等价鞅测度

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双重货币模型下的商品互换期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第5期27-32,共6页岳永鑫 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)资助(12101163)
围绕商品互换与商品互换期权的关系进行深入探讨.在市场无套利的前提条件下,运用鞅方法并借助Girsanov定理去寻找等价鞅测度.于双重货币模型的背景下,促使资产的贴现价格过程在等价鞅测度下展现为鞅过程.依据资产定价基本定理,最终推导...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 商品互换 互换期权定价 
标的资产带有红利支付的脆弱期权定价问题研究
《菏泽学院学报》2021年第5期19-23,共5页李钰 石学芹 吕会影 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2019A1163)。
由实际交易可知,红利支付对于期权定价有着直接的影响,而经典Klein脆弱期权定价模型并未考虑,所以在经典模型的基础上进一步探讨.首先构建考虑红利支付的股票价格和公司价值动力学方程,其次利用等价鞅测度方法推导出考虑红利支付的脆弱...
关键词：脆弱期权 红利支付 等价鞅测度 随机微分方程 
马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：5
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2019年第1期73-77,共5页宋瑞丽 李旭 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11201221);江苏省自然科学基金(BK2012468);江苏省研究生科研与实践创新项目(KYCX17_1205)
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经...
关键词：马尔可夫调制 双分数布朗运动 亚式期权 等价鞅测度 
非线性交易策略下两种无套利条件的比较（英文）被引量：1
《纯粹数学与应用数学》2018年第4期411-430,共20页李琳 吴奖伦 许永峰 
国家自然科学基金(11571011)
相关文献仅在交易策略线性依赖于时间变量t的情形下,建立了资产定价基本定理的两个基本无套利条件的比较.这两个基本无套利条件分别是:没有风险消失的免费午餐和没有好的交易条件.本文在交易策略时间变量t满足指数函数模型的情形下,建...
关键词：没有风险消失的免费午餐 没有良好的交易条件 基本定理 等价鞅测度 指数模型 
基于浮动汇率下的双币种跳扩散欧式期权和双币种重置期权的研究被引量：1
《金融理论与教学》2017年第3期21-26,共6页黄跃艺 何建农 
福建省自然科学基金资助(项目编号:2014J01008)
在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望公式得到相应的期权定价显式解。
关键词：浮动汇率 跳扩散 双币种 重置期权 等价鞅测度 
双重货币模型下商品互换的定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2016年第6期1-5,共5页岳永鑫 王玉文 刘冠琦 
在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.
关键词：双重货币模型 随机利率 等价鞅测度 商品互换 
支付红利时的财富优化模型
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2016年第2期19-24,共6页郑颖春 杨云锋 
国家自然科学基金(71473194);陕西省科技新星计划资助项目(2013XJXX-40)
目的研究跳过程为非爆炸性的计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题。方法假定股票只在特定的时间分红,支付的数量等于证券价格的固定比率。利用随机分析的方法确定了唯一的等价鞅测度。结果推广了现有的财富最大化及财富增长率最大化...
关键词：跳扩散过程 等价鞅测度 财富优化 
随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2016年第1期48-50,共3页王永娟 孙丽男 毛盼盼 
在假设股票价格模型中的一维布朗运动和利率模型中的一维布朗运动的相关系数为ρ的前提为了尽可能的掌握奇异期权的定价规律,选取了上限型权证作为研究对象.利用Girsanov定理和等价鞅测度方法,在股票价格服从指数O-U过程,利率模型选择了...
关键词：Vasicek利率 指数Ornstein-Uhlenback过程 GIRSANOV定理 等价鞅测度 
随机利率下含信用风险的欧式期权的定价
《龙岩学院学报》2015年第5期18-25,共8页涂淑珍 黄婧 李时银 
龙岩学院校立服务海西面上项目(LQ2013001);福建省中青年教师科研项目(JA15487);龙岩学院校级第三批教改项目(2014JY30)
采用混合定价方法给出了含信用风险的欧式期权在利率是随机情况下的模型.采用公司定价模型中的补偿率,同时假定违约过程服从重Poisson随机过程.其中违约过程的强度函数λ服从均值回复过程,且它与标的资产价格和公司价值相关.运用等价鞅...
关键词：随机利率 重Poisson随机过程 信用风险 等价鞅测度 
体制转换下等价鞅测度的构造研究被引量：1
《工程数学学报》2015年第4期475-484,共10页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金(2012SQRL196);安徽高校省级优秀青年基金重点项目(2013SQRL071ZD)~~
体制转换资产价格模型可以描述宏观经济的影响,但在金融衍生产品定价所涉及的等价鞅测度的构造问题中,利用传统的Esscher变换方法得到的等价鞅测度实质上只考虑了微观市场风险,而没有考虑体制转换所表示的宏观经济风险.此外,经典的几何...
关键词：TSALLIS熵 马尔科夫转换 等价鞅测度 
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