中国股指期货

作品数：127被引量：479H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘庆富周伍阳张阁华仁海贾璐熙更多>>
相关机构：复旦大学南开大学哈尔滨工业大学东北财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金上海市哲学社会科学规划课题更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—国民经济x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中国股指期货日内不对称流动性调整VaR度量
《华南理工大学学报（社会科学版）》2017年第5期16-26,共11页于孝建 彭永喻 
中央高校基本科研业务费自主选题面上项目(2013ZM0120;2013X2D10)
本文在考虑买卖双方间不对称流动性及其不对称程度大小的基础上,计算买卖双方的流动性成本,对已有的流动性调整收益率方法进行扩展,提出日内不对称流动性调整VaR计算方法,并计算中国沪深300股指期货不同头寸下的不对称流动性调整VaR。...
关键词：不对称流动性 流动性调整收益率 日内VaR 
基于“反事实”波动率的中国股指期货效应被引量：1
《统计与信息论坛》2017年第9期63-68,共6页王春丽 徐忠强 
教育部人文社会科学研究项目<我国创业板IPO价格行为与发行市场效率关系的实证研究>(13YJA790109)
以沪深300股指期货和沪深300股票价格指数为研究对象,采用基于"反事实"思想的政策效应评估方法,研究股指期货对股票价格指数波动性的影响。研究结果显示,股指期货的处置效应显著为负,沪深300指数的真实波动率远低于构造的"反事实"波动率...
关键词：股指期货 “反事实”波动率 政策效应评估方法 
中国股指期货市场的价格发现能力研究——基于小波多分辨分析的视角
《金融教学与研究》2013年第5期37-41,共5页钱燕 
运用小波多分辨分析、线性和非线性Granger因果检验方法,分析我国沪深300股指期货和沪深300股票指数之间价格引导关系的结果表明：从短期来看,在1～2天的短期交易周期中,股指期货是股指现货的单向Granger原因,股指期货具有一定的价格发...
关键词：股指期货 价格发现 小波多分辨 因果检验 
基于CVaR方法的中国股指期货市场风险研究被引量：3
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2013年第4期67-74,共8页钟晓兵 钟琰 
哈尔滨工业大学哲学与人文社会科学学科群基金项目(PHQQ98310006)资助
我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融...
关键词：股指期货 风险度量 风险预警对策 
中国股指期货市场、ETF市场与股票市场波动时变的联动效应研究被引量：2
《经济统计学（季刊）》2013年第1期145-154,共10页张立 曾五一 
文章将股指期货与ETF这两种指数衍生品纳入研究框架,基于市场波动时变的视角,分别从市场波动溢出效应层面与市场波动时变相关性层面,对中国股指期货市场、ETF市场与股票市场之间的联动效应展开研究,实证研究结果表明:中国股指期货市场、...
关键词：沪深300指数期货 ETF 波动溢出效应 波动时变相关性 
中国股指期货市场有效性实证研究
《时代金融》2012年第04X期251-251,共1页王倚天 刘文芳 
资本市场是否有效是资本能否有效配置的关键,股指期货的推出正是为弥补中国资本市场缺陷而进行的。文章运用方差比检验方法来对中国股指期货推出后的市场有效性进行实证检验,结果表明中国的股指期货市场在短期处于弱势有效阶段。
关键词：股指期货 随机游走 方差比检验 
中国股指期货与股票现货市场的风险溢出和联动效应:资本流动三阶段背景的研究被引量：18
《南开经济研究》2012年第2期67-84,共18页曹海军 朱永行 
本文对资本净流入不同阶段下的中国股指期货与股票现货市场的风险溢出和联动效应采用ECM-GARCH-BEKK模型进行了实证研究。总体而言,股指期货市场的波动具有更强的持续性,市场波动溢出效应最高,波动程度也最为明显,对市场的冲击最大,但...
关键词：股指期货市场 股指现货市场 风险溢出 波动 
中国股指期货和现货市场关系的实证研究被引量：1
《中国证券期货》2012年第03X期4-5,共2页刘澄 张文娟 
本文主要运用协整理论和Granger因果检验方法,并结合脉冲响应分析和方差分解方法对沪深300股指期货交易的近期、远期连月数据和沪深300指数数据间的关系进行实证分析。研究发现沪深300股指期货与现货指数之间确实存在长期的均衡关系,而...
关键词：股指期货 协整检验 GRANGER因果检验 VAR模型 脉冲响应分析 
中国股指期货推出对股票市场波动的影响分析被引量：1
《中南财经政法大学研究生学报》2011年第6期61-67,共7页夏蓉 王丹 
2010年中南财经政法大学研究生创新教育计划:中国股指期货推出对股市波动的影响分析(项目编号:2010S1905)。本文系最终研究成果
股指期货对于现货市场波动的影响,在不同的市场上有着完全不同的表现。立足中国市场,借助GARCH类模型、向量自回归模型及脉冲响应函数等方法,以沪深300指数期货和沪深300指数的五分钟收盘数据为研究对象,定量地刻画了股指期货推出对于...
关键词：股指期货 沪深300 GARCH类模型 VAR模型 
中国股指期货对股票市场的流动性影响被引量：3
《求是学刊》2011年第5期55-60,共6页罗佳 
随着中国股指期货的推出,股指期货对股票市场流动性的影响又成为一个新的课题。文章运用向量自回归(VAR)模型、Granger因果检验分析了中国股指期货对股票市场的流动性影响,检测了流动性溢价理论在中国股指期货市场的应用。最终得出结论...
关键词：流动性溢价理论 买卖价差 期货现货基差 中国股指期货市场 中国股票市场 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部