国家教育部博士点基金(20060574002)

作品数：9被引量：11H指数：2
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相关作者：易法槐坚雄飞陈映珊杨舟余涛更多>>
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源于俄式期权定价的自由边界问题被引量：2
《应用数学学报》2008年第6期993-1012,共20页易法槐 余涛 
国家自然科学基金(No.10671075);广东省自然科学基金(No.5005930);高等学校博士学科点专项科研基金(20060574002)资助项目
本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析.类似于美式期权定价问题,俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式.我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性...
关键词：俄罗斯期权 期权定价 变分不等式 自由边界 
常利率抵押贷款模型及其自由边界问题被引量：2
《数学年刊（A辑）》2008年第3期413-424,共12页坚雄飞 易法槐 
国家自然科学基金(No.10671075);广东省自然科学基金(No.5005930);高等学校博士学科点专项科研基金(No.20060574002)资助的项目
对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等.
关键词：抵押贷款 期权定价 抛物障碍问题 自由边界 
永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型
《华南师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期17-21,共5页邹庆榕 杨舟 
国家自然科学基金资助项目(10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060574002)
首先利用无套利原理和It^o公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质.
关键词：看涨期权 无套利原理 自由边界 
用Fourier变换求解上半平面的双调和方程被引量：1
《华南师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期22-26,共5页陈晓珊 易法槐 
国家自然科学基金资助项目(10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);教育部博士点基金资助项目(20060574002)
给出了二维空间的双调和方程的两种正确的边界条件,并利用Fourier变换及反变换给出了其显示解.
关键词：FOURIER变换 上半平面 双调和方程 
一类变分不等式组在无界集上的比较值原理
《华南师范大学学报（自然科学版）》2008年第2期34-37,共4页杨舟 严慧文 
国家自然科学基金资助项目(10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060574002)
利用A-B-P极大值原理,证明了一类变分不等式组的强解在无界集上的比较值原理,该原理可用于研究一类变分不等式组的性质.
关键词：比较值原理 强解 变分不等式组 
美式利率期权的最佳实施边界的分析被引量：1
《应用数学和力学》2008年第3期369-378,共10页易法槐 彭新玲 陈映珊 
国家自然科学基金资助项目(10371045;10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060574002)
在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界...
关键词：利率期权 自由边界 变分不等式 
美式利率期权定价的抛物型变分不等式被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2008年第1期13-22,共10页高长林 易法槐 
国家自然科学基金(10671075);广东省自然科学基金(5005930);高等学校博士点基金(20060574002)
应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性...
关键词：利率期权 期权定价 变分不等式 自由边界 
分期付款购房模型及其抛物障碍问题被引量：4
《数学物理学报（A辑）》2007年第6期987-995,共9页坚雄飞 易法槐 
国家自然科学基金(10671075);广东省自然科学基金(5005930);高等学校博士学科点专项基金(20060574002)资助
考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法,得到一个一维抛物障碍问题,同时给出了贷款合约价格函数...
关键词：期权定价 分期付款购房 抛物障碍问题 自由边界. 
半无界区域上热传导方程第三和动力学边界条件的开拓法求解被引量：1
《广东技术师范学院学报》2007年第12期64-67,共4页陈映珊 
国家自然科学基金(No.10671075);广东省自然科学基金(No.5005930);高等学校博士学科点专项科研基金(No.20060574002)
关于半无界区域上带有第一,第二边界条件的热传导方程,前人已经用开拓法求解出它们的解的一般表达式。但第三边界问题,目前还没有现成的解的表达式;而动力学边界条件,国内外的书籍都甚少涉及。基于此,本论文尝试用开拓法求解第三边界和...
关键词：半无界区域 第三边界条件 动力学边界条件 延拓 求解公式 
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