中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX04)

作品数：21被引量：28H指数：3
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基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟被引量：1
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2015年第2期285-288,共4页马跃 李金玉 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX04)
文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
关键词：VAR值 MONTE CARLO模拟 MONTE Carlo-SV-VaR模型 
二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
《华东师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期23-29,共7页田德建 江龙 纪荣林 
国家自然科学基金(11371362,11101422);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04)
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推...
关键词：AVaR 分位数函数 表示定理 二次交替容度 
倒向随机微分方程的均值型Kneser定理
《数学杂志》2013年第6期1101-1105,共5页石学军 江龙 
国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04);江苏省2013年度普通高校研究生科研创新计划项目(CXZZ1 0921)
本文研究了当倒向随机微分方程的解不唯一时,其解集的结构问题.利用正向与倒向方程相结合的构造性方法,建立了关于倒向随机微分方程和带下障碍的反射倒向随机微分方程的均值型Kneser定理,推广了Jia-Peng[6]的结果.
关键词：倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 均值型Kneser定理 
具有拟Hlder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解
《应用数学学报》2013年第5期783-790,共8页田德建 江龙 石学军 
国家自然科学基金(11371362,10971220,11101422);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04,2013DXS03)资助项目
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hlder连续的(这里可以不是Hlder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L^1解的一个比较定理,从而...
关键词：倒向随机微分方程 可积参数 Osgood条件 拟Holder连续 存在唯一性 
关于g-期望的几个不等式被引量：3
《华东师范大学学报（自然科学版）》2013年第2期111-115,123,共6页杨丛 江龙 
国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX04)
运用倒向随机微分方程与g-期望的相关性质,证明了关于g-期望的Markov不等式。
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 Markov不等式 CHEBYSHEV不等式 Cantelli不等式 
容度空间上保费泛函的Choquet积分表示及相关性质
《山东大学学报（理学版）》2013年第1期78-82,88,共6页杨莹 江龙 索新丽 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2010LKSX04);江苏省"青蓝工程"基金资助项目
研究容度空间上的保费泛函,证明了满足分布单调性、共单调可加性与规范性的保费泛函可以表示成关于扭曲容度的Choquet积分,并给出了扭曲函数g的存在性与惟一性定理及扭曲容度的一些相关性质。
关键词：保费泛函 CHOQUET积分 容度 容度空间 
Sugeno测度空间上随机变量的性质
《河北大学学报（自然科学版）》2012年第6期583-586,共4页鹿高杰 索新丽 
国家自然科学基金资助项目(10971220);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX04);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012LWB48)
Sugeno测度是一类有代表性的非可加测度.根据Sugeno测度空间上的gλ随机变量的定义及性质,对Sugeno测度空间上的期望、协方差、Hlder不等式等进行了研究.
关键词：Sugeno测度 gλ随机变量 不等式 
连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解
《山东大学学报（理学版）》2012年第11期119-126,共8页石学军 江龙 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)
证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时,一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1
关键词：反射倒向随机微分方程 极大和极小解 Osgood条件 一致连续条件 存在惟一性 
基于差值灰色RBF网络模型股票指数预测被引量：3
《统计与决策》2012年第22期77-79,共3页薛佳佳 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)
针对RBF神经网络的预测精度受样本数据随机性影响较大,而灰色理论能弱化数据随机性的特点,文章提出了差值结合法将灰色GM(1,1)模型和RBF神经网络模型有效地结合起来,构建了差值灰色RBF网络预测模型。将该预测模型运用于股票指数预测,实...
关键词：RBF神经网络 GM(1  1)模型 差值结合法 上证指数 预测 
一类容度的弱(次)二次交替性研究
《山东大学学报（理学版）》2012年第10期59-63,69,共6页绪玉珍 江龙 赵曼 孙倩怡 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX04)
由非线性期望诱导出一类容度,对这类容度的性质进行了研究。为了更好地刻画容度的特点,提出了容度的弱二次交替性的概念。利用非线性期望的相关性质分别研究了容度的弱二次交替、次二次交替与二次交替的性质。对奇的非线性期望算子给出...
关键词：非线性期望 容度 二次交替 次二次交替 弱二次交替 
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