时变COPULA

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我国股指期货与现货市场风险溢出效应研究--基于混频时变Copula-CoVaR模型被引量：3
《会计之友》2022年第3期9-15,共7页淳伟德 朱航聪 
国家社会科学基金一般项目(17BJY188)。
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时...
关键词：股指期货 风险溢出 混频时变Copula CoVaR 
商业银行多层网络结构对系统性风险影响研究被引量：9
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2019年第4期77-84,147,共9页李守伟 解一苇 杨坤 龚晨 
国家自然科学基金项目(71671037);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA630026);国家社会科学基金重大专项(18VSJ035);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046)阶段性成果
基于16家上市银行相关数据,实证研究了我国银行业多层网络结构对系统性风险溢出的影响。首先,利用时变Copula-CoVaR模型测度各银行的系统性风险溢出效应;其次,基于银行股票收益率间三种相关性,构建了银行多层网络模型;然后,选取多层网...
关键词：多层网络 系统性风险 时变Copula-CoVaR模型 网络中心性 
银行理财产品发行会对银行同业拆借市场造成影响吗?——基于EEMD和时变Copula方法的研究被引量：2
《证券市场导报》2018年第2期59-68,共10页刘柳 屈小娥 
国家社会科学基金项目(13BJY073):"基于能源和环境约束的我国工业全要素生产率研究"
2016年4季度央行货币政策执行报告指出要将商业银行表外业务纳入宏观审慎监管。银行理财产品作为银行表外业务的重要组成部分,其收益率的波动是否会影响银行同业拆借市场利率呢?本文利用EEMD频域分解技术,结合时变高斯Copula函数模型,...
关键词：理财产品 同业拆借利率 时频分解技术 时变高斯Copula模型 
我国保险业系统性风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型被引量：10
《南方金融》2017年第2期14-24,共11页王培辉 尹成远 袁薇 
国家社科基金青年项目<保险业系统性风险与金融稳定关系研究>(项目编号:14CJY073)的阶段性成果
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向...
关键词：保险市场 系统性金融风险 压力测试 CoVar模型 时变Copula-CoVaR函数 
基于价格收益视角的房地产业与银行业风险溢出效应研究被引量：3
《求索》2016年第7期120-125,共6页王珏 李丛文 
国家社会科学基金项目“关于主观资产组合模型的行为金融理论建构与方法研究”(11BJY013)
房地产和银行作为我国国民经济的两个极其重要的行业,它们二者之间的联动反应关系着中国经济的持续健康发展。通常采用传统的线性相关分析工具研究房地产部门和银行部门之间的关联性和系统性风险溢出效应,但是具有一定的局限性,在此基...
关键词：价格收益 风险溢出 时变Copula—CoVaR 
基于时变Copula的宏观经济和股票市场波动关系被引量：4
《系统工程》2016年第11期9-16,共8页孙传志 杨一文 
国家社会科学基金资助项目(13BJY012);西北工业大学研究生创意创新种子基金资助项目(Z2015163)
运用独立成分分析(ICA)挖掘出我国宏观经济独立驱动因子,同时运用时变Copula来估计独立因子与上证综合指数收益率相关性来得到宏观经济和股票市场波动关系。实证结果表明:时变Copula函数在描述宏观经济和股票市场波动相关性方面有较好...
关键词：宏观经济 股票市场 时变COPULA ICA 
金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响被引量：4
《系统工程》2015年第11期10-17,共8页宁建楠 易文德 
国家自然科学基金项目(71271227);国家社会科学基金资助项目(15XJY023);重庆高校创新团队建设计划项目(KJTD201321);重庆文理学院群与图及科学计算重点实验室开放课题(KFJJ1403)
利用GARCH-Copula模型探究了2008年世界金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响。选用沪市各行业板块的股指数据,把时间序列分为危机前和危机后两个时期进行分析。实证结果表明,尽管经验copula显示尾部相依具有非对称性,但依据AI...
关键词：GARCH-Copula模型 相依结构 时变COPULA 尾相依 金融危机 
上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性被引量：2
《现代管理科学》2014年第7期40-42,共3页刘轶 杨苏梅 池至靖 
国家社科基金项目"我国银行业资本监督的尺度研究"(项目号:12CJY112);博士后基金项目(项目号:2012M520487)
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在...
关键词：时变COPULA Z检验 风险溢出 CoVaR 
欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究被引量：6
《中国管理科学》2014年第5期8-15,共8页于文华 魏宇 淳伟德 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71090402;71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137;SWJTU12CX120);国家社会科学基金(12BGL024);成都理工大学金融与投资科研创新团队(KYTD201303);四川省软科学研究计划项目(2013ZR0068);成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(JXGG201420);四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0039)
本文以中国上证综指、德国法兰克福DAX指数、美国S&P500指数为研究对象,分别运用DCC-GARCH及时变Copula-EVT模型建模,探讨了欧债危机爆发后股市间相依关系的变化状况。在此基础上,将三个股指收益两两组合,分别建立了各类模型假定下的资...
关键词：欧债危机 DCC-GARCH 时变COPULA EVT 预期损失 后验分析 
欧洲债务危机对中国股票市场的传染效应———基于时变Copula相关性模型的实证检验被引量：1
《世界经济与政治论坛》2013年第3期125-138,58,共15页倪敏 裴平 蒋彧 
国家社会科学基金重点项目"中国应对国际金融危机的策略研究"(08AJY029)之阶段性成果
本文构建时变Copula模型,选取533组样本数据,对2009年12月至2012年3月期间欧洲主权债务危机对中国股票市场的传染效应进行实证检验。发现在样本区间,德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有较高的动态相关性,英国股票指数...
关键词：欧洲主权债务危机 中国股票市场 传染效应 
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