均值-方差

作品数：171被引量：523H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：张鹏刘宣会杨鹏荣喜民张忠桢更多>>
相关机构：武汉科技大学天津大学华南理工大学西安交通大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金广东省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统科学与数学x
共 条 记 录，以下是1-8
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
考虑相对财富偏好与均值-方差费率原则下最优再保险策略问题
《系统科学与数学》2025年第3期903-918,共16页陈树敏 陈慧 
国家自然科学基金面上项目(72171056);国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001)资助课题.
文章研究了模型不确定下保险公司最优再保险策略.假设市场上存在着两家相互竞争的模糊厌恶的保险公司和一家再保险公司,保险公司以均值-方差费率原则向再保险公司购买比例再保险以转移自身的风险,保险公司与再保险公司均以最大化期末财...
关键词：再保险 HJB方程 随机动态规划 均值-方差费率原则 
基于尾部风险差异性态度的多目标投资组合策略被引量：4
《系统科学与数学》2022年第5期1129-1144,共16页赵霞 时雨 欧阳资生 
国家自然科学基金(71671104,11971301);湖南省自然科学基金(2021JJ30196)资助课题。
近年来金融市场危机频发,极端风险在资产管理中受到较大关注.考虑到投资者的尾部风险态度对投资策略的影响,文章利用改进的峰度指标和K-means方法对资产进行分组,对不同类别资产组的尾部极端风险赋予不同的厌恶态度,基于均值-方差-CVaR...
关键词：均值-方差-CVaR准则 投资组合 尾部风险态度 K-MEANS聚类算法 
带机制转换和随机现金流的多期均值-方差资产负债管理问题的均衡策略被引量：3
《系统科学与数学》2019年第12期1998-2024,共27页葛浩 李仲飞 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001);广东省自然科学基金研究团队项目(2014A030312003)资助课题。
文章在马尔可夫机制转换的市场及多期均值-方差框架下研究一个带随机现金流的资产负债管理问题的均衡投资策略.随机的风险资产收益率、外生负债增长率、风险厌恶系数和现金流均依赖于有限多个服从离散时间马尔可夫链的金融市场状态.在...
关键词：机制转换 随机现金流 多期均值-方差资产负债管理 均衡策略 均衡有效前沿 
马尔可夫市场中的一般多期均值-方差资产负债管理问题的时间一致策略被引量：3
《系统科学与数学》2019年第10期1609-1631,共23页葛浩 李仲飞 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001);广东省自然科学基金研究团队项目(2014A030312003)资助课题
文章在多期均值-方差框架下研究一个带马尔可夫机制转换及跨期目标控制的一般资产负债管理问题.随机的风险资产收益率和外生负债增长率均依赖于有限多个服从离散时间马尔可夫链的金融市场状态.在投资过程中投资者不仅要考虑终端盈余的均...
关键词：马尔可夫机制转换 跨期目标控制 多期均值-方差资产负债管理 时间一致策略 均衡有效前沿 
基于线性反馈策略的多阶段均值-方差投资组合优化被引量：8
《系统科学与数学》2018年第9期1018-1035,共18页周忠宝 刘湘晖 肖和录 刘文斌 
国家自然科学基金重点项目(71431008);国家自然科学基金面上项目(71771082);湖南省杰出青年科学基金(2017JJ1012)资助课题
现有的多阶段投资组合优化问题普遍利用动态规划方法来进行求解,然而对于较为复杂的优化问题而言,该方法并不适用.针对此类复杂投资组合优化问题,文章首先在广义的多阶段均值一方差理论框架下,构建一类存在凸锥约束的投资组合优化模型....
关键词：多阶段投资组合 均值-方差模型 线性反馈策略 
因子结构下的新型多期投资组合选择模型被引量：1
《系统科学与数学》2011年第7期824-836,共13页王艳萍 陈志平 陈玉娜 
国家自然科学基金面上项目(70971109)和重点项目(70531030)资助
首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析最优投资策略.为使这一结论具有普适性,又将它推广到了多因子模型情形,并且得到了与单因子模型下类似的结...
关键词：均值-方差 因子模型 因子载荷 多期投资组合. 
LQ理论在一类随机参数的跨国资产投资组合优化决策中的应用被引量：3
《系统科学与数学》2011年第4期440-447,共8页袁军 杨成 
上海市培养优秀青年教师科研专项基金(gjd08002);上海工程技术大学科研启动基金(A-0501-10-002)资助课题
考察在连续时间情形下,一类随机系数的跨国（主要研究两国之间）证券投资组合在均值-方差（M-V）优化准则下的最优投资策略（u~＊（t））,并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.
关键词：均值-方差 随机系数 最优投资策略 有效边界 黎卡提方程 
均值-方差期望效用函数下的风险共担被引量：3
《系统科学与数学》2009年第1期136-144,共9页姜铁军 夏路 程兵 毛小纶 
国家自然科学基金委不确定性群体项目(70221001);金融风险的测量和建模(70331001)资助课题
借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值一方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更...
关键词：风险共担 风险汇合 风险分担 风险分配 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部