波动率模型

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随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法
《数学的实践与认识》2023年第4期174-183,共10页谷晓玉 
国家自然科学基金面上项目(12071479)。
Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟M...
关键词：Hull-White随机波动率模型 拟Monte Carlo方法 对偶变量法 回望期权 亚式期权 
基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第3期48-59,共12页韦铸娥 何家文 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院校级科研项目(2018XJ44);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11).
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式...
关键词：跳扩散模型 随机波动率 双币种重置期权 Fourier逆变换 
ARMA波动率模型下到期区间理财产品定价被引量：2
《数学的实践与认识》2018年第8期290-296,共7页王雅琪 金良琼 
贵州省科学技术基金项目(黔科合15XRY2076);贵州省教育厅青年人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)
在随机利率情形下研究了一类挂钩于沪深300指数的到期区间理财产品定价问题.首先,针对源自新浪财经网的沪深300指数的历史数据,进行统计分析获取历史波动率数据.其次,采用ARMA模型方法对波动率进行预测.然后利用预测的波动率数据对理财...
关键词：随机波动率 ARMA模型 MONTE-CARLO模拟 金融理财产品 
上海市PM2.5浓度的分析与预测被引量：6
《数学的实践与认识》2017年第15期210-217,共8页王勖之 曾沛 刘永辉 
国家自然科学基金(11271259)
针对上海市PM2.5的浓度进行动态分析及预测.通过使用Page检验分析了上海市PM2.5浓度近几年的变化趋势;然后建立时间序列ARIMA模型对PM2.5浓度日数据进行拟合分析与预测.在此基础上通过引入影响PM2.5浓度的其他因素建立带时间序列误差的...
关键词：PM2.5 ARIMA模型 带时间序列误差的回归模型 波动率模型 预测 
投资者情绪影响风险—收益关系吗?——来自我国A股市场的检验被引量：4
《数学的实践与认识》2015年第22期114-125,共12页王镇 刘丽文 史永东 
国家自然科学基金(71471031;71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社科基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);中国博士后科学基金(2014M551099);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);中央财政支持地方高校发展专项资金(DUFE2014T01);东北财经大学学科建设支持计划(XKKK-201401);教育部人文社科规划基金项目(中国上市公司终极控股股东支撑与掏空行为:理论分析与经验证据)
传统金融理论认为风险-收益间存在着严格的正向关系,但实证研究表明这种正向关系并非是稳定的,投资者情绪的不同可能对其产生不同的影响,因此,根据所构建的投资者情绪复合指数的大小将样本期分为情绪乐观期和情绪悲观期,分别检验了不同...
关键词：投资者情绪 风险—收益关系 波动率模型 
随机波动率模型下的最优证券组合选择被引量：2
《数学的实践与认识》2003年第5期30-33,共4页刘金山 李楚霖 胡适耕 
在证券价格服从随机波动过程下 ,研究了自融资策略下的最优证券组合问题 ,得到了相应的最优投资组合及其效用的解析表达式 .
关键词：随机波动率模型 最优证券组合 几何布朗运动 股票价格 效用函数 最优投资策略 随机微分方程 
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