决策》2010年第18期128-130,共3页胡跃红 陈兰 
采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效...
关键词：节日效应 虚拟变量回归 模型选择 
中国股票市场金融持续时间的统计特征挖掘
《统计与决策》2010年第17期4-7,共4页鲁万波 
教育部人文社会科学研究资助项目(09YJC910009);西南财经大学"211工程"三期青年教师成长资助项目(211QN09020);西南财经大学"211工程三期"统计学重点学科建设资助项目
文章基于日内交易数据,全面考察了金融持续时间的描述统计规律和分布特征;关注了与日内交易活动密切相关的交易持续时间、价格持续时间和成交量持续时间这几个特征变量的描述统计与无条件分布特征;将金融持续时间分为交易持续时间、价...
关键词：金融持续时间 日内高频数据 描述统计 非参数密度估计 
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