ARMA-GARCH模型

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基于ARMA-GARCH模型的北京碳排放权市场价格分析
《中央民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期53-60,共8页田玲玲 苏宇楠 魏传华 
中央民族大学研究生教学改革项目“定量数据分析与统计软件应用”。
作为我国经济发展迅速的城市之一,北京碳排放权市场的分析将为我国其他城市碳排放权市场的分析提供重要参考,能够为进一步评估我国碳金融市场提供一定的帮助。因此,本文选取了2013年11月8日—2021年6月4日北京碳排放权市场的日收盘价作...
关键词：碳排放权市场 ARMA-GARCH模型 短期预测 
非零均值噪声下ARMA-GARCH模型的拟极大似然估计被引量：1
《闽南师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期60-70,共11页王鑫蕊 吕阳阳 施建华 
福建省教育厅中青年项目(JAT200325);福建省自然科学基金项目(2020J01794,2021J01982,2021J01981,2023J01910)。
ARMA-GARCH模型在金融领域已得到广泛应用,可以用来研究金融资产价格的变化情况.对金融资产收益率建模时,通常假设噪声服从高斯分布.然而,实际研究表明,金融资产收益率可能具有正向或负向阶段性跳跃特征.对于此类金融数据,基于高斯分布...
关键词：ARMA-GARCH 相合性 渐近正态性 拟极大似然估计 高斯-泊松分布 
BP神经网络与ARMA-GARCH模型在股票预测中的对比分析被引量：3
《高师理科学刊》2021年第5期14-20,共7页张如梦 张华美 
新乡市政府决策研究招标课题(B20165);陕西国际商贸学院校级项目(SMXY201905)。
考虑到股票价格瞬息万变,波动性强,用BP神经网络与ARMA-GARCH模型对上汽集团收盘价预测.对BP神经网络与ARMA-GARCH模型的股票预测结果进行对比分析,结果表明,在预测未来20 d收盘价时,BP神经网络平均绝对误差比ARMA-GARCH模型低31.4%;在...
关键词：股票价格 BP神经网络模型 ARMA-GARCH模型 
基于EMD和GARCH模型的股票收盘价格预测被引量：3
《长春工业大学学报》2021年第1期7-10,共4页马育欣 王纯杰 秦喜文 董小刚 
国家自然科学基金资助项目(11571051)。
首先对股票收盘价序列进行经验模式分解(EMD),对分解后的本征模函数(IMF)与残差序列分别拟合ARMA-GARCH模型。将所建模型的预测结果相加,往后预测5 d的收盘价格,并与原始序列所建ARIMA-GARCH模型的预测结果进行比较。比较结果可以帮助...
关键词：非平稳序列 经验模态分解 ARMA-GARCH模型 短期预测 
小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金净值预测中的应用被引量：2
《纺织高校基础科学学报》2016年第4期-,共8页景阳 窦井波 
国家自然科学基金资助项目(11571268);陕西省自然科学基金资助项目(2014JM1021)
基于小波分解理论建立了小波分解ARMA-GARCH模型,通过天宏周期策略基金数据对模型的有效性进行实证分析.结果表明,小波分解ARMA-GARCH模型的预测精度显著高于小波去噪AR模型与ARMA-GARCH模型的预测精度,短期预测精度稍高于长期预测,且...
关键词：小波分解 ARMA-GARCH模型 基金累计净值 
基于小波分析的ARMA-GARCH模型在金融时间序列中的应用被引量：1
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2016年第5期20-25,共6页凡婷 冯长焕 
西华师范大学基本科研业务费专项资金资助(14C004);南充市社科规划一般规划(NC2013B027)
利用小波分析方法对上证日综合指数收盘价序列进行分解与单支重构,得到低频序列和高频序列;然后根据各序列是否具有自回归条件异方差(ARCH)效应,建立相应的自回归移动平均(ARMA)模型或者ARMA-GARCH模型.最后将各子序列所建的模型进行线...
关键词：ARMA-GARCH模型 小波分析 金融时间序列 
基于HMM的VaR风险度量及其实证分析被引量：3
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2013年第5期632-636,共5页汪金菊 吴燕飞 王杨 
安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91;11040606M03);教育部人文社会科学研究资助项目(10YJA910005);合肥工业大学研究生教学改革资助项目(YJG2010Y24);中央高校基本科研业务费专项资助项目(2012HGXJ0043)
文章基于隐马尔科夫模型(HMM)提出了度量金融资产风险价值(VaR)的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状态的隐马尔科夫模型,使用期望最大化算法估算出模型中的未知参数,再利用Viterbi算法估算出收益率序...
关键词：隐马尔科夫模型 VaR风险价值 ARMA-GARCH模型 Kupiec失败频率检验 
上证指数基于SVD的组合预测模型
《陕西科技大学学报（自然科学版）》2012年第2期122-125,139,共5页刘常明 张德生 李金凤 任世远 
股票指数时间序列具有非平稳和高噪声等特点,在进行股票指数预测时,由于噪声的影响,单一模型的预测精度往往不高.作者建立了基于奇异值分解(SVD)的BP神经网络和ARMA-GARCH组合预测模型,该模型将原序列分解为趋势部分和噪声部分,分别进...
关键词：奇异值分解 BP神经网络 ARMA-GARCH模型 
基于不同误差分布下ARMA-GARCH模型的国债指数实证研究被引量：1
《合肥学院学报（自然科学版）》2011年第3期16-21,共6页谭常春 张勇 张虎 
教育部重大专项(309017);中央高校基本科研业务费专项(2011HGXJ1078)资助
根据上证国债指数收盘价数据的特征,对其收益率序列建立误差分布为正态、GED和t分布的ARMA-GARCH模型.比较不同分布条件下的拟合效果,得出误差分布为GED和t分布时,模型的拟合效果优于误差分布为正态分布的情况.应用交叉验证法对预测效...
关键词：ARMA—GARCH模型 国债指数 收益率序列 预测 
基于ARMA-GARCH模型对黄河旋风股票价格的实证分析
《商品与质量（理论研究）》2011年第4期87-87,共1页祖慧可 汪明明 
自回归条件异方差模型和广义自回归条件异方差模型经常用在金融时间序列分析中。本文选取我国A股中的黄河旋风股票价格历史数据为研究对象,并对其建模,反映黄河旋风股价变化特征。
关键词：时间序列 残差 ARMA模型 ARCH模型 GARCH模型 
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