倒向随机微分方程

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生成元弱单调且一致连续的BSDE的L^p解（英文）
《华东师范大学学报（自然科学版）》2016年第6期77-87,共11页廖俊侠 范胜君 
中央高校基础研究基金(2013RC20);国家自然科学基金(11371362)
研究一维倒向随机微分方程(BSDE)的Lp解,其生成元g关于y满足(p∧2)-阶弱单调条件和一般增长条件,关于z满足一致连续条件.利用卷积技术以及Girsanov定理等工具,建立了此类BSDE的L^p(p>1)解的一个存在唯一性结果,推广了一些已有的结论.
关键词：倒向随机微分方程 弱单调 一致连续 存在唯一性 
生成元一致连续的多维倒向随机微分方程的L^p解
《数学年刊（A辑）》2013年第6期761-770,共10页范胜君 江龙 
国家自然科学基金(No.11101422);中央高校基础研究基金(No.2012QNA36);江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象专项基金(No.苏教师[2012]39号)的资助
在生成元g的第i个分量gi(t,y,z)仅仅依赖于矩阵z的第i行的条件下,Hamadene于2003年证明了生成元一致连续的倒向随机微分方程的L^2解的存在性,其L^2解的唯一性由范胜君等于2010年得到.本文进一步地证明了该类倒向随机微分方程的L^p(p>1)...
关键词：倒向随机微分方程 一致连续生成元 存在唯一性 Lp解 
倒向随机微分方程的均值型Kneser定理
《数学杂志》2013年第6期1101-1105,共5页石学军 江龙 
国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04);江苏省2013年度普通高校研究生科研创新计划项目(CXZZ1 0921)
本文研究了当倒向随机微分方程的解不唯一时,其解集的结构问题.利用正向与倒向方程相结合的构造性方法,建立了关于倒向随机微分方程和带下障碍的反射倒向随机微分方程的均值型Kneser定理,推广了Jia-Peng[6]的结果.
关键词：倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 均值型Kneser定理 
具有拟Hlder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解
《应用数学学报》2013年第5期783-790,共8页田德建 江龙 石学军 
国家自然科学基金(11371362,10971220,11101422);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04,2013DXS03)资助项目
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hlder连续的(这里可以不是Hlder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L^1解的一个比较定理,从而...
关键词：倒向随机微分方程 可积参数 Osgood条件 拟Holder连续 存在唯一性 
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法被引量：2
《湖南师范大学自然科学学报》2013年第3期8-14,共7页石学军 穆静静 杨丛 
中央高校基本科研业务费专用基金资助项目(2013DXS03);2013年江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CXZZ13-0921)
采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程(RBSDE).在生成元g满足广义线性增长且关于(y,z)连续的条件下,得到了RBSDE解的存在性;并且在g关于y满足广义Osgood条件且关于z满足广义一致连续条件下得到了解的比较定理...
关键词：反射倒向随机微分方程 无穷区间 存在唯一性定理 广义一致连续条件 Osgood条件 比较定理 
无限时间终端BSDE生成元的一个表示定理
《华东师范大学学报（自然科学版）》2013年第2期136-145,共10页张恒敏 范胜君 
国家自然科学基金青年基金项目(11101422);中央高校基本科研业务费专项基金项目(2010LKSX04;04;JK111729)
在生成元g关于(y,z)满足对t非一致的Lipschitz条件下,建立了有限或无限时间终端倒向随机微分方程(简称为BSDE)生成元的一个表示定理,并且得到了此条件下BSDE解的一个逆比较定理,推广了一些已有结果.
关键词：倒向随机微分方程 非一致Lipschitz条件 表示定理 逆比较定理 
关于g-期望的几个不等式被引量：3
《华东师范大学学报（自然科学版）》2013年第2期111-115,123,共6页杨丛 江龙 
国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX04)
运用倒向随机微分方程与g-期望的相关性质,证明了关于g-期望的Markov不等式。
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 Markov不等式 CHEBYSHEV不等式 Cantelli不等式 
倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法被引量：2
《经济数学》2012年第4期20-25,共6页谷伟 许文涛 
国家自然科学基金资助项目(11201487);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2011083);引进人才启动金课题(31140911206);研究生教育教学理论研究项目(2011JG10)
期权定价问题可以转化为对倒向随机微分方程的求解,进而转化为对相应抛物型偏微分方程的求解.为了求解与倒向随机微分方程相应的二阶拟线性抛物型微分方程初值问题,引入一类新的随机算法-分层方法取代传统的确定性数值算法.这种数值方...
关键词：期权定价 倒向随机微分方程 拟线性抛物型法 概率表示 分层方法 
连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解
《山东大学学报（理学版）》2012年第11期119-126,共8页石学军 江龙 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)
证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时,一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1
关键词：反射倒向随机微分方程 极大和极小解 Osgood条件 一致连续条件 存在惟一性 
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程
《江苏师范大学学报（自然科学版）》2012年第3期18-23,共6页石学军 杨丛 穆静静 
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)
得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下的相应结果.
关键词：反射倒向随机微分方程 无限区间 广义一致连续 极大解 极小解 比较定理 
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