欧式期权

作品数：344被引量：728H指数：12
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基于长记忆性特征的欧式期权模糊定价研究被引量：12
《系统工程理论与实践》2019年第12期3073-3083,共11页秦学志 林先伟 王文华 
国家自然科学基金(71871040,71471026);国家自然科学基金重点项目(71731003)~~
为了将金融市场的长记忆性特征纳入到不确定环境下欧式期权定价研究中,用分数布朗运动去刻画标的资产价格的变化过程.在分数Black-Scholes模型的基础上,考虑到金融市场的不确定性包括随机性和模糊性,运用随机分析、分形理论和模糊集理...
关键词：欧式期权 模糊数 长记忆性 分数布朗运动 
外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析被引量：5
《系统工程理论与实践》2019年第11期2739-2749,共11页彭程 李爽 包莹 赵延龙 
国家重点研发计划项目(2018YFA0703800);国家自然科学基金(61622309)~~
本文研究了外汇欧式期权的对冲误差问题,针对典型的静态和动态Delta对冲策略,在对冲过程不连续和利率平价公式不成立的市场不完备情形下,给出了即期对冲和远期对冲的对冲误差公式,从而能够更准确地衡量实际对冲组合产生的风险.在研究De...
关键词：外汇欧式期权 Delta对冲 对冲误差 摩擦系数 
时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究被引量：7
《系统工程理论与实践》2017年第10期2527-2538,共12页史永东 程航 王光涛 
国家自然科学基金(71471031;71171036);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社会科学研究一般项目(15YJA790092;15YJC790041)~~
本文拓展了分数布朗运动理论下欧式期权定价问题,尤其突破了Hurst指数和波动率为常数的假设.我们在时变Hurst指数的分数布朗运动环境下,采用GARCH族模型描述收益率序列的波动率,推导出了一个欧式看涨期权定价的闭型解.利用该模型和韩国K...
关键词：分数布朗运动 随机分析 GARCH模型 期权定价 
基于投资犹豫的欧式期权定价模型被引量：10
《系统工程理论与实践》2016年第6期1392-1398,共7页明雷 杨胜刚 
国家自然科学基金创新群体项目(71221001);国家社会科学基金重大项目(12&ZD053);湖南省研究生创新项目(CX2015B100)~~
文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行...
关键词：欧式期权 三角直觉模糊数 犹豫程度 风险中性定价 
基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价被引量：11
《系统工程理论与实践》2014年第10期2465-2482,共18页吴恒煜 朱福敏 胡根华 温金明 
国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金面上项目(71171168);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);国家教育部留学基金(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1407164;JBK12050);中央高校科研业务费专项资金;四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
在股票价格中引入漂移率、波动率和随机跳跃三种状态,建立动态状态空间模型,并通过局部风险中性定价关系(RNVR)推导无套利定价模型.以非高斯条件ARMA-NGARCH为基准模型,构建S&P500指数的离散动态Levy过程,并基于序贯贝叶斯的参数学习方...
关键词：动态Levy过程 杠杆效应 粒子滤波 参数学习 期权定价 
基于三角直觉模糊数的欧式期权二叉树定价模型被引量：22
《系统工程理论与实践》2013年第1期34-40,共7页张茂军 秦学志 南江霞 
国家自然科学基金(71001015;71171032;71172136;71101033);高等学校博士学科点专项科研基金(20090041110009);广西教育厅项目(201106LX162);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013)
为了刻画欧式期权价格估计值的不确定性和投资者的犹豫程度,用三角直觉模糊数表示期权标的资产价格的变化因子,构建了三角直觉模糊数二叉树定价模型,并用风险中性定价方法研究单期欧式看涨期权的定价问题.研究发现:欧式看涨期权价格表...
关键词：欧式期权 三角直觉模糊数 二叉树模型 风险中性概率 
随机利率条件下的欧式期权定价被引量：13
《系统工程理论与实践》2011年第4期729-734,共6页周海林 吴鑫育 高凌云 陆凤彬 
NSFC/RGC of Hong Kong(70731160635);国家自然科学基金(71003004)
分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、在期权生命期内任意时刻的欧式期权价格的一般形式.当利率和标的资产价格的波动率过程为时间t的非随机函数时,欧...
关键词：期权定价 随机利率 计价单位转换 解析解 
欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法被引量：15
《系统工程理论与实践》2009年第12期118-124,共7页刘坚 文凤华 马超群 
国家自然科学基金(70971013;70701035);湖南省杰出青年基金(09JJ1010);湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地开放基金(09FEFM04)
引入随机利率及股价服从O-U过程的市场模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义,利用随机微分方程的相关理论,得到了欧式看涨看跌期权和交换期权的精确定价公式,并由此得到了欧式买权卖权的平价公式...
关键词：精算定价 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 Hull-White利率模型 交换期权 
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