国家自然科学基金(10071082)

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利率期限结构模型估计中的GMM方法述评被引量：1
《统计与决策》2008年第9期16-19,共4页潘婉彬 陶利斌 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金资助项目;中国科学院和中国科技大学创新基金资助项目
广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(E...
关键词：利率期限结构模型 广义矩方法 
TGARCH模型在利率波动建模中的应用被引量：6
《统计与决策》2007年第20期15-17,共3页潘婉彬 陶利斌 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金资助项目;中国科学院和中国科技大学创新基金资助项目
波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同的波动模式的基础上,用门限广义自回归条件异方差模型(TGARCH)...
关键词：利率期限结构模型 CKLS模型 门限广义自回归条件异方差模型 
改进的函数系数自回归建模方法对上海股市实证分析被引量：3
《运筹与管理》2007年第4期107-110,共4页惠军 武志辉 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金;合肥工业大学科研发展基金资助
函数系数自回归模型(FAR)是一类更具有适应性的模型。本文利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行建模及短期预测,改进现有建模对带宽、模型的依赖变量以及阶数确定方法。并与上海股市日收益率的自回归模型结果进行了比较,结果...
关键词：FAR模型 局部多项式 带宽 AR模型 
时间相依利率扩散模型的非参数估计被引量：5
《中国管理科学》2006年第6期1-5,共5页潘婉彬 陶利斌 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金;中国科学院和中国科技大学创新基金资助
利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为,文章采用基于核回归的非参数方法,估计中国银行间市场7天回购利率的时间相依CKLS模型。最后比较了时间相依...
关键词：时间相依利率扩散模型 非参数方法 核回归 
汇率波动下跨国公司战略投资期权价值研究被引量：1
《财经研究》2006年第5期136-143,共8页方世建 秦正云 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082)
跨国公司可以在全球范围内进行资源的最佳配置,实行区域间生产和销售的战略调整,并能够利用汇率波动产生战略投资的灵活性,获得灵活性期权。文章通过将汇率的运动过程模型化为简单的几何布朗运动,探讨了汇率风险不确定条件下跨国公司投...
关键词：跨国公司 战略投资 汇率波动 灵活性期权 
带有随机回报的风险模型生存概率
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2006年第5期631-633,共3页杨善兵 惠军 
国家自然科学基金资助项目(10071082);合肥工业大学科研基金资助项目
介绍了一种随机经济环境下的风险模型,可以用其去描述保险公司的风险经营。这种模型考虑了随机回报率和随机通货膨胀率对公司经营的影响;并利用构造鞅的方法,得出了此种模型在具有一般的投资回报的条件下最终生存概率的积分方程。
关键词：积分方程 风险过程 破产概率 随机回报 生存概率 
基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算被引量：4
《运筹与管理》2006年第4期123-126,共4页惠军 缪柏其 叶五一 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金;合肥工业大学科研发展基金资助
分布的尾部特征分析在许多领域都非常重要,估计和分辨尾部服从幂律特征还是指数特征非常重要。在本文中,我们提出了在分析数据的Zipf幂律的基础上来分辨尾部特征的方法。通过实证分析,我们得出了上证指数收益率的确存在具有尺度不变性的...
关键词：Zipf幂律 尾部指数 在险价值(VaR) 厚尾 
汇率不确定下跨国公司投资灵活性期权价值研究被引量：2
《管理学报》2006年第3期292-295,共4页方世建 秦正云 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082)
跨国公司可以在全球范围内进行资源的最佳配置,利用不同国家间的汇率波动灵活地投资以获得灵活性期权。以此为出发点,通过数学建模探讨汇率风险不确定条件下,跨国公司灵活投资的期权定价,并结合具体算例分析了期权价值的影响因素。
关键词：跨国公司 灵活性期权 实物期权 
Box-Cox变换在教学评估中的应用被引量：3
《应用概率统计》2005年第1期97-100,共4页金百锁 李莉 缪柏其 
国家自然科学基金资助(10071082)
本文主要对做Box-Cox非线性变换之后的教学质量评估问卷的数据进行因子分析和有序样本聚分析.和未作Box-Cox变换的结果相比,Box-Cox变换之后的因子分析给出了指标更明显,更有意义的分类,有序样本聚类分析可以将在原始数据中无法分开的...
关键词：Box-Cox变换 因子分析 有序样本聚类分析 教学评估 
蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用被引量：1
《中国科学技术大学学报》2005年第1期46-50,共5页吴振翔 缪柏其 肖敬红 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金;中国科学院和中国科技大学创新基金资助项目
在扩散方程对股价运行描述的基础上,用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解.运用这一结果,给出了一定概率意义下未来股价的置信区间,作出了对实际投资者有一定参考价值的风险分析.在对我国股市中上证指数的转移概率...
关键词：蒙特卡罗 转移概率密度 极大似然估计 扩散方程 
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