教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-04-0798)

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社会福利函数的防止策略性操纵研究
《系统管理学报》2008年第2期146-150,共5页姚海祥 易建新 李仲飞 
国家自然科学基金资助项目(70471018,70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-04-0798);广东外语外贸大学校级青年资助项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队资助项目(GW2006-TB-002)
给出了关于社会福利函数防止策略性操纵的概念,并且证明了如果备选对象至少有3个且F是满的,则下面结论是相互等价的:①F是完全独裁的;②F是防止非理性操纵的;③F是完全正向响应的;④F是防止策略操纵的。
关键词：社会福利函数 完全独裁 防止策略性操纵 防止非理性操纵 完全正向响应 
限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式
《中国管理科学》2008年第3期23-30,共8页姚海祥 李仲飞 
国家自然科学基金(70471018，70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-04-0798);广东外语外贸大学校级青年项目(GW2006-Q-021);广东外语外贸大学校级科研团队项目(GW2006-TB-002)
在有限自然状态的市场环境下,本文利用传统的均值-方差模型研究了限制最大损失时的证券投资组合问题,首先指出了含有无风险资产与不含有无风险资产两种情形在限制最大损失时模型的求解本质上是一样的,然后作为典型代表研究了n种风险资...
关键词：有效边界 限制最大损失 有效约束集 KUHN-TUCKER条件 二次凸规划 
协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界被引量：7
《数理统计与管理》2008年第1期111-117,共7页姚海祥 易建新 李仲飞 
国家自然科学基金(70471018,70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);广东外语外贸大学GW2006-TB-002及GW2006-Q-021两项资助
本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界,然后在无套利假设下研究了当风险资产的协方差矩阵是奇异时的均值-CVaR模型,并得到了正态情形...
关键词：CVAR 均值-CVAR模型 等CVaR线 有效边界 奇异的 极大线性无关组 
效用调整参数与连续时间资产定价模型
《内蒙古财经学院学报》2007年第6期84-91,共8页朝克图 格日勒图 
新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-04-0798);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);国家自然科学基金项目(70471018;70518001)
习惯形成对资产定价有重要的影响,但是以往的研究都没有讨论消费小于习惯形成水平的情况。本文构造了一个包含消费大于习惯形成水平和消费小于习惯形成水平的统一模型。我们的研究表明,在完备市场条件下,个别资产的价格是由不考虑习惯...
关键词：资产定价 习惯形成 现金流 
带负债的连续时间最优资产组合选择被引量：10
《系统科学与数学》2007年第6期801-810,共10页谢树香 李仲飞 
国家自然科学基金(70471018;70518001);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267)资助课题
构造了一个带外生负债的连续时间均值-方差最优投资组合选择模型.假定风险资产价格的演变服从几何布朗运动,累积负债服从带漂移的布朗运动,并且市场系数恒为常数,借助随机LQ控制方法得到相应的均值-方差优化问题的最优策略和有效边界.
关键词：投资组合 负债 连续时间 M—V模型 随机LQ控制 
贷款组合中的一个破产模型
《预测》2007年第1期44-48,共5页樊婷婷 李仲飞 
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-04-0798);国家自然科学基金资助项目(70471018;70518001)
本文针对银行贷款组合中的信用风险,提出了贷款组合的盈余过程,得到了有限离散时间下的一个破产模型;并且利用该破产模型推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率及其递归公式。此外,本文还探讨了破产概率与风险价值VaR的关系。
关键词：贷款组合 破产模型 盈余过程 信用风险 风险价值 
从风险管理视角解析中航油事件被引量：8
《系统工程理论与实践》2007年第1期23-32,共10页李仲飞 颜至宏 姚京 樊婷婷 常琳 
新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);国家自然科学基金(7047101870518001)
从风险管理的角度对中航油(新加坡)事件进行了较为全面的分析.在定性方面,对中航油(新加坡)事件主要的风险来源,如道德风险,市场风险,以及操作风险等,进行了归纳,并构造了一个风险循环模型用于解析此次事件的风险演进过程.在定量方面,...
关键词：风险管理 衍生产品 国有海外企业 案例研究 
贷款组合的风险分解模型研究
《现代管理科学》2006年第11期10-12,共3页樊婷婷 李仲飞 
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);国家自然科学基金项目(70471018;70518001)
文章针对贷款组合中的信用风险,基于Credi t Met ri cs模型假设,提出了相互独立条件下贷款组合的风险价值分解及条件尾部均值分解模型。通过风险分解模型,我们可以快速准确计算各个债务人对整体贷款组合风险的贡献。最后,通过具体实例...
关键词：风险价值 条件尾部均值 信用风险 风险分解 
贷款组合的破产概率分析
《现代管理科学》2006年第6期5-6,43,共3页樊婷婷 李仲飞 
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);国家自然科学基金项目(70471018;70518001)
文章针对贷款组合中的违约风险,研究了有限连续时间下贷款组合中的一个破产模型;利用该破产模型,分别推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率。结论表明,破产概率在违约概率的基础上进一步描述出金融机构对于违约风险的承受...
关键词：破产模型 盈余过程 信用风险 贷款组合 破产概率 违约风险 
一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型被引量：2
《当代经济管理》2006年第5期77-82,93,共7页格日勒图 李仲飞 陈永利 
新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0798);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);国家自然科学基金项目(70471018;70518001)。
习惯形成对资产定价有重要的影响,但是以往的研究都没有讨论消费小于习惯形成水平的情况。本文结合经济学中的稳态分析,构造了一个包含消费大于习惯形成水平和消费小于习惯形成水平的离散时间的统一模型。我们的研究表明,当金融市场处...
关键词：资产定价 习惯形成 随机折现因子 稳态 
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