中国股市收益率

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相关期刊：《数理统计与管理》《管理工程学报》《世界经济》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》更多>>
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中国股市收益率可预测性的实证检验
《金融》2023年第6期1214-1225,共12页王改银 
本文以2006年7月至2022年6月为研究区间,选取了8个预测因子,构造了市场组合、行业组合、账面市值比组合和市值组合在内的35个投资组合,运用广义最小二乘法探究了各个因子对各投资组合收益率的样本内和样本外预测性。研究发现:1) 中国股...
关键词：样本内预测 样本外预测 广义最小二乘法 
融资融券规模与中国股市收益率的互动特征
《市场周刊·理论版》2022年第23期112-115,共4页张鉴 
为了研究融资融券规模与股市收益率之间的互动特征,文章基于 2016 年至 2021 年我国股市融资融券余额与沪深300 指数的收益率进行研究,建立 VAR 模型探究它们之间的互动特征。 实证结果表明,融资融券规模对中国股市收益率具有负向影响,...
关键词：融资融券 收益率 向量自回归 
投资者情绪对中国股市收益率的影响研究--基于VAR模型被引量：4
《现代商业》2021年第33期127-129,共3页唐一鸣 马晓贺 杨航 
本文以纳入外部冲击指标的投资者情绪指数(NISI)作为中国股市投资者情绪的代表,选取2008年1月~2020年12月的沪深300指数作为中国股市的代表,并利用VAR模型分析NISI指数与中国股票收益率的影响。结果表明投资者情绪与中国股市收益率有显...
关键词：行为金融学 投资者情绪 向量自回归模型 
中国股市收益率与成交量动态关系的研究——基于工具变量的分位数回归(IVQR)模型被引量：9
《中国管理科学》2017年第8期11-18,共8页任燕燕 李劭珉 
国家社会科学基金资助项目(12BTJ015);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM014)
基于分位数回归(QR)模型分析了不同分位水平下的收益率与成交量的关系,考虑到收益水平对成交量的影响,引入工具变量,构建IVQR模型,更加客观地分析了不同分位水平下成交量对收益率的作用。蒙特卡洛模拟结果表明IVQR估计比QR估计具有更小...
关键词：收益率 成交量 QR模型 IVQR模型 
基于GARCH(1,1)模型的中国股市收益率预测研究被引量：2
《经济师》2015年第8期97-99,101,共4页张豪 李彦夫 牟娟 
文章基于GARCH(1,1)模型估计股票未来收益率范围。首先利用此模型求出个股的年波动率,并结合股票价格正态性估计出某时段的收益率范围,然后以实际数据进行验证,经运用和验证后确定此模型的可适用性;最后以此模型估计未来股票收益率范围...
关键词：股票价格收益率 波动率 GARCH模型 
中国股市收益率与异质波动性关系研究被引量：2
《运筹与管理》2015年第5期222-227,共6页王春峰 张驰 房振明 
国家自然科学基金项目(噪音条件下的资产价格行为分析与投资组合管理研究71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(复杂社会经济系统的计算实验研究IRT1028)
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布,异质波动性与股票收益率之间的关系,以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位,这其...
关键词：金融工程 异质波动性 广义矩估计 股票收益率 风险溢价 
浅议中国经济变量能否预测中国股市
《现代商业》2014年第15期282-283,共2页姚程 
最近几年,我们发现全球经济活动变得越来越多,并且这些活动可能对中国经济和中国股市具有影响作用。在2001年12月中国加入WTO后,中国与全球经济的一体化程度不断加强。另外也使得中国有了一个更自由,更开放,更完善的金融市场。因此,中...
关键词：中国经济变量 中国股市收益率 预测能力 
基于非参数核估计方法的中国股市收益率分布研究被引量：2
《海南师范大学学报（自然科学版）》2013年第4期363-367,共5页牛玉坤 胡晓华 
利用非参数核估计方法对2006年至2011年五年间中国深圳和上海股市A股收益率服从何种分布进行研究,通过理论和实证分析,借助Matlab和Eviews软件,得到中国股市收益率分布服从正态分布和logistic-分布的线性组合,并且计算出参数得到其准确...
关键词：股票收益率分布 非参数核估计 曲线拟合 
国际金融危机下中国股市收益率分布研究被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第2期253-256,共4页刘燕武 
国家自然科学基金资助项目(91024020);湖北省自然科学基金资助项目(2010CDB02103);湖北省科技厅软科学研究专项基金资助项目(2010DHA018)
针对金融危机对股市收益率分布的影响问题,对比研究金融危机前及期间中国股市收益率分布特点,揭示了中国股市在国际金融危机背景下新的收益风险特征,实证结果表明:金融危机期间中国股市收益率分布具有明显的负偏度和高峰度特征,收益率...
关键词：国际金融危机 中国股市 收益率分布 标准差期限结构 
基于中国股市收益率的GARCH-T分析和VaR风险度量
《技术与市场》2011年第11期163-164,共2页唐鹏鹏 
研究股市收益率的波动特点对组合资产的风险控制非常有用。基于股市收益率不服从正态分布的特点,在t分布下建立三种GARCH模型,通过模型建立了相应的风险度量VaR值,并进行回顾测试。测试结果表明,基于t分布的三种模型的VaR均表现良好,对...
关键词：GARCH VAR 股市收益率 回顾测试 
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