国家自然科学基金(11061001)

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约化方法下一类含有对手违约的欧式期权定价模型
《赣南师范学院学报》2013年第6期13-17,共5页潘坚 
国家自然科学基金资助项目(11061001)
在约化方法框架下,假设原生资产服从几何布朗运动,利率和违约强度均服从Vasicek模型,利用风险对冲技巧和无套利原理推导出国债回收条件下的一类含交易对手违约的欧式期权定价模型且利用偏微分方程方法得到其定价公式.在此基础上,讨论了...
关键词：约化方法 信用风险 国债回收 期权定价 偏微分方程方法 
求解第一类Fredholm积分方程的多层迭代算法被引量：1
《计算数学》2013年第3期225-238,共14页李繁春 杨素华 罗兴钧 彭玉兵 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省自然科学基金资助项目(20114BAB201014);江西省教育厅科学技术研究资助项目(GJJ10586)
本文先把正则化后的第二类积分方程分解为等价的一对不含积分算子K＊K、仅含积分算子K以及K＊的方程组，再用截断投影方法离散方程组，采用多层迭代算法求解截断后的等价方程组，并给出了后验参数的选择方法，确保近似解达到最优．与传...
关键词：第一类FREDHOLM积分方程 TIKHONOV正则化 多层迭代算法 后验参数选择 
利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价被引量：1
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2013年第1期13-19,44,共8页潘坚 周香英 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
关键词：幂型期权 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 随机利率 期权定价 偏微分方程 
求解半正定病态积分方程的多尺度快速Lavrentiev迭代算法
《赣南师范学院学报》2012年第6期1-5,共5页罗兴钧 谢长发娣 陈维君 李繁春 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省自然科学基金资助项目(20114BAB201014);江西省教育厅科学技术研究资助项目(GJJ10586)
基于多尺度投影方法,构造了求解半正定病态积分方程的截断快速Lavrentiev迭代算法,并给出了新的后验参数选择办法.与传统全投影方法相比,减少了内积计算个数,保持了最优收敛率.最后,算例验证了算法的有效性.
关键词：病态积分方程 迭代Lavrentiev正则化 截断投影方法 后验参数选择办法 
截断策略下求解第一类病态积分方程离散的DSM方法被引量：1
《计算数学》2012年第2期139-152,共14页罗兴钧 陈维君 范林秀 李繁春 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省自然科学基金资助项目(20114BAB201014);江西省教育厅科学技术研究资助项目(GJJ10586)
本文用多尺度投影方法求解离散的DSM问题,与传统全投影方法相比,减少了内积计算个数,保持了最优收敛率.最后,算例说明了算法的有效性.
关键词：病态积分方程 TIKHONOV正则化 动力系统方法 多尺度投影 后验参数选择 
约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价
《扬州大学学报（自然科学版）》2012年第2期24-28,共5页潘坚 周香英 罗兴钧 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)
在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差...
关键词：约化模型 流动性风险 公司债券 偏微分方程方法 
由实验观测值反求佛哈斯特方程中的参数
《赣南师范学院学报》2011年第6期21-24,共4页黄瑶 罗兴钧 李繁春 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅科学技术研究资助项目(GJJ10586)
采用分段线性Lagrange插值法,给出了由实验观测数据反求佛哈斯特方程中的参数的计算方法,算例证实了算法的有效性.
关键词：数值微分 分段线性Lagrange插值法 反问题 
在约化模型下具有随机回收率的公司债券定价被引量：3
《经济数学》2011年第3期92-96,共5页潘坚 周香英 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)
在假设违约过程和利率过程相关的情形下,利用无套利原理构造了具有随机回收率的公司债券定价模型,然后运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,最后讨论了模型中的参数对信用利差的影响.
关键词：约化模型 随机回收率 偏微分方程方法 债券定价 
最优投影策略下解病态积分方程的快速迭代算法被引量：3
《计算数学》2011年第1期1-14,共14页罗兴钧 李繁春 杨素华 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省自然科学基金资助项目(2008GZS0025);江西省教育厅科学技术研究资助项目(GJJ10586)
基于最优的投影方法,构造了求解病态积分方程的截断快速Tikhonov迭代算法,与传统投影方法相比得到了相同的最优收敛率,但内积的计算个数少于传统投影方法.同时,给出了后验参数选择办法.算例证实了算法的有效性.
关键词：病态积分方程 迭代Tikhonov正则化 投影方法 后验参数选择 
截断策略下正则化参数的后验选择方法被引量：1
《赣南师范学院学报》2010年第6期1-6,共6页罗兴钧 李玉娟 李繁春 刘洋 
国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省自然科学基金资助项目(2008GZS0025);江西省教育厅科学技术研究资助项目(GJJ10586)
基于截断投影方法,构造了求解半正定病态积分方程的Lavrentiev截断快速算法,给出了先验误差估计,并提出了新的后验参数选择准则,与传统投影方法相比得到了相同的最优收敛率,但内积的计算个数少于传统投影方法.
关键词：病态积分方程 Lavrentiev正则化 截断投影 后验参数选择 
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