倒向随机微分方程

作品数：391被引量：421H指数：9
导出分析报告
相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：范胜君江龙吴臻司徒荣王向荣更多>>
相关机构：山东大学中国矿业大学山东科技大学复旦大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家重点基础研究发展计划山东省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数学进展x
共 条 记 录，以下是1-9
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
不连续单调算子的反射正倒向随机微分方程（英文）被引量：1
《数学进展》2016年第5期787-796,共10页徐丽平 李治 罗交晚 
partially supported by NSFC(No.11271093)
本文研究了一类反射正倒向随机微分方程.通过减弱倒向方程的算子和正向方程漂移系数的连续性条件,证明了这类方程解的存在性.这些系数是单调的但可以是不连续的.
关键词：正倒向随机微分方程 反射 递增过程 线性增长算子 
不连续算子的单障碍反射重倒向随机微分方程(英文)
《数学进展》2015年第1期128-140,共13页李治 罗交晚 
supported by NSFC(No.11271093);the Science Research Project of Hubei Provincial Department of Education(No.Q20141306);the Cultivation Project of Yangtze University for the NSF of China(No.2013cjp09)
本文研究一类不连续(左连续或右连续)算子的带连续单障碍的反射重倒向随机微分方程.通过建立一个新的比较定理,在弱的条件下获得一个最小解或最大解.进一步,获得一个一般化的比较定理,一些已有结果被改进和扩展.
关键词：反射重倒向随机微分方程 左连续算子 比较定理 
带跳和右连左极障碍的反射非Lipschitz倒向随机微分方程(英文）被引量：1
《数学进展》2014年第1期118-132,共15页赵辉艳 
supported by an Young Teacher Research Program of BNUZ(No.201353051)
本文考虑一类由布朗运动和泊松点过程驱动的非Lipschitz系数的一维倒向随机微分方程,并要求它的解在一右连左极的障碍过程的上方.利用罚方法和迭代方法证得该类方程解的存在唯一性.
关键词：反射倒向随机微分方程 泊松点过程 非Lipschitz系数 比较定理 BIHARI不等式 
Choquet期望,最大(最小)期望和推广的Peng's g-期望（英文）
《数学进展》2013年第4期542-550,共9页胡锋 
This work has supported in part by the Natural Science Foundation of Shandong Province(No.ZR2009AL015);the Youth Foundation of Qufu Normal University(No.XJ201111)
Choquet期望和最大(最小)期望是非线性期望,它们替代经典的数学期望被广泛地应用在经济、金融和保险中.但是,由于非线性,计算它们往往非常困难.本文首先介绍推广的Peng's g-期望及其相关性质;然后,给出最大(最小)期望和推广的Peng's g-...
关键词：Choquet期望 最大(最小)期望 倒向随机微分方程 推广的Peng’s G-期望 
g-上鞅的Riesz分解定理
《数学进展》2012年第3期276-284,共9页吴盼玉 
国家重点基础研究发展计划("973"计划)-金融风险控制中的定量分析与计算
本文给出了当终端时间趋于无穷时一类有限时间区间上的倒向随机微分方程的解的收敛性,并且证明了这类解平方收敛到特定的无穷时间区间上的倒向随机微分方程的解.本文主要研究了由倒向随机微分方程生成的非线性期望及其鞅的性质,证明了...
关键词：倒向随机微分方程 上鞅 位势 Riesz分解定理 
由Levy过程驱动的倒向随机微分方程在随机单调条件下解的存在唯一性
《数学进展》2011年第2期215-226,共12页谢臻赟 夏宁茂 
中央高校基本科研业务费专项资金资助
本文讨论了如下的由Levy过程驱动的倒向随机微分方程适应解的存在唯一性■其中W_s是一Wiener过程,H_s为由Levy过程构成Teugels鞅.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在漂移系数f关于Y满足随机单调,f关于Z和U满足随机Lipschitz条件下...
关键词：倒向随机微分方程 LEVY过程 Teugels鞅 随机单调 存在唯一性 
倒向随机微分方程的拟比较定理
《数学进展》2009年第6期678-684,共7页马利霞 陈增敬 
给出一种比较方法:对于一个n维的向量x用一个相同维数的向量a与之做内积;对于一个m维的向量y用一个相同维数的向量b与之做内积,比较内积a·x与b·y的大小.在这种比较方法下,对于两个任意维数的倒向随机微分方程,其解在一定条件下都会有...
关键词：倒向随机微分方程 内积 拟比较定理 
齐次、可加及线性g-估价(英文)被引量：2
《数学进展》2008年第1期67-77,共11页范胜君 
Supported by NSFC(No．10671205);Youth Foundation of China University of Mining & Technology(No．2006A041).
彭实戈通过倒向随机微分方程介绍了g-估价的概念.一般来说,给定一个生成元g,对应的条件g-估价系统通常不是齐次,可加或线性的,那么我们自然要问:满足什么样条件的生成元g才能使得这些性质成立,本文回答了这一问题.
关键词：倒向随机微分方程 g-估价 条件g-估价 线性g-估价 
最小数学期望与倒向随机微分方程被引量：1
《数学进展》2003年第4期441-448,共8页李娟 陈增敬 尉永青 
教育部高等学校骨干教师基金;山东省自然科学基金(Y2000A09)资助
本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算一类最小数学期望;证明了对Brown运动,最小数学期望算子仍然保留了数学期望算子的某些性质.指出了最小数学期望算子与数学期望算子的某些不同之处.
关键词：最小数学期望 倒向随机微分方程 经济学 条件容度期望 概率测度 BROWN运动 算子 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部