云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(11271289)

国家自然科学基金(11271289): 作品数：15被引量：43H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：殷俊锋甘小艇吴蓓蓓李蕊金猛更多>>; 相关机构：同济大学楚雄师范学院上海电力学院嘉兴学院更多>>; 相关期刊：《四川师范大学学报（自然科学版）》《Numerical Mathematics(Theory,Methods and Applications)》《上海师范大学学报（自然科学版中英文）》《铁道工程学报》更多>>; 相关主题：有限体积法线性互补问题美式期权扩散期权模型更多>>; 相关领域：理学经济管理交通运输工程自动化与计算机技术更多>>

三次B-样条配点法定价欧式看跌期权被引量：1: 《四川师范大学学报（自然科学版）》2018年第2期246-251,共6页吴蓓蓓; 国家自然科学基金(11271289和11502141); 基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差分法离散Black-Scholes偏微分方程,并对差分格式的稳定性进行分析,得到稳定性条件.数值实验表明,所构造方...; 关键词：欧式看跌期权 BLACK-SCHOLES方程三次B-样条有限差分

On the Convergence of Two-Step Modulus-Based Matrix Splitting Iteration Methods for a Restricted Class of Nonlinear Complementarity Problems with H_(+) -Matrices被引量：2: 《Numerical Mathematics(Theory,Methods and Applications)》2018年第1期128-139,共12页Rui Li Yan Wang Junfeng Yin; This work was supported by the National Natural Science Foundation of China(No.11271289,11701221);the Fundamental Research Funds for the Central Universities.; We propose the two-step modulus-based matrix splitting iteration methods for a class of nonlinear complementarity problems.The corresponding convergence the-ory is established when the system matrix is an H_(+)-matrix...; 关键词：Nonlinear complementarity problems two-step modulus-based matrix splitting meth-ods H_(+)-matrix H-compatible splitting

Black-Scholes模型的三次三角B-样条配点法被引量：3: 《四川大学学报（自然科学版）》2017年第6期1153-1158,共6页吴蓓蓓殷俊锋金猛; 国家自然科学基金(11271289); 本文研究了Black-Scholes欧式期权定价模型的三次三角B-样条配点法.对BlackScholes方程,该方法的空间离散采用三次三角B-样条配点法,时间离散采用向前有限差分,并引入参数θ来建立混合差分格式.利用稳定性分析的Von Neumann(Fourier)方...; 关键词：期权定价 BLACK-SCHOLES方程三次三角B-样条有限差分

基于新指数基函数的有理二次三角Bézier曲线（英文）被引量：3: 《上海师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期410-416,共7页吴蓓蓓殷俊锋金猛李春景; supported by Natural Science Foundation of China(11271289,11502141);the Fundamental Research Funds for the Central Universities;the Key Program of NSFC-Guangdong Joint Fund of China(U1135003); 通过在三角基函数中引入两个指数函数,构造了一种具有4个形状参数的有理二次三角Bézier曲线,它与有理二次Bézier曲线有着相类似的性质.给定控制顶点,该曲线可通过改变形状参数和权因子而调整形状.适当选取控制顶点、形状参数和权因子...; 关键词：二次三角基函数有理二次三角Bezier曲线形状参数指数函数

二维系数不连续Helmholtz方程的高阶紧致差分格式: 《应用数学与计算数学学报》2017年第1期43-54,共12页辛世友殷俊锋; 国家自然科学基金资助项目(11271289);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目; 针对二维系数不连续Helmholtz方程,提出和研究了高阶紧致差分格式,在波数跳跃位置引入局部网格加密技巧进行网格加密.数值实验验证,该高阶紧致差分格式用于求解二维系数不连续Helmholtz方程可以达到四阶精度,局部网格加密技巧能够有效...; 关键词：二维Helmholtz方程高阶紧致格式局部网格加密技巧系数不连续

两步模系矩阵分裂算法求解弱非线性互补问题被引量：5: 《同济大学学报（自然科学版）》2017年第2期296-301,共6页李蕊殷俊锋; 国家自然科学基金(No:11271289); 考虑两步模系矩阵分裂算法求解弱非线性互补问题,理论分析给出了当系数矩阵为正定矩阵或H+-矩阵时迭代法的收敛性质和两步模系超松弛迭代法的参数选取范围.数值实验表明,两步模系矩阵分裂算法是行之有效的,并在迭代步数和迭代时间上均...; 关键词：矩阵分裂两步模系算法弱非线性互补问题

隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型被引量：1: 《同济大学学报（自然科学版）》2017年第2期302-308,共7页豆铨煜殷俊锋甘小艇; 国家自然科学基金(No:11271289);中央高校基本科研业务费专项资金; 构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.; 关键词：隐式双离散 Merton跳扩散期权模型稳定性

中立型延迟抛物方程的有限元分析被引量：1: 《同济大学学报（自然科学版）》2017年第1期127-134,共8页甘小艇殷俊锋周爱国李万莉; 国家自然科学基金(11271289);中央高校基本科研业务费专项资金;云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045);云南省教育厅科学研究基金(2015Y443); 考虑一类中立型延迟抛物方程的有限元分析.基于线性有限元空间,构造中立型延迟抛物方程的半离散和两个全离散有限元格式.借助投影算子作为分析工具,证明了半离散和全离散有限元格式解的L^2范数误差估计.通过数值实验验证了理论分析结果.; 关键词：中立型延迟抛物方程有限元格式误差估计

有限体积法定价跳扩散期权模型被引量：7: 《同济大学学报（自然科学版）》2016年第9期1458-1465,共8页甘小艇殷俊锋李蕊; 国家自然科学基金(11271289);中央高校基本科研业务费专项资金;云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045);云南省教育厅科学研究基金项目(2015Y443); 考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采...; 关键词：有限体积法 Kou跳扩散期权模型线性互补问题模超松弛迭代法

一类加速的模系对称超松弛迭代方法定价双资产美式期权: 《应用数学与计算数学学报》2016年第3期317-331,共15页王宁殷俊锋; 国家自然科学基金资助项目(11271289);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目; 构造和研究了一类加速的模系对称超松弛迭代方法,用来求解由双资产美式期权定价模型离散出来的线性互补问题.理论分析给出该算法的收敛性条件.数值实验表明,该方法对于求解双资产美式期权定价模型是有效的,并且优于经典的模系超松弛迭...; 关键词：有限差分法双资产美式期权线性互补问题对称超松弛模迭代方法

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