国家社会科学基金(07XJY038)

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BVaR风险度量下限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2013年第5期92-96,共5页吕小妮 王艳彩 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
在BVaR风险度量下,提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型,通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题,然后运用自适应差分进化算法进行求解。实证分析表明该算法是有效的,将限制性卖空引入到投资组合模型中,有助于扩展...
关键词：投资组合 限制性卖空 BVAR 自适应差分进化 
均值-WCVaR多阶段投资组合优化模型
《统计与决策》2013年第2期40-42,共3页贺月月 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006)
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,...
关键词：多阶段投资组合优化 WCVAR 交易费用 遗传算法 有效前沿 
基于DCA-PSO算法的均值-VaR投资组合优化被引量：5
《计算机工程与应用》2012年第27期189-193,共5页见静 高岳林 
国家自然科学基金(No.60962006);国家社会科学基金项目资助(No.07XJY038)
投资组合决策面临现实证券市场中的大量数据,是一个复杂的组合优化问题,属于NP难问题,传统的算法难以有效求解。文化算法和粒子群算法是新近出现的两种仿生智能算法,将新提出的动态文化粒子群算法用于求解均值-VaR模型,用罚函数方法处...
关键词：粒子群优化算法 文化算法 投资组合 均值-风险价值(VaR) 
贝叶斯推断下的条件风险价值研究被引量：2
《河南科技大学学报（自然科学版）》2012年第6期91-94,10,共4页王艳彩 高岳林 
国家社会科学基金项目(07XJY038)
基于假设的金融资产收益分布,建立了条件风险价值CVaR计算模型,并对分布的参数采用贝叶斯统计推断进行估计,然后利用蒙特卡洛模拟计算CVaR。选取沪深300中的股票数据进行实证分析,并与经典统计方法作比较研究,研究结果表明:应用贝叶斯...
关键词：条件风险价值 贝叶斯推断 蒙特卡洛模拟 
Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型被引量：1
《统计与决策》2012年第17期20-24,共5页杨莉 高岳林 胡有婧 
国家自然科学基金资助项目(11061024);国家社会科学基金资助项目(07XJY038);北方民族大学校级科研项目(2009y034)
文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后...
关键词：两步保费率 对偶风险模型 Erlang(n)风险过程 贴现罚金函数 
基于CVaR的多品种期货套期保值研究
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2012年第2期253-255,共3页牟恩 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006)
以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束,避免了套期保值者因资金短缺而强制平仓造成的套保失败。实证结果表明,多品种的单位风险收益比单品种的...
关键词：套期保值 套保比率 条件风险价值 资金限制 
基于CVaR度量的投资组合优化研究被引量：3
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2012年第1期116-119,126,共5页王波 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
基于条件风险价值计量技术,首先考虑不允许卖空的情况下,以期望收益为约束,建立了以风险最小化为目标函数的投资组合优化模型。其次,针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的收益约束。最后,选取沪市和深市的8支...
关键词：投资组合优化 CVAR 不允许卖空 差分进化算法 
基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型被引量：6
《统计与决策》2012年第2期18-21,共4页贺月月 高岳林 李维 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006)
文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最...
关键词：多阶段投资组合优化 条件风险价值(CVaR) 差分进化 罚函数 
基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型被引量：2
《统计与决策》2011年第20期8-10,共3页周景科 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利...
关键词：多阶段指数追踪 追踪误差风险 条件风险价值 混合差分进化算法 
基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型被引量：3
《统计与决策》2011年第14期52-55,共4页王波 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备...
关键词：投资组合优化 整数规划 基数约束 差分进化算法 
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