云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(11171349)

国家自然科学基金(11171349): 作品数：10被引量：13H指数：2; 导出分析报告; 相关作者：许作良马青华贾翔宇闫俐李艳涛更多>>; 相关机构：中国人民大学北京联合大学石家庄铁路职业技术学院河北师范大学更多>>; 相关期刊：《科研信息化技术与应用》《Journal of Mathematical Research with Applications》《数学的实践与认识》《工程数学学报》更多>>; 相关主题：MONTE_CARLOMONTECARLO模拟亚式期权期权定价更多>>; 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

An Actuarial Approach to Reload Option Valuation for a Non-tradable Risk Assets under Jump-diffusion Process and Stochastic Interest Rate被引量：4: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2018年第3期451-468,共18页Cong-cong XU Zuo-liang XU; Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.11571365,11171349); We use an actuarial approach to estimate the valuation of the reload option for a non-tradable risk asset under the jump-diffusion processes and Hull-White interest rate. We verify the validity of the actuarial approa...; 关键词：Non-tradable assets reload option actuarial approach jump-diffusion processes stochastic inter-est rate

Recover Implied Volatility in Short-term Interest Rate Model: 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》2017年第4期395-406,共12页ZHA O Fang-fang XU Zuo-liang; Supported by the National Natural Science Foundation of China(11171349); This paper concerns an inverse problem of recovering implied volatility in short-term interest rate model from the market prices of zero-coupon bonds. Based on lineariza-tion, an analytic solution, which is given as a...; 关键词：implied VOLATILITY INVERSE PROBLEM LINEARIZATION

随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价被引量：6: 《数学的实践与认识》2015年第21期114-121,共8页许聪聪许作良; 国家自然科学基金(11171349); 在随机波动模型下,研究亚式期权的定价问题.推导出了标的资产及其随机波动模型的路径,利用对偶变量法对亚式期权进行数值模拟计算,并对随机波动模型下与B-S模型下的欧式期权和亚式期权定价结果进行比较,最后给出了具有固定敲定价格和浮...; 关键词：随机波动模型亚式期权 MONTE CARLO模拟期权定价

经济发展与税收结构之间的关系研究: 《时代金融》2015年第26期240 243-,243,共2页马青华李艳涛任晓晴; 国家自然科学基金项目(11171349);北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(IDHT201304089); 经济增长决定税收,税收对经济增长有反作用。内生经济增长理论的相关研究揭示了不同的税收对经济增长的长期效应有明显的差异。根据我国的样本数据,对我国经济发展与税收结构的关系进行实证分析。; 关键词：税收结构经济增长结构特点

CIR模型参数校准的极大似然法被引量：2: 《统计与信息论坛》2015年第9期3-7,共5页赵芳芳贾翔宇许作良; 国家自然科学基金项目<金融中的反问题及数值计算>(11171349); 针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通过数值模拟验证了方法的有效性。; 关键词：CIR模型零息债券加权极大似然方法

美式看跌期权定价问题的隐-显和显-隐交替差分算法被引量：1: 《科研信息化技术与应用》2014年第6期36-43,共8页闫俐崔明贾翔宇; 国家自然科学基金(11171349); 本文基于Black-Scholes模型,考虑将有限差分方法中显隐两种格式结合起来用来求解期权定价问题,我们采用交替显-隐格式和交替隐-显格式,对美式看跌期权进行了数值计算,该方法既可以有隐式格式的稳定性,又能简化计算量,并将此种方法与单...; 关键词：美式看跌期权隐-显格式显-隐格式 BLACK-SCHOLES模型有限差分法

Riemann-Hilbert Problem and Its Well-Posed-Ness for Elliptic Complex Equations of First Order in Multiply Connected Domains: 《Journal of Mathematical Research with Applications》2014年第4期435-445,共11页Guochun WE Liping WANG; Supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11171349);the Science Foundation of Hebei Province(Grant No.A2010000346); In this article, we first propose the Riemann-Hilbert problem for uniformly elliptic complex equations of first order and its well-posed-ness in multiply connected domains.Then we give the integral representation of s...; 关键词：Riemann-Hilbert problems quasilinear elliptic complex equations multiply connected domains priori estimates and existence of solutions.

克里富德分析中一类奇异积分算子的性质(英文): 《数学进展》2014年第2期283-294,共12页王丽萍许作良乔玉英; supported by NSFC(No.10771049,No.10971224,No.11171349);the Natural Science Foundation of Hebei Province(No.A2010000346); 本文分为两部分.第一部分研究了克里富德分析中与k-正则函数的柯西型积分有关的一类奇异积分算子的有界性与霍尔德连续性;第二部分证明了当积分区域的边界曲线扰动时,该类奇异积分算子的稳定性与误差估计.; 关键词：克里富德分析 K-正则函数奇异积分算子霍尔德连续性稳定性

重构局部波动率曲面: 《工程数学学报》2013年第5期655-660,共6页马青华吕书强许作良; 国家自然科学基金(11171349);北京市优秀人才培养项目(2010D005022000008;2011D005022000005);北京联合大学应用文理学院2012年度院级科研项目~~; 标的资产的局部波动率问题,无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义.对于欧式期权,本文采用待定系数法分析了期权定价的模型,证明了看涨期权和看跌期权的价格函数的有界性条件,推导出了局部波动率函数的半显式的解析解的表达式,有...; 关键词：欧式期权校准局部波动率

带限信号重构问题的迭代正则化方法: 《兰州理工大学学报》2011年第6期98-101,共4页马青华许作良李艳涛闫俐; 国家自然科学基金(11171349);北京市优秀人才培养资助个人项目(2010D005022000008); 针对带限信号重构问题的迭代正则化方法,提出用Landweber迭代法和最速下降法求解低频带限信号重构问题,导出正则化问题的预条件梯度迭代格式,并对三种方法进行比较,进行数值模拟的结果表明:最速下降法与Landweber迭代法具有非常相似的...; 关键词：带限信号重构正则化方法最速下降法预条件

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