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通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略被引量：1
《应用数学》2021年第4期984-991,共8页唐晓艺 刘伟 吴婉莹 刘国欣 
国家自然科学基金(11961064);国家自然科学基金(12071107)。
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望...
关键词：通胀风险 最低保障 DC型养老金计划 二次效用函数 鞅方法 
基金管理费激励契约对基金经理努力程度与风险选择的影响被引量：8
《中国管理科学》2007年第z1期193-196,共4页龚红 付强 
教育部人文社会科学研究项目(07JC630007)中国博士后科学基金资助项目(20060400446)
引入二次效用函数并结合资本资产定价模型(CAPM),分析基金管理费这一线性激励契约对基金经理的激励效应.研究发现:这种线性激励契约导致基金经理付出的努力水平低于投资者所期望的努力水平,当基金经理的风险厌恶程度小于投资者的风险厌...
关键词：激励契约 基金经理 CAPM 二次效用函数 
多阶段优化方法在投资理论中的应用
《大学数学》1995年第4期22-24,共3页金以萍 陈伟忠 
本文针对多阶段最优投资策略这一实际问题，运用多阶段优化方法，结合效用理论较为圆满地导出了多阶段最优投资策略．对投资组合理论的进一步发展有重要意义．
关键词：优化方法 投资理论 多阶段 二次效用函数 最优投资策略 投资者 随机变量 西安交通大学 投资组合理论 风险回避 
基于二次效用函数的资产组合优化模型被引量：1
《现代商贸工业》2017年第8期110-112,共3页刘喜梅 林爱华 
针对油公司资产组合问题,构造可以定量求解的投资组合模型是当前研究的热点和难点。假设当资产收益服从正态分布时,推导出了基于二次效用函数下的最优投资组合模型,并应用拉格朗日乘子法推导出模型最优解的数学表达式,最后结合油公司的...
关键词：二次效用函数 资产组合 拉格朗日乘子 
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
《应用概率统计》2010年第3期309-322,共14页付还宁 吴述金 
国家自然科学基金(10771070);国家教育部博士点专项基金(20060269016);上海市自然科学基金(08ZR1407000)资助
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例...
关键词：随机脉冲模型 超额损失再保险 比例再保险 二次效用函数 Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程. 
基于二次效用函数的投资组合问题研究被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第9期19-24,共6页刘宣会 刘峰 任芳国 
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594);陕西省科技厅计划项目(2011JM1007)
设无风险利率、股票收益率和波动率都是一致有界随机过程,在股票价格服从跳跃一扩散过程时,同时考虑具有随机资金流的介入,研究了二次效用的动态投资组合选择优化问题,通过随机线性二次控制和倒向随机微分方程得到了最优投资组合策略的...
关键词：跳跃扩散过程 二次效用函数 倒向随机微分方程 随机线性二次控制 投资组合 
具有风险敏感性顾客的离散时间排队系统策略研究
《应用数学学报》2024年第2期284-311,共28页曹灿 刘再明 高珊 伍逸凡 
国家自科基金项目(批准号:12071487);湖南省教育厅科学研究项目(批准号:20C1521);安徽省自然科学基金项目(批准号:2108085MA08);衡阳师范学院科研启动项目(批准号:2023QD25)资助项目。
结合博弈论研究排队系统中顾客的策略行为成为当前排队论研究的一个热点.本文研究了离散时间排队系统中风险敏感性顾客的策略行为.不同于经典排队经济学的是,本文的效用函数是期望-方差二次效用函数.根据纳什均衡和马氏过程理论,该文分...
关键词：离散时间 风险敏感性顾客 策略研究 纳什均衡 社会最优 二次效用函数 
相依风险下的超额赔款再保险
《兵团教育学院学报》2009年第4期29-31,共3页张峰 
本文通过求二次效用函数的货币期望效用的最大值来确定自留额,认为索赔次数服从二元泊松分布,超额赔款再保险的保费按期望值原理进行计算。
关键词：超额再保险 期望效用函数 二次效用函数 二元泊松分布 相依风险 
不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配被引量：8
《系统工程理论与实践》2011年第2期205-213,共9页常浩 荣喜民 赵慧 
天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800;075CYBJC05200)
为了研究不完全市场条件下的连续时间动态投资组合选择问题,首先应用降维方法将不完全市场转化为完全市场,然后在转化后的完全市场条件下应用鞅方法得出二次效用函数意义下的最优投资策略.进而应用转化后的完全市场和原不完全市场下各...
关键词：不完全市场 动态投资组合 二次效用函数 鞅方法 最优投资策略 
二次效用函数下的私募股权投资基金契约设计研究被引量：15
《系统工程理论与实践》2020年第9期2314-2326,共13页倪宣明 张俊超 赵慧敏 沈佳瑜 欧明青 
中央高校基本科研业务费专项资金(31620527);国家自然科学基金(71991474)。
有限合伙制作为私募股权投资基金的主流形式,具有避免双重税收、激励程度高、决策效率高等优点,但其与公司制在机制设计上的根本差异还未有明确解释.本文在博弈论框架下,以不满足因子分离性假设的二次效用函数来刻画普通合伙人的风险规...
关键词：有限合伙制 激励 契约设计 二次效用函数 
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