MARKOWITZ

作品数:75被引量:132H指数:5
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基于风险价值约束的投资组合选择模型被引量:2
《统计与决策》2013年第12期51-53,共3页杨晓焱 
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进...
关键词:投资组合选择模型 复杂网络 MARKOWITZ VAR 
VaR约束下的动态Semi-A.D投资组合选择模型
《统计与决策》2007年第1期9-10,共2页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金(60274023);广东省自然科学基金(011629)
关键词:投资组合风险 选择模型 风险度量方法 VaR MARKOWITZ 数学表达式 超额收益 方差 
现代金融风险的度量方法被引量:8
《统计与决策》2007年第1期4-6,共3页刘小茂 田立 
国家自然科学基金项目(70071012);广西科学研究与技术开发资助项目(0385008)
关键词:金融风险管理 度量方法 一致性风险度量 MARKOWITZ 金融市场 测定方法 风险测度 VAR 
基于谱风险测度风险计量指标的银行投资组合决策模型被引量:2
《统计与决策》2007年第1期26-27,共2页李国敏 
关键词:投资组合理论 风险计量 决策模型 风险测度 风险度量方法 MARKOWITZ 银行 标的 
指数效用函数及其应用
《统计与决策》2006年第23期18-19,共2页严斌 董进全 
国家自然科学基金项目(10161008)
关键词:指数效用函数 MARKOWITZ 投资组合模型 资本资产定价模型 应用 投资组合理论 方差模型 现代金融学 
风险测度模型的建立及实证被引量:1
《统计与决策》2006年第11期16-17,共2页钱艳英 
关键词:风险厌恶 测度模型 MARKOWITZ 期望效用函数 理性投资者 组合投资模型 正态分布 偏态分布 实证研究 二次函数 
VaR约束下的资产配置决策模型
《统计与决策》2006年第9期12-13,共2页赵宏宇 
关键词:资产配置 现代投资组合理论 决策模型 VaR MARKOWITZ 投资回报 风险分散 下方风险 风险最小化 投资者 
基于概率的投资选择
《统计与决策》2005年第11S期53-54,共2页徐金红 徐维军 
国家自然科学基金委员会优秀创新群体项目(70121001);国家自然科学基金项目(10371094)
关键词:投资选择 MARKOWITZ 概率 投资风险 投资收益 市场风险 金融资产 有效方法 组合投资 
蚂蚁算法的投资组合模型
《统计与决策》2005年第07S期15-17,共3页王文智 张霞 
关键词:投资组合模型 蚂蚁 MARKOWITZ 诺贝尔经济学奖 资产组合选择 1952年 1990年 计算机技术 投资公司 数学方法 进化算法 分散化 非线性 所有 内部 
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