高等学校科技创新工程重大项目(708044)

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相关作者：李心丹肖斌卿刘海飞朱洪亮徐彪更多>>
相关机构：南京大学南京财经大学南京信息工程大学复旦大学更多>>
相关期刊：《工程数学学报》《统计与决策》《南京师大学报（社会科学版）》《管理科学学报》更多>>
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小微企业信用评级模型及比较研究被引量：15
《系统工程学报》2016年第6期798-807,830,共11页肖斌卿 杨旸 余哲 沈才胜 
国家自然科学基金重点资助项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71271109;71201074;70901037;71271-110;71501131);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708044);教育部人文社会科学研究青年资助项目(13YJC790174)
在调查和文献基础上,进行信用风险来源识别、评级指标分类和评级方法选择,构建商业银行内部信用评级模型,以期在授信审批环节提高信用风险管理水平.基于某商业银行2008—2013年小微企业实际信贷数据,运用线性判别分析、二项逻辑回归和...
关键词：信用评级 小微企业 模型比较 学习算法 
基于模糊神经网络的小微企业信用评级研究被引量：57
《管理科学学报》2016年第11期114-126,共13页肖斌卿 杨旸 李心丹 李昊骅 
国家自然科学基金资助重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71271109;71201074;70901037;71271110);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708044);教育部人文社会科学研究资助青年项目(13YJC790174)
当前小微企业贷款需求日益增加,建立行之有效的小微企业信用评级模型已成为学术界和实务界关注的焦点.本文在阐述模型和构建指标体系的基础上,提出基于模糊神经网络开展小微企业信用评级的研究步骤,以某农村商业银行小微企业信贷微观数...
关键词：模糊理论 神经网络 小微企业 信用评级 
金融安全预警系统的建模与实证研究:基于中国数据的检验被引量：3
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2015年第6期97-106,共10页肖斌卿 颜建晔 杨旸 张璞 
国家自然科学基金资助重点项目"基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究"(70932003);国家自然科学基金资助项目"农户行为与农村金融改革--基于随机自然实验与计算实验的研究"(71271109);"投资者关系;分析师行为与公司价值--基于中国证券市场的实证研究"(70901037);"股价短期大幅震荡下的价格生成;传导与形成机理研究"(71203144);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目"行为金融学理论前沿研究"(708044);教育部人文社会科学研究青年项目"系统性风险度量指标在主权及地方政府债务风险测算中的应用研究"(13YJC790174);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(14YQ06)
金融危机的突发性、破坏性等特点要求我们将应对金融危机的重点放在对危机的预见上，金融安全的监测和预警要比危机发生后的处理更为重要。在对金融安全内涵剖析的基础上，作者根据我国在开放条件下所面临的金融安全形势，构建了涵盖开...
关键词：金融安全 早期预警 预警系统 神经网络 
函数型数据的近邻域估计
《数学学报（中文版）》2014年第2期339-350,共12页邢文杰 王立洪 
国家自然科学基金(11171147);教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金(708044);江苏省青蓝工程资助项目
主要讨论函数型数据的近邻域估计的渐近性质.在α-混合条件及一些正则性假设下,我们讨论了函数空间上非参数回归函数的k阶近邻域估计的相合性和渐近正态性.通过模拟分析几组不同误差分布的函数型数据,并与核估计方法进行比较,验证了有...
关键词：函数型数据 k阶近邻域估计 Α-混合 相合性 
长记忆多项式回归模型的置信域估计被引量：6
《应用数学学报》2014年第1期31-44,共14页周丽燕 王立洪 
国家自然科学基金(11171147);教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金(708044);江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师资助项目
本文主要讨论误差序列存在长记忆性的多项式回归模型的回归参数向量的置信域问题.这是一个涉及到多维空间的问题.我们分别给出了基于普通最小二乘估计(OLS)和广义最小二乘估计(GLS)方法的回归参数的置信域表达式.进一步结合有效样本数...
关键词：长记忆 多项式线性回归模型 置信域 最小二乘估计 相对效率 
算法交易的市场影响研究被引量：14
《管理科学学报》2014年第1期57-71,共15页王宇超 李心丹 刘海飞 
国家自然科学基金重点资助项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71171109;71101068);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708044);教育部博士点基金资助项目(20100091120050);江苏省人文社科基金资助项目(10EYC019);南京大学"985工程"三期改革型资助项目;南京大学重大重点项目培育与成果奖励推进计划资助项目;南京大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(1118011806;1107011811)
中国资本市场上较高的交易成本使得"算法交易"这一以优化执行为核心的交易技术具有广阔的发展前景.为了研究算法交易对执行成本、市场质量以及交易系统的影响,本文构建了"社会嵌入式多主体仿真模型",将真实市场的交易数据与人工市场的...
关键词：算法交易 执行成本 市场质量 交易系统 模拟仿真 
分析师跟进的决定因素——来自中国证券市场的证据被引量：10
《南方经济》2012年第10期88-101,共14页王宇超 肖斌卿 李心丹 
国家自然基金重点项目(70932003);国家自然科学基金项目(70901037);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044)的资助
证券分析师在中国资本市场上的信息中介作用正日益凸显。本文研究了公司规模、业务复杂度、投资风险、股权结构和投资者关系管理水平等因素对分析师跟进决策的影响。在此基础上,进一步运用计数(Count data)计量方法和结构化方程(SEM)对...
关键词：证券分析师 新兴市场 分析师跟进 投资者关系 
媒体信息与资产价格研究评述与展望
《生产力研究》2012年第9期247-248,251,共3页凌峰 吴承尧 
国家自然基金项目(70932003);国家自然科学基金项目(71101068);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044);教育部博士点基金项目(20100091120050);中央高校基本科研业务费专项资金(1118011806;1107011811)
媒体信息是目前金融领域研究的前沿和热点,为此文章从媒体信息的数量和内容两个角度总结媒体信息对市场中资产价格变化的影响,在梳理每类研究发展脉络的同时,也指明了目前研究的热点和前沿方向,这些结论也可以为证券市场实施信息调控提...
关键词：媒体信息 资产价格 证券市场 
外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度被引量：10
《管理学报》2012年第7期968-974,985,共8页王粟旸 肖斌卿 周小超 
国家自然科学基金资助重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(70671053;70701016;10726072;70901037);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708044);教育部人文社会科学研究资助项目(09YJCZH061)
利用基于极值理论的VAR模型和CD模型,在检验了银行业及房地产业个体机构风险水平的基础上,研究了2个行业内及行业间的风险传染情况,并将房地产业与银行和其他行业间的风险传染特征进行比较。结果表明,房地产业发生风险的概率较大,危机...
关键词：风险传染 银行 房地产 极值理论 
基于残差的非线性自回归模型的拟合优度检验被引量：4
《南京大学学报（数学半年刊）》2012年第1期93-104,共12页张莹 王立洪 
国家自然科学基金资助项目(No.11171147);教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金资助项目(No.708044);江苏省2010年度高校"青蓝工程"优秀青年骨干教师培养对象资助项目;江苏省自然科学基金资助项目(No.BK2009222)
时间序列模型中,考虑误差分布的拟合优度检验是很重要的.Lee和Na(2002)考虑了在线性自回归模型下,基于残差的Bickel-Rosenblatt检验问题.他们指出了在原假设条件下,检验统计量的极限分布与利用独立同分布观测值的经典BickelRosenblatt...
关键词：拟合优度检验 残差 自回归模型 Bickel—Rosenblatt检验 极限分布 
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