黑龙江省自然科学基金(A201106)

作品数：15被引量：10H指数：2
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美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2015年第2期9-11,共3页陈婷婷 王玉文 
黑龙江省自然科学基金项目资助(A201106)
在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
关键词：保险期货 期货期权 风险中性 鞅方法 
美国灾害保险期货期权的保险精算定价被引量：6
《数学的实践与认识》2014年第18期71-74,共4页陈婷婷 王紫 王玉文 
黑龙江省自然科学基金(A201106);国家自然科学基金数学天元基金(11326111)
考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
关键词：保险期货 期货期权 保险精算 
凝析油-气在存在裂缝的双渗介质中渗流的变产量数学模型及其应用
《数学的实践与认识》2014年第15期248-252,共5页程铭 李笑萍 王玉文 
黑龙江省自然科学基金(A201106)
当凝析气藏压力低于露点压力时,有凝析油析出,致使井底附近阻力变大,影响凝析气的采出量,反凝析现象带来了一些特殊的经济问题.选择合理的开发方式,提高凝析气的采收率,成为了当前工作中迫切需要解决的难题.为了控制合理的井底流压常会...
关键词：双渗模型 偏微分方程 拉氏变换 试井曲线 
具有退化扩散系数It过程的Girsanov定理及其应用
《数学的实践与认识》2014年第13期242-248,共7页肖云龙 刘冠琦 王玉文 
黑龙江省自然科学基金项目(A201106)
对具有退化扩散系数的It过程,利用扩散系数矩阵的Moore-Penrose广义逆,给出Girsanov定理的一种便于应用的表述形式.应用此结果,给出具有有界随机漂移,退化而确定扩散的金融市场具有无套利机会的判据,此判据方便于应用.
关键词：GIRSANOV定理 Moore—Penrose广义逆 金融市场 无套利机会 
存在过渡区的复合气藏中凝析气的渗流模型及其应用被引量：2
《数学的实践与认识》2014年第14期287-291,共5页王国库 李笑萍 王玉文 
黑龙江省自然科学基金(A201106)
根据凝析气在多孔介质中渗流的相态变化特征,建立了凝析油-气不稳定渗流的基本微分方程,同时引入了凝析油-气两相拟压力函数对渗流方程进行了线性化处理;针对形成不同流体区域的凝折气藏、有边水的凝析气藏、岩性尖灭凝析气藏及井底存...
关键词：拟压力 凝析气渗流 复合凝析气藏 试井分析 
双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期4-7,共4页孙浩 王玉文 
黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202)
美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ*及期权在零...
关键词：双币种模型 永久美式期权 鞅方法 
关于柱形H-半鞅的算子值过程的随机积分
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期8-10,共3页程珊 王玉文 
黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202)
在考虑关于柱形H-维纳过程的随机积分的基础上进行了进一步的研究,探讨了比维纳过程更为复杂一些的柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程,并最终定义了关于柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程的随机积分以及证明相关的基本性质.
关键词：随机积分 柱形H-鞅过程 柱形H-半鞅过程 
垂直裂缝气藏中凝析油气试井模型及应用
《数学的实践与认识》2014年第11期212-216,共5页王瑞 李笑萍 王玉文 
黑龙江省自然科学基金(A201106)
凝析气井经过压裂产生垂直裂缝,流体在地层与裂缝中往往形成双线性流.根据凝析气形成的双线性流渗流特点,通过凝析油气不稳定渗流的基本微分方程,经过线性化处理,考虑裂缝传导能力和表皮效应,应用拉普拉斯变换,建立了垂直裂缝气藏中凝...
关键词：凝析油气 拉氏变换 偏微分方程 双线性流 
空间中利用新解法求迁移方程的特征值
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期21-22,54,共3页刘露 徐明跃 
黑龙江省自然科学基金资助(A201106)
在L1空间中探讨平板几何各向同性散射迁移方程特征值的求解问题,在离散纵标法的基础上,提出了一种修正离散纵标法.
关键词：迁移方程 离散纵标法 修正离散纵标法 特征值 
双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期33-35,共3页孙秀明 王玉文 
黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202)
在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了Δ-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.
关键词：双币种模型 几何平均 亚式数字期权 偏微分方程 期权定价 
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