天津市高等学校科技发展基金计划项目(20100821)

作品数：14被引量：49H指数：5
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Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合被引量：6
《数理统计与管理》2015年第3期561-570,共10页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析...
关键词：Ho-Lee利率模型 动态投资组合 多种风险资产 动态规划原理 效用最大化 
Vasicek利率模型下多种风险资产的动态资产分配被引量：2
《系统工程》2014年第12期14-20,共7页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金资助项目(20100821)
假设金融市场中存在一种无风险资产和多种风险资产,且无风险利率是动态变化的,是服从Vasicek利率模型的随机过程。应用Legendre变换和动态规划原理对效用最大化下的最优投资策略进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示...
关键词：VASICEK利率模型 动态投资组合 动态规划原理 LEGENDRE变换 幂效用 指数效用 
Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型
《经济数学》2014年第2期1-8,共8页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性.假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标...
关键词：VASICEK利率模型 零息票债券 投资 消费模型 随机最优控制 幂效用 
Heston随机波动率模型下的动态投资组合被引量：3
《经济数学》2013年第2期48-54,共7页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.
关键词：随机波动率 动态投资组合 动态规划 幂效用 指数效用 最优投资策略 
Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化被引量：2
《上海交通大学学报》2013年第3期465-471,共7页常浩 荣喜民 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821);天津市自然科学基金(09JCYBJC01800)
研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略,其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程,而负债服从带漂移的布朗运动且与股票价格和利率存在相关性.应用动态规划原理得到满足值函数的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(H...
关键词：VASICEK利率模型 负债过程 动态规划原理 LEGENDRE变换 动态投资组合 
CEV模型下有随机工资DC型养老金的最优投资被引量：13
《工程数学学报》2013年第1期1-9,共9页张初兵 荣喜民 常浩 
天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800);天津市高等学校科技发展基金(20100821);天津财经大学优秀青年学者计划(2012)~~
针对风险资产服从常方差弹性(CEV)模型,研究考虑随机工资的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产和一种风险资产.在对数效用函数下,通过建立相应问题的HJB方程,利用Legendre转换和对偶理论等对...
关键词：确定缴费型养老金 随机控制 常方差弹性 随机工资 最优投资 
不完全市场下基于对数效用的动态投资组合
《数理统计与管理》2013年第1期133-144,共12页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金资助项目(20100821)
应用鞅方法研究不完全市场下的动态投资组合优化问题。首先,通过降低布朗运动的维数将不完全金融市场转化为完全金融市场,并在转化后的完全金融市场里应用鞅方法研究对数效用函数下的动态投资组合问题,得到了最优投资策略的显示表达式...
关键词：不完全市场 对数效用 动态投资组合 鞅方法 最优投资策略 
负债情形下效用投资组合选择的最优控制被引量：8
《应用概率统计》2012年第5期457-470,共14页常浩 荣喜民 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821);天津市自然科学基金(09JCYBJC01800)资助
应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合.假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并对幂效用、指数效用和对数效用函数下的最优投资策略进行系...
关键词：负债过程 动态投资组合 动态规划原理 LEGENDRE变换 幂效用 指数效用 对数效用. 
借贷利率限制下资产-负债管理问题的均值-方差模型被引量：2
《数学的实践与认识》2012年第18期52-62,共11页常浩 常凯 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
将负债过程和借款利率限制引入投资组合优化问题中,并建立该问题的均值-方差模型.通过引入拉格朗日函数并应用拉格朗日对偶定理得到一个等价的新的优化模型,然后应用动态规划原理得到了最优投资策略和有效前沿的解析表达式.算例解释了...
关键词：借贷利率 资产-负债问题 均值-方差模型 动态规划 最优投资组合 有 效前沿 
Ho-Lee利率模型下资产-负债管理的最优投资策略被引量：6
《工程数学学报》2012年第3期337-346,共10页常浩 荣喜民 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800);天津市高等学校科技发展基金(20100821)~~
假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略.我们考虑金融市场存在两种风险资产:一种股票和一种零息票债券,其中股票和零息票债券由于受到利率波动的影响而服从扩展的几何布朗运动,而负...
关键词：Ho-Lee利率模型 资产-负债管理 最大值原理 HJB方程 幂效用 指数效用 最优投资策略 
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