云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 半参数

半参数: 作品数：1030被引量：5214H指数：25; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：胡宏昌潘雄叶阿忠丁士俊孙海燕更多>>; 相关机构：武汉大学福州大学北京工业大学上海财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>

半参数贝叶斯分层分位回归模型及其在保险公司成本分析中的应用被引量：2: 《数理统计与管理》2021年第3期381-394,共14页张永霞孟生旺田茂再; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);国家社科基金重大项目(16ZDA052);中国博士后科学基金(2019M650928).; 本文建立了一种半参数贝叶斯分层分位回归模型,并基于美国NAIC提供的多个保险公司连续多年期的非平衡纵向成本观测数据进行了实证分析.本文主要贡献包括三个方面:一是首次在有限正态混合误差假定下,对具有右偏厚尾性的成本数据建立半参...; 关键词：分位回归狄利克雷过程先验单指标模型贝叶斯参数估计保险公司成本

半参数GARCH类模型的研究综述被引量：1: 《数理统计与管理》2021年第2期279-291,共13页熊强李元; 国家自然科学基金(11731015);广东省自然科学基金项目(2018A030310068);广东省科技计划项目(2018B050502011).; 在金融时间序列分析领域,GARCH模型已成为度量金融波动率特征的一类重要模型.本文综述了GARCH类模型的研究进展,并对未来的研究进行了展望.; 关键词：平稳与非平稳 GARCH模型半参数估计模型检验渐近性质

一类半参数GARCH-M模型的统计检验被引量：1: 《数理统计与管理》2021年第1期51-60,共10页赵海清刘惠麦继芳; 岭南师范学院人才专项(ZL2037);广东省科技计划项目(2017A030303085);教育部产学研合作协同育人项目(201802151033)。; 半参数GARCH-M模型能够对资本市场的相对风险厌恶进行度量,本文利用经验似然方法对风险厌恶是否受到外生变量的影响进行检验。论文首先讨论了模型的参数估计及其渐近性质,其次利用估计方程构造检验统计量并证明其渐近服从卡方分布,最后...; 关键词：GARCH-M模型相对风险厌恶假设检验经验似然

健康保险短期聚合风险模型下理赔参数的半参数经验似然估计被引量：1: 《数理统计与管理》2020年第2期332-340,共9页汪荣明蓝欣刘玉坤仇春涓; 国家社科基金重大项目(17ZDA091)资助.; 合理的保费厘定对于保险公司至关重要。保费厘定通常可根据理赔的历史数据进行动态调整。在聚合风险模型下,基于可用的个险数据和团险数据,传统的平均理赔额估计方法存在模型假设太强或数据利用不充分等弱点。本文采用基于半参数密度比...; 关键词：短期聚合风险模型密度比模型经验似然核估计

基于半参数可加自回归模型的黄金价格实证分析被引量：4: 《数理统计与管理》2020年第1期154-161,共8页杨凯赵洪梅刁亚静李纯净; 国家自然科学基金项目(11901053,11571051);吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划项目(2016316); 大量实证研究表明,半参数自回归模型较传统的线性回归而言,能更好的拟合实际数据。本文构造了一类半参数可加自回归模型,基于条件最小二乘方法及核估计方法给出了估计模型参数和未知函数的迭代算法,讨论了估计量的渐近性质。通过数值模...; 关键词：半参数可加自回归模型核估计黄金价格

基于ICA模型的投资组合稳健VaR方法研究被引量：5: 《数理统计与管理》2019年第2期367-380,共14页赵丽丽张波; 国家自然科学基金(71271210;71471173;71873137);教育部人文社会科学重点研究基地项目(14JJD910002); 针对参数VaR方法在测度庞大复杂的投资组合风险时,存在模型参数多估计困难和需要设定风险因子联合分布容易使风险计量产生较大偏差等问题,本文提出了基于独立成分分析(ICA)技术的半参数IC-SP-VaR模型,给出了模型的参数估计方法,并对模...; 关键词：投资组合 VAR 半参数方法独立成分分析风险测度

城市创新性特质对房价分化影响的实证研究被引量：12: 《数理统计与管理》2019年第1期105-114,共10页张所地程小燕; 国家自然科学基金(70973072);教育部人文社科青年基金(15YJC630187;12YJCZH098);山西省哲学规划办;山西省社会科学界联合会重点(SSKLZDKT2016118); 楼市"去库存",任重而道远,房地产市场荣衰分化严重,根本之源为何,值得深究。本文从城市创新性特质的内涵出发,分析城市创新性的特征体系,构建中国35个大中城市的商品住宅价格和土地价格的非线性实证模型,利用数据驱动的思想,由实例数据...; 关键词：城市特质房价分化半参数模型广义矩估计

模型指导的单指标非参数期权定价被引量：4: 《数理统计与管理》2018年第6期1086-1094,共9页李庆杨青龙; 国家自然科学青年基金项目(11301545); 我们在半参数Black-Scholes期权定价模型基础上提出了新的半参数期权定价模型。本文通过变量变换把期权价格支付函数转化为关于状态价格方程随机误差概率密度函数的积分函数,当概率密度函数为不同形式时得到新的非参数期权定价模型：（...; 关键词：半参数期权定价变窗宽局部线性估计误差修正

半参数乘积调整模型的抽样估计方法及应用研究被引量：4: 《数理统计与管理》2018年第3期449-458,共10页陈光慧曹伟伟; 国家社会科学基金项目(14CTJ014);国家“万人计划”青年拔尖人才支持项目的阶段性成果; 在抽样调查中，经常会遇到研究变量与其相关的辅助变量之间呈现非线性关系的情形，这时应用传统的广义回归估计方法将存在较大的局限和不足。为了解决这一问题，本文首先假定超总体模型的回归函数为一般形式的光滑函数，从而构建出半参...; 关键词：抽样估计模型辅助估计超总体回归模型广义差分估计半参数乘积调整

基于半参数随机成本前沿方法的道路运输企业成本无效率研究——以山西公路客运企业为例被引量：3: 《数理统计与管理》2018年第1期36-50,共15页张毅 Toyi CLAUDIA 刘维奇; 2014年度教育部人文社会科学研究青年基金(14YJC630200);2013年度教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20131402120017);2015年度山西省高等学校创新人才支持计划-山西省高等学校优秀青年学术带头人支持计划(晋教科[2015]3号);2013太原理工大学引进人才科研启动项目(TYUT-RC201318A);2013年太原理工大学校青年基金项目(2013W006);太原理工大学2014年度立项的教学改革项目;等项目的资助; 传统参数方法在模型设定上过于严格,不贴近现实,忽视了政策等环境变量对我国道路运输企业成本效率的柔性影响,造成估计的偏差。本文结合参数与非参数方法,将传统的柯布道格拉斯随机成本前沿函数模型拓展为一个柔性的、半参数随机成本前...; 关键词：经济成本函数半参数光滑系数模型随机前沿模型分解

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