投资组合优化

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基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化
《数学的实践与认识》2025年第1期26-40,共15页张鹏 朱岁虹 崔淑琳 
国家自然科学基金(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808);广东省教育厅项目(2023ZDZX4131);广东省教育科学规划课题(2024GXJK032)。
基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制...
关键词：投资组合 均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络 旋转算法 
基于DEA交叉效率的投资组合优化策略被引量：1
《数学的实践与认识》2023年第1期97-110,共14页李双杰 高濛 
以风险报酬比指标中的风险和收益因子作为投入产出,利用BCC模型计算投资效率.然后引入交叉效率模型,在均值方差框架下计算最优投资组合,将其形成投资策略在A股市场中回测.以传统的全局最小方差模型、纯交叉效率模型、等权模型和大盘指...
关键词：数据包络分析 投资效率 均值方差模型 投资组合优化 
基于负相关集成学习的投资组合优化被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第20期315-320,共6页王东海 倪际航 赵慧敏 钱龙 
中央高校基本科研业务费专项资金(31620527);国家自然科学基金重大项目(71991474)。
主要利用集成学习中的负相关学习思路构建了一种集成全局方差最小化(EGMV)的投资组合策略.作为机器学习领域最常用的工具之一,集成学习一般用于提升一些弱学习器的表现,其中负相关学习通过主动制造多个具有差异性的弱学习器并进行加权...
关键词：投资组合优化 集成学习 负相关学习 
一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型被引量：4
《数学的实践与认识》2019年第19期216-221,共6页雍龙泉 
国家自然科学基金(11401357);陕西省青年科技新星项目(2016KJXX-95);陕西省教育厅科研项目(17JK0146);陕西理工大学科研项目(SLGKY2017-05)
建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算...
关键词：投资组合优化模型 凸二次规划 非线性方程组 高阶牛顿法 
金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化
《数学的实践与认识》2014年第5期15-20,共6页罗桂美 
国家自然科学基金(10771057);广东金融学院校级科研项目(13XJ02-10)
在股价及其走势均不确定的情况下,采用最坏VaR方法,对投资的潜在损失进行最保守的度量,并得到其等价的优化形式为一个二阶锥优化问题.接着考虑相应的投资组合优化问题:如何选择合适的头寸,使得当股票组合的期望收益达到给定水平的情况下...
关键词：最坏VaR 二阶锥优化 投资组合优化 
模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析
《数学的实践与认识》2010年第22期1-9,共9页李春泉 刘新平 金检华 
国家自然科学基金(40271037)
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模...
关键词：投资组合模型 模糊数 模糊期望收益率 证券市场 
基于离散近似迭代法的多阶段M-V投资组合优化被引量：3
《数学的实践与认识》2009年第8期44-52,共9页张鹏 
教育部人文社会科学研究项目基金资助:离散时间动态投资组合理论;优化方法与应用研究(08JC630062);湖北省教育厅人文社科研究项目:多阶段投资组合优化及其应用研究(2008q115);武汉科技大学校基金项目(2008XY33)
提出了离散近似迭代方法,并用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-方差(M-V)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉...
关键词：多阶段投资组合 离散近似迭代方法 嘉量原理 旋转算法 
基于净现值的离散型多项目多期投资优化模型被引量：2
《数学的实践与认识》2007年第22期6-12,共7页徐斌 方卫国 刘鲁 
关于资本结构优化模型的讨论已经有了很好的结论,即基于项目组合的净现值最大化,对于多项目单期优化模型已经有了比较满意的结论.在已有结论的基础上研究了离散型多项目多期投资组合优化模型的一般形式,首先针对离散型多项目分期持续期...
关键词：资本结构 多项目多期投资组合 投资组合优化模型 离散型 
基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究被引量：18
《数学的实践与认识》2004年第7期39-49,共11页田新民 黄海平 
在总结投资组合优化模型的基础上 ,详细分析了 Va R和 CVa R的概念及重要性质 ,分析了将 Va R和 CVa R应用于决策问题的处理技巧 .针对传统均值—方差模型 ,提出不考虑各种限定条件的基于条件Va R( CVa R)的投资组合优化模型以及考虑限...
关键词：投资组合优化模型 VAR CVAR 有效前沿 决策向量 模型参数 
石油公司投资组合优化模型研究被引量：2
《数学的实践与认识》2003年第4期13-21,共9页吴枚 韩文秀 林盛 
项目选择与资金优化配置是石油公司经常要解决的实际问题 ,科学地、规范地解决这一问题 ,对提高资金利用率 ,促进石油行业的健康发展具有重大意义 .本文结合石油公司项目特点 ,运用投资组合理论建立了石油项目选择与资金优化配置模型 。
关键词：石油公司 投资组合理论 优化模型 MARKOWITZ模型 资产结构 可行集 效益前沿曲线 最小投资规模 项目选择 资金优化配置 
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