国家自然科学基金(71071034)

作品数：46被引量：215H指数：8
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高校招生考试满意度的测度模型与实证分析被引量：5
《统计与决策》2015年第18期109-113,共5页厉浩 何建敏 佘明 
国家自然科学基金资助项目(71071034);973计划专题项目(2010CB328104-02);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2011SJD630015)
高校招生考试工作是全社会的关注热点。文章以满意度指数理论为基础,定义了高校招生考试满意度指数的内涵。从高校招生工作的利益相关者视角,运用偏最小二乘结合结构方程模型等方法系统构建中国高校招生考试满意度指数模型,以典型的省...
关键词：满意度 偏最小二乘 结构方程模型 招生 
基于EMD-GARCH的余额宝收益率预测研究被引量：11
《管理现代化》2014年第6期117-119,共3页白洁 林礼连 
国家自然科学基金资助项目(71071034)
研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明:(1)余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场...
关键词：EMD-GARCH模型 余额宝 余额宝收益率预测 
房地产业与金融业的波动溢出效应研究被引量：4
《现代管理科学》2014年第8期33-35,共3页江红莉 何建敏 
国家自然科学基金项目(项目号:71071034;71271103);中国博士后科学基金第54批面上资助(项目号:2013M541603);江苏省高校哲学社科基金项目(项目号:2013SJB6300018)
文章基于MVGARCH-BEKK-t模型,结合Wald检验,实证研究了次贷危机前、后房地产业和金融业间的波动溢出效应。通过分析得出:我国房地产业和金融业收益率的波动均受自身历史波动的影响,而且波动具有聚集性和持久性,但次贷危机前波动的持久...
关键词：房地产业 金融业 波动溢出 MVGARCH-BEKK-t模型 WALD检验 
天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究被引量：17
《管理工程学报》2014年第2期145-150,共6页陈百硕 李守伟 何建敏 曹杰 
公益性行业(气象)科研专项资助项目(GYHY201106019);国家自然科学基金资助项目(71071034)
天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于...
关键词：天气衍生品 O-U均值回复模型 时变均值回复速度 ARIMA模型 
基于Box-Cox SCD模型的价格持续期研究
《管理科学学报》2014年第1期86-94,共9页孙艳 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(71071034);973计划专题资助项目(2010CB328104-02)
随机条件持续期(SCD)模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型为了确保条件均值的非负性将条件均值函数形式固定为对数形式.文章基于Box-Cox变换,弱化了非负条件限制,提出形式上较为灵活的Box-Cox SCD模型,可以根据数据本...
关键词：SCD模型 Box-Cox变换 MCMC估计 价格持续期 
时变视角下中美农产品期货波动溢出效应实证被引量：4
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2013年第5期77-82,共6页施亚明 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(71071034)
由于金融市场间价格波动溢出效应具有时变性和动态性的特点,采用双变量BEKK模型研究了国内外农产品期货市场间时变波动溢出关系,得出结论:农产品期货的波动均显著地受到自身前期波动的影响,波动具有聚集性和持久性;美国玉米期货与中国...
关键词：农产品 BEKK模型 期货 波动溢出效应 聚集效应 
基于AR-EGARCH的空气温度预测模型被引量：8
《统计与信息论坛》2013年第10期36-41,共6页崔海蓉 张京波 何建敏 
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目<农业气象巨灾风险主体行为及管理机制设计--以江苏省为例>(2012SJB630047);国家自然科学基金项目<基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究>(71071034)
天气衍生产品定价极其复杂,其中与温度相关的产品是目前研究热点,其定价核心在于温度变量的精确预测。传统AR-GARCH温度预测模型难以描述温度变量波动率的非对称性。基于此,构建了AR-EGARCH温度预测模型,它能够描述波动率的非对称性,更...
关键词：天气衍生品 气温预测 波动率 非对称性 EGARCH 
基于双向选择的高考平行志愿机制改革研究被引量：1
《教学与管理（中学版）》2013年第9期78-81,共4页厉浩 何建敏 卢一亭 
国家自然科学基金(71071034);教育部人文社科基金(No.S0951-094);江苏省自然科学基金(No.BK2012385)的研究成果
一、问题背景高校招生录取制度问题一直是全社会的关注热点，它关系着每个考生的前途和几百万家庭的命运，关系着素质教育平稳健康开展，关系着高校人才选拔和社会公平公正。2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出...
关键词：高考改革 机制改革 平行志愿 双向选择 招生录取 发展规划纲要 人才选拔 办学自主权 
基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相关性研究被引量：24
《管理工程学报》2013年第3期53-59,共7页江红莉 何建敏 庄亚明 
国家自然科学基金资助项目(71071034)
文献多数从线性相关和静态相关的视角研究房地产业与银行业(金融业)的相关性,本文基于大智慧"板块指数"中的"房地产"(代表房地产业)和"银行类"(代表银行业)数据,采用GARCH、EVT和时变Copula模型研究房地产业和银行业的动态尾部相关性。...
关键词：时变COPULA GARCH 极值理论 尾部相关性 房地产业 银行业 
基于时变Copula的La-VaR测度研究被引量：3
《重庆大学学报（社会科学版）》2013年第3期27-32,共6页江红莉 何建敏 胡小平 
国家自然科学基金项目"基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究"(71071034);江苏大学高级技术人才科研启动基金项目(12JDG130)
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们之间的...
关键词：市场风险 流动性风险 经流动性调整的市场风险 时变COPULA 极值理论 La-VaR 
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