欧式期权

作品数：344被引量：728H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：薛红徐峰吴恒煜秦学志杨向群更多>>
相关机构：西南财经大学华南理工大学华中科技大学山东大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数学的实践与认识x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
广义CEV模型下分数阶BS方程的欧式期权定价及反问题
《数学的实践与认识》2025年第2期169-179,共11页许作良 沈诺晨 
国家自然科学基金(12071479)。
文章主要研究广义CEV模型下分数阶Black-Scholes方程的欧式期权定价及反问题.首先结合CEV扩散过程和分数阶模型提出了带有分红的广义CEV波动率模型,推导出欧式期权满足的定价公式.其次在空间和时间上进行差分离散,并进行了数值模拟以验...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
《数学的实践与认识》2022年第1期44-52,共9页许聪聪 赵芳芳 魏会贤 
国家自然科学基金(11801333);河北省高等学校科学技术研究重点研究项目(ZD2019080);河北省高等学校人文社科青年基金项目(SQ201095)。
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期...
关键词：跳-扩散模型 指数Lévy模型 傅里叶变换 COS方法 期权定价 
基于GARCH模型的三叉树期权定价方法被引量：3
《数学的实践与认识》2020年第7期106-114,共9页宫文秀 许作良 
国家自然科学基金资助项目(11571365)。
在波动率满足GARCH模型下,提出了有支付红利和交易费用的三叉树图,通过建立三叉树模型得到了期权的定价模型.在此基础上进一步研究了一种强路径依赖型奇异回望期权的定价问题.最后进行数值计算和实证分析,结果表明,基于GARCH模型的三叉...
关键词：欧式期权 三叉树 回望期权 GARCH模型 期权定价 
基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2018年第7期95-101,共7页焦博雅 王永茂 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)
考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征，利用指数0-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进，并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程，利用无套利思想和广义Ito公式，...
关键词：期权定价 更新过程 TSALLIS熵 ITO公式 鞅 
基于傅立叶变换的SVJ模型的欧式期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第20期39-46,共8页陈宇龙 
浙江财经大学校级科研2013YJS009重点课题
为了更加精确的计算期权价格,将结合随机波动和跳扩散模型(以下简称SVJ模型)以更好的描述期权标的资产价格过程,然而这样的价格过程无法得到概率密度函数的封闭形式,而只能得到包含特殊函数和无限求和的复杂的表达式.不过它们的特征函...
关键词：随机波动模型 跳扩散模型 傅立叶变换 FFT 特征函数 
保险精算法在广义欧式期权定价中的应用被引量：2
《数学的实践与认识》2013年第18期78-82,共5页刘福国 祝丽萍 
昌吉学院科研项目(2011SSQD02);自治区人文社科重点研究基金(050313C01)
严格按照期权定义,以股票期末价值和敲定价格之差大于零作为期权行权条件利用保险精算方法讨论了债券的利率和股票的预期收益率具有时间相依的情形下的广义欧式期权定价问题,推广郑红等人的结果,导出广义Black-Scholes期权定价公式为实...
关键词：保险精算法 期权定价模型 广义Black-Scholes公式 
带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的定价
《数学的实践与认识》2012年第1期1-12,共12页吴强 张寄洲 朱海燕 
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市计算数学重点学科项目;上海市教委科学计算重点实验室项目;上海师范大学前瞻与原创性项目
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制问题.证明了带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的价格是对应的积分微分不等方程的约束粘性解,并通过马...
关键词：欧式期权 交易费 跳扩散 马尔科夫链 积分微分不等方程 约束粘性解 随机控制 
模糊集理论在随机波动率期权定价中的应用
《数学的实践与认识》2011年第3期129-134,共6页李华 吴振芬 
郑州大学人才引进项目
目的是对基于随机波动率模型的期权定价问题应用模糊集理论.主要思想是把波动率的概率表示转换为可能性表示,从而把关于股票价格的带随机波动率的随机过程简化为带模糊参数的随机过程.然后建立非线性偏微分方程对欧式期权进行定价.
关键词：欧式期权 随机波动率 模糊集 可能性理论 非线性偏微分方程 
G框架下的欧式期权定价公式被引量：4
《数学的实践与认识》2010年第8期41-45,共5页徐静 徐美萍 
国家自然科学基金(10901168;10771214);教育部人文社科基金(09YJCZH122);重庆市自然科学基金(2009BB2039)
用G几何布朗运动描述标的资产的价格变动,得到了欧式看涨期权定价的动态公式,并给出了动态复制策略的显示表达.
关键词：G几何布朗运动 欧式期权 G鞅 
有限状态Q过程波动率与跳组合情形的期权定价
《数学的实践与认识》2010年第3期19-25,共7页苏军 杨秀妮 乔宝明 
陕西省科技计划项目(2009KRM99);陕西省教育厅专项科研计划项目(09JK716)
引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论.最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖.
关键词：欧式期权 跳-扩散模型 复合POISSON过程 有限状态Q过程 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部