国家自然科学基金(70273016)

作品数：23被引量：386H指数：9
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相关作者：朱世武白保中陈健恒宋逢明袁丽胜更多>>
相关机构：清华大学中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院研究生院辅仁大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《中国科技论坛》《中国软科学》更多>>
相关主题：利率期限结构实证研究股票市场COPULA函数基金经理更多>>
相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
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中国PC市场可持续竞争战略研究
《中国软科学》2009年第11期184-192,共9页白保中 朱世武 周为 
国家自然科学基金项目(70273016)
由于产品同质化趋势日益明显,特别是在当前金融经济的大环境下,PC企业赢利能力严重下滑。实施差异化竞争战略,是提升PC企业核心竞争力的关键所在。本文通过对PC市场的研究分析,提出通过整合渠道差异化、产品多元化、启动低收入消费者市...
关键词：PC市场 可持续竞争优势 战略研究 
中国大学校长的群体特征及治学理念被引量：15
《中国科技论坛》2009年第10期110-114,共5页白保中 陈小丽 朱世武 
国家自然科学基金项目(编号70273016)的资助
国际竞争归根结底是人力资源能力的竞争,是人才数量和质量的竞争,也是人力资源开发水平和人才选用机制的竞争。大学做为人才培养的摇篮,其校长的个性特征和治学理念,对人才培养模式具有显著性影响。本文拟从这两个角度透视中国部分知名...
关键词：大学校长 可持续竞争优势 治学理念 
Copula函数度量我国商业银行资产组合信用风险的实证研究被引量：30
《金融研究》2009年第4期129-142,共14页白保中 宋逢明 朱世武 
国家自然科学基金项目(编号70273016)的资助
在现代商业银行面临的主要风险中,信用风险无疑是最主要的风险,而信用风险度量是我国商业银行风险管理的薄弱环节。本文针对我国金融数据少、有效数据时间段短的特点,基于Copula函数度量组合信用风险原理,通过建立资产组合中每个资产的...
关键词：商业银行风险管理 组合资产信用风险 信用风险度量模型 COPULA函数 
基于Logistic模型的单个信用资产违约概率预测
《广东金融学院学报》2008年第2期57-65,共9页白保中 朱世武 
国家自然科学基金项目(70273016)
在信用风险管理领域，由于中国商业银行信贷数据只满足Logistic模型的要求，因而预测单个信用资产违约率只能以Logistic模型为主线建模。以中国某商业银行1999-2005年的信贷数据为样本，实证分析得出，企业本身、宏观经济、地区及行业...
关键词：违约概率 信用评级 LOGISTIC模型 
推出股指期货对我国股票市场基金风险管理的影响被引量：8
《金融理论与实践》2007年第4期20-22,共3页袁萍 
国家自然科学基金(项目编号70273016)的支持
股指期货的推出不仅能为投资者带来一种新的具有杠杆效应的投资工具,也为我国的股票市场基金提供了一种规避市场风险的管理工具。本文通过模拟不同的股票指数价格运动路径,讨论了利用股指期货进行基金风险管理的实际效果。在实际应用时...
关键词：股指期货 股票市场基金 投资组合保险 风险管理 
基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究被引量：4
《金融理论与实践》2006年第10期7-9,共3页朱世武 陈健恒 
国家自然科学基金资助项目(70273016)
利用交易所国债的交易数据,对基于利率期限结构预测的积极债券投资策略进行实证研究。结果表明,将该策略应用于中国的债券市场能够获得较好的投资绩效。
关键词：债券投资 积极投资策略 利率期限结构 
利率互换定价存在的障碍及解决办法被引量：7
《金融理论与实践》2006年第6期9-11,共3页朱世武 邢艳丹 
国家自然科学基金资助项目(70273016)
根据我国利率互换市场现状,着重分析我国利率互换定价目前存在的障碍,阐述一种可行的定价方法,通过拟合交易所国债的利率期限结构计算出远期利率代替未来浮动端的参考利率确定浮动端现金流,令利率互换固定端现金流与之相等,得出固定利...
关键词：利率互换定价 利率期限结构 Nelson-Siegel及Svensson扩展模型 
基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究被引量：9
《运筹与管理》2006年第3期85-89,共5页宋逢明 石峰 
国家自然科学基金资助项目(70273016)
现代利率研究中有许多理论和模型对利率期限结构问题进行探索,但是在中国还没有一种公认的理论或方法能够完全解决中国债券市场利率期限结构问题。本文尝试寻找一种更多的利用市场即时信息的定价方法对利率期限结构进行研究,应用三叉树...
关键词：金融工程 HULL-WHITE模型 三叉树模拟 利率期限结构 
积极债券投资策略实证研究被引量：4
《统计研究》2006年第3期56-60,共5页朱世武 陈健恒 
国家自然科学基金资助项目(70273016)
Investing in bonds is always a very important part of securities investment.In the foreign advanced financial markets,excellent bond investment strategies bring high returns to different kinds of bond investment funds...
关键词：骑乘收益率曲线 利率期限结构 债券超额回报率 
修正Black-Sholes权证定价理论假设条件的数值方法研究被引量：14
《统计与决策》2006年第2期16-18,共3页陈明亮 
国家自然科学基金项目(70273016)
本文以宝钢权证为研究样本,详细讨论了传统权证定价理论失效的主要原因:收益率分布存在严重的尖峰肥尾现象及波动率呈现条件异方差特征。并提出使用EGARCH模型估计权证产品的合理条件方差,利用学生t分布模拟可能产生的投机操作,综合考...
关键词：认购权证 尖峰肥尾 条件异方差 EGARCH MONTE CARLO模拟 
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