安徽省高等学校优秀青年人才基金(2012SQRL196)

作品数：9被引量：29H指数：4
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相关期刊：《山东大学学报（理学版）》《中国管理科学》《江汉大学学报（自然科学版）》《合肥工业大学学报（自然科学版）》更多>>
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体制转换下等价鞅测度的构造研究被引量：1
《工程数学学报》2015年第4期475-484,共10页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金(2012SQRL196);安徽高校省级优秀青年基金重点项目(2013SQRL071ZD)~~
体制转换资产价格模型可以描述宏观经济的影响,但在金融衍生产品定价所涉及的等价鞅测度的构造问题中,利用传统的Esscher变换方法得到的等价鞅测度实质上只考虑了微观市场风险,而没有考虑体制转换所表示的宏观经济风险.此外,经典的几何...
关键词：TSALLIS熵 马尔科夫转换 等价鞅测度 
基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价被引量：6
《中国管理科学》2015年第6期41-48,共8页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196);安徽高等学校省级自然科学研究项目(KJ2011B210)
准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。受金融市场外部环境的影响,资产收益率常常具有尖峰厚尾和偏尾的现象,为了准确地描述资产价格的运动规律,本文利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布和一类更...
关键词：TSALLIS熵 期权定价 跳 反常扩散 
基于Tsalli熵分布及O-U过程的幂式期权定价被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2015年第4期1-7,共7页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科基金项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196)
考虑资产收益率分布的尖峰厚尾、长期相依和资产价格的均值回复性,选取具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布及均值回复性的O-U过程建立资产价格的运动模型,运用随机微分和等价测度鞅方法研究了幂型欧式期权的定价问题,得到了资...
关键词：TSALLIS熵 O-U过程 幂式期权 鞅 
基于Tsallis熵分布的欧式期权定价被引量：5
《系统工程》2015年第1期18-23,共6页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金资助项目(2012SQRL196);安徽高等学校省级自然科学研究项目(KJ2011B210)
利用最大化非广延Tsallis熵分布刻画标的资产价格的运行规律,运用随机微分和保险精算方法,研究欧式期权的定价问题,得到了欧式期权的定价公式。实例分析的结果表明,香港恒生指数的日收益率分布可用参数q值为1.42的Tsallis熵分布进行拟合...
关键词：TSALLIS熵 期权定价 保险精算方法 反常扩散 
随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：7
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2014年第11期1386-1390,共5页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科基金资助项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金资助项目(2012SQRL196);安徽高等学校省级自然科学研究资助项目(KJ2011B210)
文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权...
关键词：O-U过程 随机利率 幂型期权 保险精算法 
基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：2
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2014年第1期44-47,共4页赵攀 
安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196);安徽省教学研究重点项目(20100874);安徽高等学校省级自然科学研究项目(KJ2011B210)
为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式。
关键词：O-U过程 幂型期权 保险精算法 奇异期权 
基于Tsallis熵最大化的VaR模型
《统计与决策》2013年第13期67-69,共3页赵攀 袁国军 
安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196);安徽省教学研究重点项目(20100874);安徽高等学校省级自然科学研究项目(KJ2011B210)
统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点,文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论,对沪市股票指数进行了研究,首先,给出了在Tsallis熵最大化条件下的分布函数,然后,对沪市股票指数数据进行了实证分析,并通...
关键词：Beck模型 TSALLIS熵 厚尾分布 最大似然估计 
支付红利的O-U过程的亚式期权定价
《江汉大学学报（自然科学版）》2013年第1期31-34,共4页赵攀 
安徽省教学研究重点项目(20100874);安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196)
利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数O-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数O-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。
关键词：O-U过程 期权定价 鞅方法 亚式期权 
概率论与数理统计教学改革探讨被引量：11
《九江学院学报（自然科学版）》2012年第3期121-122,共2页赵攀 
安徽省教学研究重点项目(编号20100874);安徽省高校优秀青年基金项目(编号2012SQRL196)
概率论与数理统计是一门应用学科,也是高等院校理工及经管专业的一门必修专业基础课。笔者在多年教学实践的基础上,对概率论与数理统计教学进行了案例教学和实验教学等教学方法改革实践,以期提高教学水平和质量。
关键词：概率论与数理统计 教学改革 教学方法 
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