欧式期权

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风险厌恶市场中基于在险价值风险测度的欧式期权定价
《应用概率统计》2024年第6期988-999,共12页吴述金 王诗宇 梁珊珊 任艳科 
新疆维吾尔自治区高校基本科研业务费科研项目基金(批准号:XQZX20230057);中石大克拉玛依校区引进人才启动项目基金(批准号:XQZX20240037)资助.
在风险厌恶市场中,基于在险价值风险测度,本文对标的资产服从几何布朗运动的欧式期权通过终值贴现的方式建立了期权定价模型.特别地,当期权交易者是风险中性时,不需要风险补偿,此时本文获得的定价模型退化为经典的Black-Scholes期权定...
关键词:欧式期权 定价 风险厌恶市场 在险价值 
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价被引量:16
《应用概率统计》2018年第1期37-48,共12页程志勇 郭精军 张亚芳 
国家自然科学基金项目(批准号:71561017)、甘肃省自然科学基金项目(批准号:145RJZA033)和甘肃经济发展数量分析研究中心项目(批准号:SLYB201202)资助.
本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧...
关键词:次分数布朗运动 支付红利 期权定价 参数估计 
随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解被引量:9
《应用概率统计》2004年第3期229-233,共5页杨招军 黄立宏 
湖南省自然科学基金资助项目.
围绕著名Black-Scholes模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳.实证表明,虽然随机波动率模型稍好,但二者效果都不太理想.为能更真实地反映资产价格变动的规律,本文首次引入对数正态随机波动率过程与...
关键词:对数正态随饥波动率 复合POISSON过程 欧式期权定价 闭式解 
股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题被引量:2
《应用概率统计》2002年第1期51-59,共9页张翠兰 叶锦春 
教育部博士点专项基金资助
本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题.在只有一种无风险资产和一种风险资产的 光滑市场上,通过自融资策略,得到权价格所满足的PDE方程,并给出了特定情况下期权价格的显示形式.此 外,还从方程的角度说明了股票...
关键词:倒向随机微分方程 欧式期权 自融资策略 金融市场 定价问题 股票收益 双曲分布 
有交易费时的欧式期权定价被引量:2
《应用概率统计》2000年第3期303-317,共15页刘道百 
国家自然科学基金
本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题.我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化.对于市场给出的期权价格,投资者将选择最优的资产组合.在投资者的这种行为下,可以认为市场是投资...
关键词:欧式期权定价 交易费 随机控制 HJB方程 粘性解 
企业债券的欧式期权的定价公式(英文)
《应用概率统计》1999年第1期63-67,共5页陈京 张曙光 
NSFC!79790130
本文研究了带有信用风险的企业债券的欧式衍生资产的定价方法,建立风险债券与无风险债券期权价格的相互关系。
关键词:企业债券 期限结构 欧式期权 定价公式 风险债券 
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