期货组合

作品数：12被引量：47H指数：5
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基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例被引量：11
《系统工程学报》2017年第2期218-232,共15页尹力博 韩立岩 
国家自然科学基金资助项目(71401193;71671193);中央财经大学121人才工程青年博士发展基金资助项目(QBJ1416)
将期货组合投资的风险中性修改为风险厌恶,提出基于长期投资者最优资产组合选择视角的最优动态套期保值模型,使得具有不同风险厌恶系数和不同跨期消费偏好的长期套保者在效用最大化的目标下实现现货和不同到期日期货合约的最优混合配置...
关键词：动态套期保值 原油期货 最优套期保值比率 跨期模型 最优资产组合选择 
基于模糊随机环境的期货组合套期保值模型及应用
《经营与管理》2015年第6期80-82,共3页刘伟锋 俞薇 
笔者探讨了在模糊随机环境下,最大均值—方差效用期货组合套期保值问题。通过对模糊随机变量进行定义及其数字特征进行描述,建立了模糊随机环境下最大均值—方差效用交叉组合套期保值模型,并推导得到套期保值比率计算公式。以铜、铝两...
关键词：期货 组合套期保值 模糊集理论 模糊随机变量 不确定性理论 
基于模糊随机环境的期货组合套期保值模型及应用
《吉林金融研究》2015年第5期13-16,共4页刘伟锋 俞薇 
本文探讨了在模糊随机环境下最大均值-方差效用期货组合套期保值问题。通过对模糊随机变量进行定义及其数字特征进行描述,本文建立了模糊随机环境下最大均值-方差效用交叉组合套期保值模型,并推导得到套期保值比率计算公式,最终结合铜...
关键词：期货 组合套期保值 模糊集理论 模糊随机变量 不确定性理论 
多品种期货组合的套期保值模型
《统计与决策》2012年第23期171-175,共5页姚宝鑫 杜子平 
国家自然科学基金项目资助项目(71071111)
文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系,提出藤结构Copula——GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过对模型的实证分析,证明了该模型的有效性和可行性。
关键词：藤结构 高维Copula GARCH模型 最小方差 多品种套期保值 
一种新的期货组合动态保证金设定模型与实证研究被引量：3
《中国科学技术大学学报》2012年第3期197-202,共6页李宁 程希骏 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
基于风险基础保证金设定原理,利用pair copula构建方法,提出一种新的期货组合的动态保证金设定模型.该模型能够灵活地捕捉到两两期货合约间的尾部相依特征,并充分考虑到不同期货合约间的风险对冲,这对于描述市场极端事件的发生提供了较...
关键词：期货组合保证金 PAIR COPULA 风险对冲 
股指期货组合管理研究
《商场现代化》2009年第35期39-39,共1页姜鹏 
股指期货为证券投资基金提供了一个管理资产组合的有效工具,通过使用股指期货，可以增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益．以及通过套期保值降低风险。证券投资基金使用股指期货的投资策略主要包括以下四个方面：
关键词：股指期货 管理研究 证券投资基金 资产组合 交易成本 套期保值 投资策略 基金使用 
基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型及其应用研究被引量：8
《预测》2008年第5期49-57,共9页迟国泰 王玉刚 汪红梅 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期...
关键词：期货风险 期货组合 保证金模型 多元GARCH 风险价值 风险叠加 
期货组合保证金模型及其应用
《中国科学技术大学学报》2008年第9期1109-1112,共4页程希骏 徐守坤 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
期货保证金水平是保证期货市场安全有效运行的重要因素.由期货的收益率和流动性风险指标建立的核密度估计模型,可以用来设定单个期货的保证金水平.对期货组合,我们通过引入相关系数τ计算其动态迁移相关系数矩阵,由此来衡量不同期货合...
关键词：期货组合保证金 核密度估计 相关系数τ 
多品种期货组合风险评价模型及其应用研究被引量：5
《系统工程理论与实践》2006年第9期17-25,共9页迟国泰 余方平 王玉刚 刘轶芳 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划(2004C1ZC227)
针对SPAN和TIMS保证金模型运用情景模拟法模拟期货合约多种价格风险的复杂性及使用风险线性叠加评价多品种期货组合风险导致的预测不精确的特点与弊端,提出了多头和空头损失不对称原则,建立了期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决...
关键词：期货合约 组合风险 风险对冲 风险评价 保证金模型 
同种商品不同月份期货组合风险评价模型研究及应用
《管理工程学报》2006年第4期82-88,共7页余方平 迟国泰 迟枫 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410和ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货合约的每一交易日的对数涨跌率来反映市场风险,借助VaR风险价值法,运用加权核估计技术(WKDE)和指数加权滑动模型(EWMA),建立了基于期货组合中持有头寸不同且可以进行风险对冲的期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决了同种商...
关键词：期货合约组合 风险评价 风险对冲 风险价值(VaR) 加权核估计技术(WKDE) 指数加权滑动模型(EWMA) 
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