弱有效性

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我国房地产股票市场弱有效性实证分析
《投资与创业》2021年第21期41-43,共3页张妍雪 史峻莹 陈超 
经过多年的发展,股票市场在资源配置中的作用越来越重要,其中,上市房地产公司在这一市场中获得了长足发展。基于此,本文以有效市场假说为基础,以2011年5月至2021年4月的沪深A股主板市场房地产板块指数月收盘数据为样本,利用EVIEWS软件,...
关键词：房地产股票市场 弱有效性 信息披露 
浅析中国证券市场的弱有效性被引量：1
《财经界》2019年第10期113-114,共2页杨雪 
随着资本市场在国民经济发展中的地位日益突出,上市公司股票内在价值能否得到合理评估越发重要。我国证券市场目前仍属于弱式有效市场。上市公司的会计信息披露不到位,投资者投机策略多于投资决策等原因均导致了市场整体的效率低下。本...
关键词：有效市场 弱式有效 投资者结构 信息披露 羊群效应 
中国股票市场弱有效性的方差比率检验分析被引量：2
《金融经济（下半月）》2017年第5期144-146,共3页刘艳萍 孙爽 
2016年度辽宁经济社会发展立项课题"不同类型机构投资者对市场有效性的影响研究"(2016lslktziglx-03)
对中国股票市场弱有效性的研究从"有效市场假说"提出之后便成为了一个研究热点,但学者们得出的结论不尽相同,有学者发现中国股票市场存在弱有效性,有学者则发现中国股票市场不具有弱有效性。本文采用方差比率检验的方法,通过检验上证指...
关键词：弱有效性 方差比率检验 市场有效性 
集值映射多目标半定规划问题的ε-弱有效性被引量：2
《运筹学学报》2017年第1期23-32,共10页袁春红 
国家自然科学基金(No.11462020);内蒙古教育厅项目(No.NJZY032);内蒙古师范大学科研基金项目(No.2014ZRYB09)
对于集值映射多目标半定规划问题,在近似锥.次类凸的框架下,建立了含矩阵和向量的择一性定理,给出了问题的ε-弱有效解的ε-Lagrange乘子定理及标量化定理和ε-弱鞍点定理.
关键词：集值映射 多目标半定规划 近似锥.次类凸 ε-弱有效解 ε-Lagrange乘子 ε-弱 鞍点 
基于上海A股市场的市场有效性检验被引量：2
《时代金融》2016年第9期156-158,共3页罗家慧 罗丽佳 左元红 杨丹丹 诸凌潇 
本文就上海A股市场,是否具有弱式有效及半强式有效进行实证检验及分析判断。实证分析对象是上证A股市场中上证180中采样期间无除息停牌等重要事件发生的126只个股作为研究样本,分别采用序列相关性检验与事件研究法对市场有效性进行检验...
关键词：弱有效性 半强式有效性 序列相关性检验 事件研究法 
单调Minkowski泛函与Henig真有效性的标量化被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2014年第3期581-592,共12页张申媛 丘京辉 
国家自然科学基金(10871141)资助
没有凸锥的闭性和点性假设,该文考虑由一般凸锥生成的单调Minkowski泛函并研究其性质.由此,在偏序局部凸空间的框架下,通过利用单调连续Minkowski泛函和单调连续半范,该文分别获得了一般集合及锥有界集合的弱有效点的标量化.利用此弱有...
关键词：局部凸空间 MINKOWSKI泛函 弱有效性 Henig真有效性 标量化 稠密性 
我国股票市场弱有效性的实证分析——以上海股票市场为例
《财经界》2014年第11期22-23,110,共3页岳梦斐 
有效市场理论是传统微观金融即金融经济学的支柱性的理论,其始终是国内外证券市场相关研究的一个重要组成部分。本文以此为理论基础,以2007年至2011年的上证综合指数的收盘价为分析样本,利用基于时间序列中的自相关性检验、游程检验等...
关键词：弱有效性序列 相关性检验 游程检验 
中国股票市场的弱有效性:基于上证指数的分析被引量：1
《思想战线》2013年第S2期66-68,共3页常嘉佳 马子红 
云南大学第三批"中青年骨干教师培养计划"项目阶段性成果(21132014)
中国股票市场的有效性问题,一直备受国内研究者的关注,却尚未形成完全一致的观点,很多结论难以令人信服。本文选择2000年1月4日至2012年9月28日的上证指数日收益率构建模型,对上海股票市场的弱有效性问题进行了实证研究,进而深入探究了...
关键词：有效市场 弱有效性 GARCH模型 
上海股票市场弱有效性的实证检验被引量：2
《通化师范学院学报》2013年第11期42-44,59,共4页梁秋霞 梁国凤 葛腾飞 
文章分别用序列相关检验模型、游程检验模型以及单位根检验模型实证检验上海股票市场的有效性,三种方法均得到上海股票市场尚未达到弱式有效的结论。最后指出我国股票市场效率低,根本原因在于我国证券市场的法律法规制度存在许多缺陷。
关键词：上海股票市场 有效市场假说 弱势有效 随机游走 
中国股票市场弱有效性检验被引量：6
《中国外资》2012年第10期210-211,共2页许沁 
本文通过对上证综合指数和深证综合指数进行方差比检验来研究中国股票市场的弱式有效性。实证结果显示2005年到2008年的震荡是影响中国股市有效性的重要因素。而近年来的股市改革措施对改善市场有效性有一定的作用。
关键词：股票市场 市场有效性 方差比检验 
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