云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(70671069)

国家自然科学基金(70671069): 作品数：22被引量：64H指数：5; 导出分析报告; 相关作者：叶中行白云芬陈文财胡新华陈志娟更多>>; 相关机构：上海交通大学北京大学厦门大学南昌大学更多>>; 相关期刊：《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》《南昌大学学报（理科版）》《数学物理学报（A辑）》更多>>; 相关主题：最优投资组合违约相关CDS投资组合表示定理更多>>; 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>

现金流上的Coherent风险度量: 《应用数学学报》2012年第1期100-107,共8页陈文财叶中行; 国家自然科学基金(70671069);国家基础研究973项目(2007CB814903);江西省自然科学基金项目(2007JZS2124)资助项目; 本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t的F_t-Coherent风险度量的表示定理.; 关键词：Coherent风险度量现金流表示定理

有限概率空间下的动态Coherent风险度量: 《南昌大学学报（理科版）》2010年第3期236-240,共5页陈文财钟纯叶中行; 江西省自然科学基金资助项目(2007JZS2124);国家自然科学基金资助项目(70671069); 在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。; 关键词：动态风险度量 COHERENT 乘积型概率测度族表示定理

推广的周期性破裂型资产泡沫模型: 《管理学报》2009年第1期31-35,56,共6页唐彦斌叶中行; 国家重点基础研究发展计划(973)资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069); 在理性预期意义下对周期性破裂基本模型进行了推广,提出了周期性多步不完全破裂泡沫模型。通过数值模拟展示泡沫滋生、膨胀、破灭到再生的全过程,研究了含有泡沫的资产价格的厚尾统计特性,并给出政策性的建议。; 关键词：资产泡沫不完全破裂型周期性厚尾特性

序列投资模型中的强偏差定理被引量：3: 《上海交通大学学报》2008年第12期2056-2059,2064,共5页白云芬叶中行; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069); 利用上鞅的性质,研究投资者关于收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时投资者平均收益的极限性质,得到了用不等式表示的强偏差定理.; 关键词：强偏差定理投资组合似然比上鞅收益率

有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法被引量：3: 《工程数学学报》2008年第6期1005-1012,共8页陈志娟叶中行; 国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814903);国家自然科学基金(70671069); 本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式,然后利用线性逼近的方法得到近似解,并给出了具体算例,最后分析了模型中的权重参数对最优目标的影响。; 关键词：偏度峰度高阶矩最优投资组合线性规划

约化模型下的公司债券定价被引量：3: 《山西大学学报（自然科学版）》2008年第3期393-398,共6页叶中行白云芬; 国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金(70671069); 公司债券是一种可违约风险债券.公司债券定价的约化模型将违约时间定义为具有违约强度的绝不可及时,将违约过程看作跳过程.违约过程的强度过程既可依赖外生宏观状态变量,也可以受到其他公司违约的影响.本文分析了违约强度过程的构造,给...; 关键词：信用风险违约相关约化模型违约传染交易对手风险

Ruin Probabilities in the Risk Process with Random Income被引量：2: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2008年第2期195-202,共8页Zhen-hua Bao Zhong-xing Ye; National Basic Research Program of China(973 Program No.2007CB814903);the National Natural Science Foundation of China(No.70671069); We extend the classical risk model to the case in which the premium income process, modelled as a Poisson process, is no longer a linear function. We derive an analog of the Beekman convolution formula for the ultimat...; 关键词：Beekman convolution formula Defective renewal equation Ruin probability Zero-truncated geo-metric distribution

Model of counterparty risk with geometric attenuation and valuation of CDS: 《Journal of Southeast University(English Edition)》2008年第S1期196-198,共3页Bai Yunfen1,2 Hu Xinhua3,4 Ye Zhongxing1(1 Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China)(2 Department of Mathematics, Shijiazhuang College, Shijiazhuang 050035, China)(3 Guanghua Institute of Management, Peking University, Beijing 100032, China)(4 Postdoctoral Workstation of ICBC, Beijing 100036, China); The National Basic Research Program of China (973 Program)(No.2007CB814903);the National Natural Science Foundationof China (No.70671069); To investigate the impact of microstructure interdependency of a counterparty explicitly, a geometric function is introduced in one firm's default intensity to reflect the attenuation behavior of the impact of its cou...; 关键词：counterparty risk dependent default attenuation function change of measure credit default swap

证券市场上含有多个基金时的最优投资策略被引量：1: 《数理统计与管理》2008年第3期530-534,共5页张建新叶中行; 国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金(70671069); 本文研究了证券市场中包含多个基金和股票时的均值-方差最优投资决策模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构,并对实例进行计算与分析。; 关键词：运筹学最优投资组合均值-方差模型两基金定理

Discrete Time Mean-variance Analysis with Singular Second Moment Matrixes and an Exogenous Liability被引量：1: 《Acta Mathematica Sinica,English Series》2008年第4期565-576,共12页Wen Cai CHEN Zhong Xing YE; National Basic Research Program of China (973 Program No.2007CB814903);National Natural Science Foundation of China (No.70671069); We apply the dynamic programming methods to compute the analytical solution of the dynamic mean-variance optimization problem affected by an exogenous liability in a multi-periods market model with singular second mom...; 关键词：mean-variance analysis exogenous liability singular second moment matrixes orthogonal transformations dynamic programming methods

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