中国博士后科学基金(1107010100)

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相关期刊：《南京师大学报（自然科学版）》《江苏师范大学学报（自然科学版）》《金陵科技学院学报》《应用概率统计》更多>>
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常利率通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型
《金陵科技学院学报》2015年第2期7-13,共7页魏广华 高启兵 刘国祥 
国家自然科学基金(61374080;11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005);东南大学博士后基金(1107010100)
考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,当保费和索赔服从指数分布和混合指数分布时,得到破产概率的精确表达式。
关键词：双复合Poisson-Geometric过程 布朗运动 双险种 鞅 LUNDBERG不等式 混合指数分布 
随机利率下数字幂型期权的定价被引量：5
《西南师范大学学报（自然科学版）》2013年第12期55-60,共6页魏广华 袁明霞 王丙均 高启兵 刘国祥 
国家自然科学基金资助项目(11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005);东南大学博士后基金资助项目(1107010100)
借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.
关键词：线性区间期权 测度变换 GIRSANOV定理 
带干扰双到达过程的风险模型
《江苏师范大学学报（自然科学版）》2013年第2期25-28,共4页魏广华 高启兵 刘国祥 
国家自然科学基金资助项目(11271193;11201199;10671032;10871001);江苏省高校自然科学基金资助项目(11KJB110005);东南大学博士后基金资助项目(1107010100)
考虑了一种带干扰双到达过程的风险模型,借助微分和It公式,获得了生存概率的积分微分方程.当索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.
关键词：双到达过程 布朗运动 生存概率 积分微分方程 
常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：2
《南京师大学报（自然科学版）》2013年第2期27-30,38,共5页魏广华 高启兵 刘国祥 
国家自然科学基金(11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005);东南大学博士后基金(1107010100)
本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程,分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程.当保费和索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.
关键词：双复合泊松风险模型 跳扩散过程 生存概率 积分微分方程 
一类带索赔成本有扰动的双险种风险模型被引量：2
《金陵科技学院学报》2013年第1期1-3,共3页魏广华 高启兵 刘国祥 
国家自然科学基金项目(No.11201199;No.10671032;No.10871001);东南大学博士后基金项目(No.1107010100)
考虑了一类带索赔成本有扰动的双险种的风险模型,借助鞅等知识,获得风险模型破产概率的指数型上界及其精确表达式。
关键词：破产概率 布朗运动 鞅 风险模型 
常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：11
《应用概率统计》2012年第1期31-42,共12页魏广华 高启兵 王晓谦 
国家自然科学基金(10671032;10871001;60873176);江苏省自然科学基金(BK2008006);东南大学博士后基金(1107010100);金科院教改项目(2010JCXM-02-8)资助
本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.
关键词：双复合泊松风险模型 布朗运动 跳跃扩散过程 生存概率 积分微分方程 
常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界被引量：5
《南京师大学报（自然科学版）》2009年第1期30-34,共5页魏广华 高启兵 
国家自然科学基金(10671032;10871001;60873176);江苏省自然科学基金(BK2008006);东南大学博士后基金(1107010100)资助项目
对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.
关键词：双复合泊松风险模型 常利力 鞅 递归 破产概率 
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