国家自然科学基金(70901048)

作品数：7被引量：120H指数：4
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相关作者：许启发唐勇蒋翠侠唐振鹏何耀耀更多>>
相关机构：福州大学合肥工业大学教育部山东工商学院更多>>
相关期刊：《东南学术》《统计与决策》《福建论坛（人文社会科学版）》《成都理工大学学报（社会科学版）》更多>>
相关主题：分位数回归实证研究RBF神经网络概率密度函数概率密度更多>>
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基于非参数分位CCK模型的沪市羊群效应实证研究被引量：6
《统计与决策》2014年第8期161-165,共5页刘曦 许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金资助项目(70901048);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200982);中央高校基本科研业务费专项资金(2011HGRJ0006;2012HGBZ0189)
文章利用非参数分位回归方法对CCK模型进行改进,得到了新的非参数分位CCK模型。将新的模型应用于沪市(上证A股与B股)来检测其是否存在羊群效应,并将其与原有的CCK模型进行了对比。
关键词：羊群效应 CCK模型 分位回归 
基于RBF神经网络分位数回归的电力负荷概率密度预测方法被引量：101
《中国电机工程学报》2013年第1期93-98,共6页何耀耀 许启发 杨善林 余本功 
国家高技术研究发展计划项目(863计划)(2011AA05A116);中国博士后科学基金项目(20100480679;201104323);全国优秀博士学位作者专项基金(200982);国家自然科学基金(70901048)~~
针对电力系统短期负荷预测问题,在现有的组合预测和概率性区间预测的基础上,提出了基于RBF神经网络分位数回归的概率密度预测方法,得出未来一天中任意时期负荷的概率密度函数,可以得到比点预测和区间预测更多的有用信息,实现了对未来负...
关键词：负荷预测 径向基函数 神经网络 分位数回归 概率密度函数 
基于POT模型的股票市场风险价值研究被引量：4
《东南学术》2012年第4期92-102,共11页唐勇 唐振鹏 
国家自然科学基金项目(项目编号:70901048);国家社会科学基金资助项目"期权博弈视角下的企业专利投资研究"(项目编号:07BJY0164);教育部人文社会科学青年基金资助项目"金融市场微观结构噪声研究"(项目编号:07JC790046);福建省社科规划项目"基于高数据非参数方法的金融资产跳跃行为研究"(项目编号:2011B135)
近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的POT模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现POT模型对股...
关键词：风险价值 POT模型 平均超出量函数图 核拟合优度统计量 
所有制分割、行业选择与工资差异被引量：7
《管理科学》2012年第1期109-120,共12页许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金(70901048);教育部人文社会科学研究青年基金(08JC790062);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200982)~~
为揭示中国劳动力市场所有制分割引起的工资差异,基于二元选择Logit模型和Mincer方程,构建二元选择Logit-非歧视分解模型,将国有部门与非国有部门之间的工资差异分解为行业间可解释、行业间不可解释、行业内可解释、行业内不可解释1(超...
关键词：所有制分割 工资差异 LOGIT模型 分解 
海西经济增长与能源消费关系的实证分析被引量：1
《福建论坛（人文社会科学版）》2011年第8期150-153,共4页唐勇 唐振鹏 
国家自然科学基金项目(70901048);国家社会科学基金资助项目(07BJY0164);教育部人文社会科学青年基金资助项目(07JC790046);福建省教育厅社科项目(JA07020S)
随着近几年海西经济区经济的快速发展,海西经济发展与能源消费之间的关系越来越受到关注。本文运用协整检验、Granger因果关系检验和误差修正模型分析了海西经济增长与能源消费之间的关系,结果表明海西能源消费总量与经济增长之间不存...
关键词：经济增长 能源消费 协整检验 GRANGER因果关系 
基于高频数据的波动率与成交量动态关系研究被引量：2
《成都理工大学学报（社会科学版）》2011年第3期8-16,共9页唐勇 
国家自然科学基金项目(70901048);教育部人文社会科学青年基金项目(07JC790046)
传统的价量分析都是从低频数据来分析股票市场上波动率、收益率与成交量之间的关系。基于高频数据,利用分位数回归并结合高频数据的波动率估计方法对高频数据中所呈现出的价量关系进行研究,并分析了股票价格跳跃过程所带来的跳跃方差与...
关键词：高频数据 波动率 成交量 分位数回归 跳跃 
我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
《金融教学与研究》2010年第1期44-46,共3页袁靖 王忠辉 
国家自然科学基金项目(70901048);高等学校全国博士学位论文作者专项资金资助项目(200982);教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062)
估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析CS(允许套利机会)和AFG、AFSV模型(排除套利机会)的利率预测能力,结果发现:AFG、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模...
关键词：利率期限结构 无套利分析法 CS模型 AFG模型 AFSV模型 
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