国家自然科学基金(70471051)

作品数：21被引量：67H指数：5
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相关作者：杨宝臣李彪杜子平袁二明刘大伟更多>>
相关机构：天津大学天津科技大学南洋理工大学贵州财经大学更多>>
相关期刊：《现代管理科学》《数理统计与管理》《工业技术经济》《海南大学学报（人文社会科学版）》更多>>
相关主题：预期假说利率期限结构国债回购市场COPULA方法COPULA更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
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基于远期利率分解技术的三因子HJM模型研究被引量：5
《管理科学学报》2008年第6期112-121,共10页李彪 杨宝臣 
国家自然科学基金资助项目(70471051)
在 HJM 框架下远期利率期限结构可以分解成两个成分函数,其中一个表示观测到的初始远期利率曲线,另一个表示远期利率的动力学演变过程.由于两者具有相同的参数,因而采用这种分解技术可以简化 HJM 类模型中参数的估计过程.为有效拟合远...
关键词：远期利率 分解技术 HJM模型 参数估计 遗传算法 
基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计被引量：7
《工业技术经济》2007年第12期150-152,共3页郑尧天 杜子平 
国家自然科学基金资助项目(项目编号:70471051);天津科技大学引进人才科研项目资助
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国...
关键词：银行同业拆借利率 VAR模型 蒙特卡罗模拟 
企业信息技术更新的战略决策被引量：1
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》2007年第5期765-768,共4页黄东兵 
国家自然科学基金资助项目(70471051)
针对不确定环境中,竞争状态下企业的信息技术更新的战略决策问题,运用时间博弈的理论与方法,建立了双头垄断竞争状态下,企业信息技术更新的三种战略决策模型,即开放式、反馈式和竞争式战略决策模型。讨论了上述三模型的均衡解和解存在...
关键词：信息技术 时间博弈 技术更新 战略决策 
一类短期利率模型的最优估计、选择与定价应用被引量：3
《系统工程》2007年第5期49-54,共6页李彪 杨宝臣 袁二明 
国家自然科学基金资助项目(70471051)
对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R 007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下的GBM模型、V asicek模型和C IR SR模型的欧拉离散化形式进行...
关键词：短期利率 极大似然估计 Vuong检验 间接推断方法 蒙特卡罗模拟 
基于滤波方法的瓦塞克模型估计研究被引量：4
《河北工程大学学报（自然科学版）》2007年第3期80-83,共4页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471051)
将扩展卡尔曼滤波和无损卡尔曼滤波应用于Vasicek模型的参数估计上,并通过对两种滤波方法的估计效果、运算速度等方面进行对比,探讨了EKF和UKF的特点、适用范围以及性能优劣,并得出虽然UKF的计算量要大于EKF,但UKF无论在估计效果上还是...
关键词：扩展卡尔曼滤波 无损卡尔曼滤波 利率期限结构 VASICEK模型 参数估计 
中国国债市场收益率的统计特征分析被引量：1
《数理统计与管理》2007年第4期704-709,共6页李彪 杨宝臣 
国家自然科学基金项目(批准号:70471051)
首先通过采用基于各个国债之间相关性的距离测度方法,对修正后的国债日收益率时间序列进行了聚类分析,将上海证券交易所的20只国债分成了5类,分类结果显示我国国债市场中的各个国债日收益率之间的相关性程度是很明显地依赖于它们的到期...
关键词：国债市场 收益率 聚类结构分析 Cophenetic系数 多标度分析 
基于国债回购市场数据的利率预期理论检验被引量：1
《统计与决策》2007年第3期108-109,共2页李彪 杨宝臣 
国家自然科学基金项目(70471051)
本文通过选用上交所国债回购市场（http：／／www.sse．com．cn）1996年7月22日到2005年12月13日的2164个日度数据，包括R003、R007、R014、R028、R091和R182六种不同到期期限的利率，利用单位根和多变量协整方法来检验利率预期理论在...
关键词：国债回购市场 预期理论 利率 市场数据 检验 误差修正模型 到期期限 .com 
基于支持向量机的利率期限结构研究
《现代管理科学》2007年第1期106-108,共3页姜德峰 杜子平 
国家自然科学基金资助项目(70471051);天津科技大学引进人才科研项目资助
支持向量机具有良好的非线性函数逼近功能,是一种重要的研究利率期限结构的非参数化方法。文章建立了基于支持向量机的利率期限结构模型,并对其进行了估计,然后与传统的及神经网络的方法进行了对比,结果充分显示了支持向量机的良好性能...
关键词：率期限结构 非参数化 神经网络 支持向量机 
国债回购市场利率期限结构的预测能力研究被引量：3
《中国地质大学学报（社会科学版）》2006年第6期27-31,共5页李彪 杨宝臣 袁二明 
国家自然科学基金资助项目(70471051)
本文对国债回购市场的利率数据在采用单位根和协整检验的基础上,通过分析国债回购利率走势和波动幅度的不同,将全部样本数据分成两个子样本,并在基于利率预期假说成立的基础上,利用单方程回归和向量自回归模型来检验收益率价差对未来利...
关键词：预期假说 收益率价差 单位根 协整 预测能力 
国债利率期限结构模型的估计研究被引量：1
《统计与决策》2006年第24期4-6,共3页唐英凯 李彪 
国家自然科学基金项目(70471051)
本文首先对利率期限结构模型的函数形式进行了直接设定,避免了在使用扩展的息票剥离法估计利率期限结构时必须引入附加方程的问题;然后,以35个观测时点上的数据为样本,对三种参数化利率期限结构模型进行迭代估计。结果表明,六参数模型...
关键词：息票剥离 参数化利率期限结构模型 收益率曲线 因子分析 
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